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估计MA参数的多维强Gevers-Wouters算法及其在构造ARMA新息模型中的应用
引用本文:邓自立.估计MA参数的多维强Gevers-Wouters算法及其在构造ARMA新息模型中的应用[J].控制理论与应用,2001,18(5):737-740.
作者姓名:邓自立
作者单位:黑龙江大学应用数学研究所,
基金项目:国家自然科学基金!(697740 19)资助项目
摘    要:提出了用多维Gevers-Wouters(G-W)算法得到稳定的滑动平均(MA)过程的一个频域充分条件,并给出了在构造ARMA新息模型中的应用,给出了保证ARMA新息模型的MA多项式矩阵稳定的一个时域充分条件,仿真结果表明,多维G-V算法具有快速收敛的性质。

关 键 词:滑动平衡  参数估计  ARMA新息模型  多维强Gevers-Wouters算法
文章编号:1000-8152(2001)05-0737-04
收稿时间:1999/10/14 0:00:00
修稿时间:1999年10月14

Multidimensional and Strong Gevers-Wouters Algorithm of Estimating Moving Average Parameters and Its Application to the Construction of ARMA Innovation Model
DENG Zi-li.Multidimensional and Strong Gevers-Wouters Algorithm of Estimating Moving Average Parameters and Its Application to the Construction of ARMA Innovation Model[J].Control Theory & Applications,2001,18(5):737-740.
Authors:DENG Zi-li
Affiliation:Institute of Applied Mathematics, Heilongjiang University, Harbin, 150080,P.R.China
Abstract:This paper presents a frequency domain sufficient condition of obtaining the stable moving average (MA) process by using the multidimensional Gevers Wouters algorithm, and gives an application to the construction of the autoregressive moving average (ARMA) innovation model, where a time domain sufficient condition to guarantee its moving average polynomial matrix to be stable is given. The simulation results show that the multidimensional Gevers Wouters algorithm has the fast convergence property.
Keywords:multidimensional moving average process  MA parameter estimation  spectral factorization  stability  ARMA innovation model
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