基于概率半测度的风险度量

在金融风险管理中,对风险度量方法的研究一直是该领域的一项重要内容．我们先利用概率测度以及凸函数构造了一种风险度量,但是发现该度量不满足协调性以及下侧风险的思想．我们又利用凸函数构造了基于半概率测度的风险度量,发现该风险度量方法包括了许多常见的风险度量方法,如半方差、半绝对离差、下偏矩、ES等．研究表明新风险度量不仅满足凸性而且还满足协调性．考虑到凸性以及协调性在投资组合以及风险管理中的重要意义,该风险度量方法具有一定的研究价值和实际意义．     

股票熵风险度量方法研究

本文将熵理论引入到股票投资领域,提出了适用于中国股票市场的熵风险度量方法.该方法将股票收益区间均分成若干个子区间,利用收益率落在各收益子区间中的频数度量熵风险值,并引入调节因子将初始熵风险值标准化.实证算例选取上海证券交易所股票数据对该度量方法进行检验.检验结果表明,初始熵风险值随收益子区间数目指数的增大而递增,标准化...     

灰关联法在企业并购风险度量中的应用

利用灰色系统理论中的灰关联度分析技术 ,对不同并购方案的风险程度进行比较 ,可以找到风险较低的并购方案 .通过案例分析可知灰关联度量法较模糊度量法更加实用有效     

关于风险度量:期望亏空、最坏条件期望和尾部条件期望的等价定理

风险管理是当今金融行业中最优考虑的事之一，而风险定量化研究又是风险管理的中心任务之一，从方差—协方差、风险价值到条件风险度量(如条件风险价值、尾部条件期望、最坏条件期望以及期望亏空)，已经逐渐被人们所接受并广泛地应用于金融行业和非金融行业。研究了条件风险度量之间的联系，给出了它们之间相等的一个充分必要条件。     

基于信任网络的软件可信评价方法

研究了可信计算领域中的软件可信评价问题,提出了一种基于信任网络的软件可信度量方法,该方法通过信任网络模型将用户划分成不同的用户域,采用可信度量票据的方法保障设备的可信性;在设备可信的基础上建立可信风险树模型,分别从可信和风险两方面对软件进行可信度量,计算异常行为的风险概率;采用多台设备协同工作的方式,通过滑动窗口模型从用户域范围和管理域范围对软件进行可信评价。最后通过实验验证了该方法的正确性和可信性。     

基于GaAs激光器性能退化的可靠性度量方法

针对传统可靠性度量方法对高可靠性及长寿命的激光产品进行可靠性度量存在因模型假设不准确而出现可靠性度量错误风险的问题,基于性能退化轨迹提出了利用非参数局部线性回归估计对实际的退化模型进行直接估计的方法.该方法在确定实际模型后,利用失效阈值外推获得伪失效寿命时间,进而采用完全寿命时间数据进行可靠性度量.最后通过对GaAs激光器的退化数据进行可靠性验证分析,结果表明此方法提高了可靠性的预测精度,拟合程度高,稳健性好.采用非参数局部线性回归估计方法得到的结果合理、准确.     

考虑气候风险的农产品供应链回扣与订货策略

为了分析气候风险对农产品供应链的收益影响,构建基于蛛网理论的回扣订货模型,该模型涉及提前期、气候温度、订购量3个参数,有效解决了气候风险对农产品供应链的影响。通过CVaR风险度量方法,给出了批发商在回扣模型中的最优订货决策。通过数值算例分析了供应链成员的收益变化。结果表明,考虑气候风险的回扣模型发挥了利润传递作用,有效降低农产品市场售价,扩大市场需求,削弱销售不确定性,提升了整个农产品供应链的盈利能力。     

距离度量学习的摄像网络中行人重识别

针对在不同的摄像头场景下,光线、摄像头参数的差异较大使得行人重识别困难的问题,提出一种基于距离度量学习的方法进行行人重识别.该方法首先为每一对摄像头学习一个距离度量模型.其次,根据上述因素的影响强度为这些度量模型赋予相应的权值.最后,对度量模型与其相应权值的乘积进行累加与优化,得到最终的距离度量模型.经过在两个公共数据集中进行行人重识别实验,其结果显示所提出的方法能够提高行人重识别的正确率.     

基于修正KMV模型的汽车供应链金融风险分析

汽车供应链金融是供应链金融的开拓者,其风险管控关乎企业的持续经营以及供应链成员企业之间的长久合作。选取了16家代表性的汽车核心制造企业、零部件供应商和分销商,收集了其从2016年9月30日到2017年9月30日的股票价格信息,运用Eviews和MATLAB通过修正的KMV模型,量化了这16家企业的违约风险。通过对违约距离进行横向比较,可以得到汽车供应链中各类型企业的相对违约风险,同时验证了修正KMV模型的有效性。结果表明,修正的KMV模型能够较好地运用在我国的汽车供应链金融风险度量中,对以后的相关研究具有一定参考意义。     

基于Copula的我国商业银行整体风险度量

全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画.在已知各种风险边缘分布的前提下,copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性.采用copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量.     

标准金属量器的不确定度评定

根据JJG259-1989《标准金属量器》国家检定规程和JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》国家技术规范的要求,通过采用不确定度A类和B类评定方法,具体分析包括被检量器的液位高度差、计量颈容量、计量颈液位高度差、标准金属量器等分量的产生及所引入的不确定度分量,从而获得标准金属量器测量结果的扩展不确定度。     

Bayesian network modelling for supply chain risk propagation

Supply chain risk propagation is a cascading effect of risks on global supply chain networks. The paper attempts to measure the behaviour of risks following the assessment of supply chain risk propagation. Bayesian network theory is used to analyse the multi-echelon network faced with simultaneous disruptions. The ripple effect of node disruption is evaluated using metrics like fragility, service level, inventory cost and lost sales. Developed risk exposure and resilience indices support in assessing the vulnerability and adaptability of each node in the supply chain network. The research provides a holistic measurement approach for predicting the complex behaviour of risk propagation for improved supply chain risk management.     

大直径数显测量装置系统的研究

大型零件直径尺寸的测量是当今国内外尚未得到很好解决的技术关键。本文主要介绍作者设计研制的大直径数显测量装置系统,并提出了新的测量原理和方法,经鉴定验证,该装置的测量精度可以满足大直径零件ＩＴ６精度等级的加工要求,保证了产品质量．     

Redundancy index of lifelines for mitigation measures against seismic risk

Basic consideration is made on how comprehensively we can evaluate potential seismic risk of lifeline systems and gain an insight into the safety by way of information entropy, which transmits information of various kinds under uncertainties. It is clarified that a redundancy index R_E defined via Shannon's information entropy can be an index to represent redundancy of a system and whose value plays a role to choose the best alternative for designing a system or for finding the best damage mitigation measure against earthquake hazard. The redundancy index R_E takes a value between zero and unity with zero for no redundancy, and unity for maximum redundancy. After the validity of R_E is justified to represent a redundancy measure, a case study is conducted for a Kobe water supply system to evaluate a mitigation measure against earthquake risk where the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake is used as the input hazard.     

Importance measures in ranking piping components for risk informed in-service inspection

Risk informed in-service inspection aims at prioritising the components for inspection within the permissible risk level thereby avoiding unnecessary inspections. Various methods have been evolved for prioritisation, in which the importance measure approach has gained a wide popularity. This paper presents an importance measure that can be employed to prioritise components of any dimension, which is normally required from the point of view of carrying out a risk informed in-service inspection of nuclear power plants.     

实际概率测度下一般风险资产的定价模型

本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般(可能不可交易)资产进行定价的问题。与此同时,得到了远期测度与实际测度之间的关系,此关系不依赖于风险中性测度。     

覆铜壳雷管底部破片速度测试

利用一套简单的测试系统,对覆铜壳雷管底部破片速度进行了测试,得出了雷管底部破片速度随其装药量、装药密度、雷管型号及破片飞行距离改变而变化的规律。     

磁热效应的直接测量及装置

磁热效应的测量有间接测量和直接测量两种方法。本文在比较两种测量方法各自特点的基础上,重点综述了直接测量装置的种类及特点;指出直接测量装置在室温磁制冷技术研究中的重要作用。