基于随机森林模型的长租公寓租金定价评估研究

基于特征价格理论,选择区位特征、建筑特征、邻里特征、消费者心理特征和租约特征五类共计20项特征变量,构建出长租公寓租金定价评估的随机森林模型,并将成都市长租公寓市场作为研究对象进行实证研究.研究结果表明:随机森林模型MAPE(％)为6.9％,优于神经网络和传统多元回归模型.     

五因素情绪资产定价模型实证研究

通过对构建的五因素情绪资产定价模型的实证分析,探讨投资者情绪作为条件信息在资产定价中的作用,以及市场因素、规模因素、账面市值比因素、流动性因素和动量因素这五类因素对资产定价的影响。实证结果表明,投资者情绪和公司特征因素的综合作用对股票资产价格形成产生了重要的显著影响,而五因素也分别对资产定价产生了不同程度的显著影响。其中,前三个因素是影响资产定价的最主要因素,而动量和流动性因素在中国资本市场中虽对资产定价有显著影响,但贡献较小。     

行为资产定价模型在科创板市场中的适用性研究

行为资产定价模型作为行为金融理论的核心,对资本资产定价模型进行了拓展和补充。本文介绍了CAPM模型、BAPM模型的理论和各项重要指标,并将模型在科创板市场上进行实证分析,证明了BAPM模型对股票收益率解释能力更强,发现了DVI指数与股票收益率之间存在线性关系。     

不完全信息下云会计服务定价策略研究

云会计作为一种新型的会计信息化模式,具有专业化、低成本、网络化的优势。基于云会计的基本特征,运用动态博弈理论建立了PaaS模式下的云会计服务定价博弈模型,通过模型分析得到影响云会计服务定价的因素,在此基础上提出了渗透定价、服务领先和品牌依托等策略。     

不确定金融市场下具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价

期权定价是现代金融中最重要的内容之一,亚式期权由于其风险管理的性能,作为金融市场中的一个重要工具被投资者广泛接受。传统的期权定价模型中假设利率是一个常数,这一假设忽视了利率随时间变化的事实。基于不确定理论,研究了具有浮动利率的不确定股票模型下的几何平均亚式期权的定价问题,并给出相应的定价公式。     

资本资产定价模型限制问题分析研究综述

资本资产定价模型,简称CAPM,是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱。广泛应用于投资决策的公司理财领域。在资本资产定价模型的基础下,发展出如套利定价模型、跨时资本资产定价模型以及消费资本资产定价模型等相应理论,形成了一个较为系统的资本市场均衡理论体系。但资本资产定价模型,即CAPM也同样有不可忽视的缺陷,即资本资产定价模型采用了众多的假设前提,给资本资产定价模型设定了一个无摩擦,完美的生存环境,也是这个完美的大环境与现有的金融市场并不一致,造成了资本资产定价模型的"万能钥匙"而在现实金融市场中屡次碰壁。因此,本文对近年来我国学者与现实存在冲突的几个角度对资本资产定价模型研究的概论和评述,包括存在交易成本、存在税收,投资者预期异质性以及对人力资本定价等问题,使得资本资产定价模型更加"接地气",同时也对资本资产定价模型的发展有新的认识。     

高校学费定价方法

根据公共定价理论探讨了高校学费定价问题,并结合高等教育特点提出了可资借鉴的高校学费定价方法,即基于成本监管法的学费定价方法和基于价格监管法的学费定价方法,构建了基于平均成本学费的定价模型和基于价格监管法的学费定价模型。     

基于POI数据的太原市城市文化设施空间布局研究

随着生活水平的提高,居民对生活质量提出了更高要求,文化设施作为能满足居民精神生活的场所,可以展现出城市底蕴和文化软实力。本文通过对太原市文化设施基于POI数据收集及分类,在ArcGIS平台运用核密度分析法和标准差椭圆分析法,对太原市文化设施总体空间集聚和不同类型文化设施的空间分布进行研究,得出太原市文化设施呈现多中心集聚特征的结论,并探究了其背后的政治经济影响因素,以期为未来文化设施的规划提供参考。     

基于产业板块划分的新型水资源阶梯式定价模型设计

合理定价对于水资源的高效利用、对环境实现可持续发展有十分重要的意义。本文参考了国内外定价机制,选取了阶梯式水价作为基本的水资源定价模型。在此基础上,将阶梯式水价模型与产业划分相结合,即在阶梯分类的基础上进一步体现不同层次的产业类型,创新性地提出产业板块划分下的水资源阶梯式定价模型;并且,在充分考虑政策支持性、用水效率、耗水总量等方面的基础上进行产业划分,提出适用于水价模型的新型产业划分方式。以期通过合理水价引导产业结构调整及转变经济发展方式。     

财务业绩约束下的高管期权定价及其激励作用研究

高管期权是企业员工激励机制中非常重要的组成部分。将财务业绩约束对高管期权价值的影响纳入到定价模型中,得出新型美式高管期权定价模型,该模型可以对具有业绩指标、持有者风险厌恶特征、不完全对冲、锁定期和离职等多因素高管期权模型进行定价。使用永久型美式期权代替普通美式期权,提出包含业绩约束、离职因素等多项指标的解析形式的高管期权定价模型。分别从期权持有者认可度、企业实际成本两个维度出发,研究普通期权、赊购期权、溢价期权、封顶式期权、指数期权和业绩依赖期权的主观价值和客观价值表达式,分析不同种类期权的参数敏感性和激励作用,为企业准确计算高管期权价值、确定期权的实际激励效果、选择适宜的期权种类提供参考。     

KPMG风险中性模型在信托公司风险管理中的运用探索

探索了KPMG风险中性定价模型作为一种风险计量管理工具应用于信托公司信用风险定量管理的可行性,尝试从另一路径解决信托项目甄选和定价的问题,同时为金融监管当局提供一个直观考核信托公司风险的量化指标。从模型计算结果看,当前信托公司总体的风险中性违约率反映信用风险相对较高。信托公司运用KPMG模型比运用RAROC便捷与实用。     

基于pbeca软件的太原市居住建筑节能设计研究——以太原市十二院城37#楼为例

文章根据山西省居住建筑节能设计标准,以太原市实际项目的一栋单体为例,利用pbeca节能软件建立模型,模拟计算出太原市居住建筑在实际工程中的能耗值和节能率,为太原市开展的居住建筑节能设计工作提供了相应的理论基础,对日后太原市的居住建筑节能设计工作具有重要的现实意义。     

含聚污水中聚丙烯酰胺含量测定

采用EGM2008重力场模型和趋势面拟合与基于正交最小二乘思想筛选节点的多面函数法,运用移去恢复原理建立了太原市区的似大地水准面模型,拟合得到的模型内符合与外符合中误差均小于2 cm,完全可以满足太原市区内常规测量的要求。     

基于沪市A股市场金融行业股票数据的CAPM模型检验

资本资产定价模型CAPM模型作为金融市场现代价格理论的脊梁已被广泛应用于股票、基金、债权等资本资产定价的分析和确定以及投资决策等领域。我国股票市场近年来发展迅速,特别是金融行业股票,沪市有32只,并且一直领跑于股票市场。本文在借鉴和分析各个阶段经济学家对CAPM的实证分析后,采用CAPM模型对沪市A股金融行业股票数据进行有效性检验,进而加深对CAPM模型以及沪市A股金融行业股票市场的认识。     

杭州市地铁一号线最优定价问题研究——基于社会经济综合效益最大化的视角

针对消费者普遍反映杭州地铁一号线现行票价方案价格略高的现象,分析了传统定价模型平均成本定价和边际成本定价的缺陷。介绍了高峰定价法理论,综合考虑乘客、运输企业和政府三方面的利益,依据拉姆塞定价理论,建立基于社会经济综合效益最大化的高峰定价模型,并通过实证研究提出最优的杭州地铁一号线高峰定价方案。     

太原市城区土壤中氡的调查及测量

介绍了氡的理化特征，针对太原市城区断裂及土壤情况，对太原市城区土壤测点进行了布设，详细阐述了土壤氡浓度的测量方法，总结出了太原市土壤中氡的含量情况。     

基于EGM2008和多面函数的太原市似大地水准面精化

采用EGM2008重力场模型和趋势面拟合与基于正交最小二乘思想筛选节点的多面函数法,运用移去恢复原理建立了太原市区的似大地水准面模型,拟合得到的模型内符合与外符合中误差均小于2 cm,完全可以满足太原市区内常规测量的要求。     

太原市干湿沉降关系及特征分析

通过对太原市2009-2015年降水中干沉降中降尘、硫酸盐化速率与湿沉降中各组成离子浓度的关联度分析,得出太原市干湿沉降的关系和相关特征。     

对太原市健身俱乐部消费者构成及消费行为的调研

采用问卷调查、访谈等方法,对太原市健身俱乐部460名消费者的情况进行了调查研究,分析了太原市健身俱乐部消费者的构成和消费行为特征,旨在为健身俱乐部的经营决策提供参考.     

剩余住房公积金保值增值的投资决策优化分析

通过分析住房公积金起始年到供需平衡点出现年份之前的若干年的动态投资过程以及动态投资的风险,运用Markowitz资产组合理论和Sharpe资产定价模型,设计了投资风险最小化模型作为住房公积金动态投资决策优化模型。