考虑市场力的短、中、长期电价预测

分别介绍了采用BP神经网络模型和线性回归模型进行电价预测的方法和结果。方法的突出特点是在预测模型中引入了一个衡量市场力的新指标——发电容量必须运行率(MRR)，从而充分考虑了市场力对电价的影响，提高了电价预测的精度，特别是增强了短期预测模型对最高限价的预测能力。文中对MRR指标进行了简单的介绍，并针对电价预测的不同特点，对预测模型和预测变量的选择进行了探讨，提出了自己的观点。基于浙江电力市场实际运营数据的初步预测结果表明，所建预测模型是适用的，选择的预测输入变量是恰当的，电价预测精度能够满足电力市场实际运营的需要。     

电力市场中水电的当量定价及其收支平衡分析

提出了电力库联营情况下水电竞争上网的方式和定价方法。水电仅通过 申报日上网电量与容量参与竞争上网。电力交易中心遵循的基本原则是优先使用水电，但是 水 电上网电价由其等值火电的上网电价决定。首先在峰修整去除水电后的剩余负荷曲线上，按 火电竞价上网的实用当量电价法确定火电机组的最优加载顺序和上网电价，然后将水电机组 插入剩余负荷曲线，确定水电机组的加载位置，并以相邻火电机组的上网电价的加权平均作 为其上网电价。最后讨论了水电的年收支平衡问题，并给出了说明性算例。     

能量市场和AGC市场中水电优化调度及风险评估

准确评估因径流和电价的不确定性带来的风险，是水电厂在多市场联合调度中必须考虑的一个重要问题。由于对方差衡量风险的置疑，文中引入风险价值（VaR）作为风险测度指标，对水电厂在能量市场和自动发电控制（AGC）市场间的短期联合优化调度计划进行了电价和径流的联合风险评估。评估过程中考虑了不同市场电价间的相关性，针对电价和径流的概率分布未知的特点，用蒙特卡罗模拟法求解。评估结果可以作为发电商选择风险因子（权重因子）的参考，从而完善调度计划的制定过程。     

缺电情况下能开放电力市场吗?——兼论当量电价的应用

大多数发展中国家，特别是中国，电力需求还处在快速增长阶段，而且装机容量本来就不富裕，在投资体制还未理顺甚至还时有短缺的情况下，如何开放和建立电力市场是必须面对的问题。文中讨论了在容量短缺情况下开放和建立电力市场的基本要求：①必须在保持市场效率前提下，给予投资者充分合理的回报以鼓励投资；②必须同时建立容量市场风险制约的投资机制，加以制衡，以形成良性循环；③必须建立能够自动抑制市场电价不合理飞升的交易机制；④政府要有比设置价格上限更为有效合理的监管手段。指出：在规模经济性没有完全消失的条件下，传统边际成本定价方法无法给予容量充分的回报，而且也不能在寡头垄断市场条件下，有效、合理地抑制哄抬电价和持留容量行为，因此一般说来，在容量短缺情况下不适合使用该方法启动电力市场。认为：当量电价在保持市场效率前提下能给予投资者充分合理的回报,鼓励投资；同时引入容量市场风险制约的投资机制,加以制衡；还能自动抑制发电厂商哄抬电价和持留容量的不良行为，并为电力监管提供了清晰的思路，因此，即使在容量短缺情况下开放和建立电力市场，当量电价仍不失为一种可操作的、简单易行的方法。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策:(一) 购电商的策略

多市场交易量分配问题是电力市场参与者竞标决策中的重要问题之一。研究了考虑电价风险的情况下，Price-taker购电商在两个市场之间的交易量优化问题。讨论了购电商在两市场中优化分配问题的建模及解析解，引入风险因子概念，并用条件概率模型反映电价的不确定性，目标是总费用及风险均较低。用美国加州电力市场的实际数据进行了仿真。     

不同定价方式下电力拍卖市场运行特征的比较研究:(二) 仿真结果及其分析

以IEEE可靠性测试系统的数据为基础，对不同定价规则的电力拍卖市场进行了基于智能代理的仿真。结果表明:①在统一出清电价(UCP)和按报价支付（PAB）的电力市场，减少发电厂商的市场份额可以削减发电厂商的市场力，但条件是系统要有足够的备用容量；如果负荷需求接近总可用容量，即使最大的发电厂商的市场份额只有11.4%时，其电力市场的价格也会远远偏离其边际成本价格。②在PAB电力市场，市场均衡状态的总购电费用以及平均价格两方面几乎和UCP电力市场电价没有差别，甚至还要高于UCP电力市场的均衡价格，因此，使用PAB的方法很难达到抑制电价飞升的目的。③在当量电价（EVE）的电力市场，发电厂商几乎没有策略空间，所有的发电厂商都自动按照其成本报价，而且对于各种情况都具有相当稳定的表现。EVE还提供了一种独特的容量投资自动补偿机制，使得在发电生产成本存在规模经济性时，发电厂商可以得到合理的补偿。而在UCP和PAB电力市场，一方面会出现发电厂商报高价的现象，另一方面还会出现部分发电厂商负利润的情况。所有结果表明EVE具有优良的市场特征，对于发电容量相对紧缺，不变成本不可忽视的中国电力工业现状，采用EVE不失为一个明智的选择。     

电力期货与期权交易对水电商的风险规避作用

针对水电厂受电力市场电价波动与来水量不确定性的影响，设计了简单的水电厂风险管理案例。将期货与期权的交易模式运用于电力市场中，水电商可以利用期货的套期保值功能规避风险，让购电商和投机商分担电价风险；水电商也可以通过购买看涨或看跌期权，保证水电厂合约外的剩余电量在期望价格销售，减少弃水。     

水电厂竞价电量的风险分析模型及应用

由来水不确定性带来的申报电量风险和对边际电价预测不准确引起的申报电价风险，是水电厂参与电力市场竞价的主要风险。水电厂水库的水文预报模型和系统不仅包含了丰富的水库来水规律特性信息，也包含了预报系统的大量特征信息。文中建立的基于径流预报特性的蒙特卡罗风险分析模型，在统计实验方法中充分吸纳了水文预报系统的相关信息，为定量分析计算水电厂申报电量的风险提供了一种有效、可行的途径和方法。     

实时电力市场运营模式

随着电力市场改革的深入，实时电力市场将成为我国电力市场改革的重要内容，也是保证电网在市场环境下安全运行的关键。文中对实时电力市场运营中的报价、交易、阻塞管理等环节的模型和算法进行了分析和研究。设计了基于容量报价和调整报价两种实时报价方法，给出了将区域电价和实时电价相结合的阻塞管理方法以适应我国未来的多级电力市场模式。据此设计了相应的实时电力市场运营模式，根据该模式设计实现了实时电力市场技术支持系统。     

考虑电力市场参与风险的抽水蓄能电站优化运营策略

随着可再生能源的比例不断增大,新型电力系统对抽水蓄能这类灵活性资源的需求也逐渐增强。为了促进抽水蓄能电站的投资积极性,市场化的价格机制逐渐健全,但是电价的波动也会使市场化收益具有风险性。在考虑电力市场价格波动的情况下,针对抽水蓄能电站提出了一种基于条件风险价值模型的电能量市场与辅助服务市场联合优化运营策略模型。首先对电力市场价格进行预测,通过抽样、聚合形成典型的电价场景。之后,根据所提的运营策略模型得到不同市场的容量分配结果,并结合抽水蓄能电站的实际情况进行算例分析,验证模型规避风险的有效性。最后,分析了不同的风险偏好以及市场价格对电站收益的影响。结果显示：所提策略在不同电价波动场景中的收益波动量相比传统策略减少了17.2%,且能累计获得76.23万元风险规避效益。风险偏好因子取最小与最大时,预期收益仅相差10.08万元。结果表明：考虑电力市场参与风险的抽水蓄能电站优化运营策略能有效规避市场价格波动风险,能获得更为稳定的预期收益。     

双侧开放市场中能量与备用容量的联合优化

为缓解系统中有限装机容量与一定的备用容量要求之间的矛盾，根据电力用户可以采取积极措施主动进行负荷管理而为系统提供备用容量的思想，提出一种基于最优潮流的能量和备用容量市场联合优化模型；研究在双侧开放的电力市场环境中，用户主动参与备用容量服务对市场运营效益的影响。IEEE 30节点系统算例表明，用户进入旋转备用容量市场，成为系统备用容量的新供应者，可使全系统的运营效益有较大提高，减少了系统备用容量购买支出，降低了各节点上的电价水平和系统备用价格。     

电力市场环境下的发电容量充裕性问题

电力工业改革面对的一个重要挑战是如何维持足够的发电容量，以满足当前和将来的负荷需求，美国加州电力市场的失败引起了对这一问题的广泛关注和争议。文中对与在电力市场环境下如何确保充裕的发电容量相关的一些问题做了综述、评估和讨论,包括仅靠能量市场是否可以引导出充足的发电容量？是否应该设置电价上限? 为什么需要向发电公司支付容量费用或建立容量市场? 应该怎样确定容量费用？以及现有的确定容量费用的方法、容量市场和辅助服务市场的关系、政府或监管机构应该扮演的角色等。     

基于模糊最小二乘支持向量机的系统边际电价预测

系统边际电价是电力市场的核心因素。为了减少样本数据中孤立点对回归性能的影响，将模糊隶属度的概念引入到最小二乘支持向量机中。同时采用网格搜索和交叉验证的方法寻找最佳参数组合，使算法性能达到最佳。以美国加州电力市场的实际数据作计算实例，分别采用标准三层BP神经网络和模糊最小二乘支持向量机进行系统边际电价预测，结果表明该方法有效提高了预测精度。     

当量电价体系及相关制度设计:(四)运行备用辅助服务的当量模式与定价方法

讨论了英国电力市场运行备用定价方法的合理性及其不足。建议我国运行备用市场采用在日前发电主市场定价基础上同时定价的联营模式，即日前定价、当日服从调度、事后按既定价格如实结算。由于运行备用市场以容量效益为主，因此很适合采用当量电价方法；又由于系统面对随机发生的事故,运行备用化解了市场风险，因此又有必要引入概率学的可靠性和随机生产模拟技术。从这两点出发,发展了运行备用辅助服务的概率学实用当量电价法。最后给出了算例。     

网损因子法在华东区域电力市场的应用分析

在节点电价理论的框架下，对华东区域电力市场中目前试行的网损处理方法进行了分析。验证了其基于网损因子法回收网损，与基于微观经济学的节点电价理论完全一致，做到了市场所要求的公正、公平、公开。结合大量计算结果，验证了目前市场中所选择的网损因子参考点的合理性。这些工作可以引导市场参与者重视电能的生产、传输和使用效率，对于推进华东区域电力市场的健康发展、制定和完善相关的市场规则具有指导意义，并为最终在华东区域电力市场中实施节能降耗的战略目标作出贡献。     

电力市场中预测问题的新内涵

传统的负荷预测是电力系统规划与运行的基础工作，电力市场化的改革对负荷预测提出了更高的要求，赋予其新的内涵。文中探讨了电力市场中的预测问题，分别针对发电侧竞价和用户侧开放的电力市场，提出了一些新的预测内容和预测思想，包括扩展短期负荷预测、连续多日负荷曲线预测、电力市场价格预测、市场风险预测与评估、考虑需求侧管理影响的电力需求预测、用电需求曲线预测、基于价格弹性的需求预测等，指出了这些预测问题的研究热点和难点,探讨了未来的主要研究方向。     

发电企业上网电价风险因子识别

从发电企业角度对电力市场中竞价上网机制引发的电价风险影响因子进行了识别,并对年度、月度等中长期竞价中的影响因子和日前竞价与实时市场中的影响因子分别给予了初步分析，为发电企业在报价决策过程中提供了参考和决策依据。     

需求侧实时电价下用户购电风险决策

需求侧实时电价（RTP）是电力市场下需求响应的重要手段之一。作为一种理想的需求侧电价机制，通过结合与RTP相关的各类套期保值合同，RTP的价格波动风险可以在市场参与者之间合理分摊。基于各国开展RTP的研究与实践，结合随机电价模型，利用Monte-Carlo模拟法对与RTP相关的各类套期保值合同进行定价。在确定了合同价格后，基于条件风险价值（CVaR）法，以用户购电效用最大化为目标，建立了不同风险喜好的用户选择负荷最优套期保值比例的决策模型。最后通过算例仿真验证了所述方法的有效性，它有利于用户有选择性地规避RTP的价格风险，实现了供电公司与用户之间的良好互动。     

基于效用分析方法的发电企业最优报价策略

不完全竞争的电力市场中，发电企业可以通过策略性报价来最大化利润。然而，在不完全信息的条件下，提出的报价策略一般都存在着一定的风险，如由于报价过高而没有被调度或被调度的容量明显小于期望值等。因此，对发电企业而言，需要对报价策略的风险和利润进行评估，构造兼顾利润最大和风险最小这2个矛盾目标的折中报价策略。文中针对这一问题进行了研究，提出了基于预测边际清算电价的计及风险的发电企业机组报价模型，将风险管理中的概率分析方法及效用分析理论引入报价方案的利润和风险评估中，并给出了求解方法，为解决计及风险的情况下构造发电企业的报价策略问题提供了新的途径。最后以一算例证明了该模型的可行性。     

英国电力市场的运作

本文介绍了英国国家电网公司的情况和英国电力市场的动作机制。英国电力工业自1990年3月私有化以来，英格兰和威尔士电网已实现了商业化运营。在空上竟争的电力市场中，发电厂采用提前一天报价的方式进行竞争上网，每个调度日有48个结算时段。电网从发电厂购电的价格由系统边际价格确定的电量电价和由失负荷概率及失负荷价值确定的容量电价两部分组成。电网的售电价则由购电价和附加费组成。