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1.
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采油厂投资组合优化决策模型
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王永兰 孙雷 孙良田 李俊《新疆石油地质》,2008年第29卷第1期
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简要概述了现代投资组合理论及其数学模型;修正了采油厂投资组合模型的收益和风险函数,以净现值代替收益率作为收益函数的度量,以绝对偏差代替方差作为风险函数的度量;结合采油厂投资管理特点及约束要求,建立了均值-半绝对偏差投资组合优化模型.将建立的投资组合优化模型应用于一个具体的投资实例中,并将其与传统投资选择方法的结果相比较,证明了该模型在实际应用中的有效性和先进性.
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2.
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电网建设项目投资优化管理方法与应用 被引次数：1
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郑琳《电力建设》,2011年第32卷第1期
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基于投资优化管理理念和流程分析，对电网建设项目投资优化管理方法与应用进行了研究。以项目投资组合收益最大化为目标，综合考虑了电网建设的经济性、可靠性、社会性要求，将资金总额约束条件转化为罚函数计入目标函数，构建了项目投资组合优化模型。通过算例分析，验证了模型的实用性以及遗传算法求解的准确性。
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3.
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电网建设项目投资组合优化模型研究 被引次数：1
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田廓 郑琳 曾鸣 董军《华东电力》,2008年第36卷第10期
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阐述了现代投资组合优化理论,对电网建设项目的投资组合优化问题进行研究.以一定风险承受能力范围内的项目投资组合收益最大化为目标,综合考虑资金、人力物力等资源和项目不可分等约束,构建了电网建设项目投资组合优化模型,提出包括资金、风险等在内的约束条件,通过算例分析.验证了模型及其解法的实用性和计算结果的准确性.
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4.
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油气田开发产能建设项目的收益—风险目标优化模型
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李丰 常毓文 杨仕敏 陈新彬 曲德斌《石油学报》,2008年第29卷第3期
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针对油气田开发中产能建设项目高投资、高风险的特点,以项目组合的收益和风险为优化目标,建立了多约束条件下的项目组合收益-风险目标优化模型.在此基础上,研究了基于多目标优化最优解集的混合遗传算法,该算法成功收敛于模型的最优解集.实际应用表明:所建立的模型及其求解方法具有很好的实用性和可操作性,能从风险和收益两方面为油气田开发投资决策提供有力的依据.
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5.
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证券投资组合计算模型研究
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黎彬《重庆科技学院学报(自然科学版)》,2002年第4卷第3期
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以证券组合的收益率及其方差作为证券组合投资收益和风险的两个度量指标,建立了证券投资组合的基本模型和不相关证券投资组合的优化模型及其求解方法。
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6.
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证券投资组合计算模型研究
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黎彬《重庆石油高等专科学校学报》,2002年第4卷第3期
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以证券组合的收益率及其方差作为证券组合投资收益和风险的两个度量指标，建立了证券投资组合的基本模型和不相关证券投资组合的优化模型及其求解方法。
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7.
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VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型
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洪忠诚 迟国泰 王际科《哈尔滨工业大学学报》,2008年第40卷第10期
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在VaR约束下,以线性加权和法求多目标规划,建立了组合投资的收益最大,同时方差风险最小的组合贷款多目标优化决策模型.该模型的特点是运用了多目标规划的方法建立投资组合优化问题的多目标函数,利用线性加权和法把多目标规划转化为单目标规划,解决了各个商业银行可根据自己的需要选择适合的损失率与收益率,使组合风险最小、其收益最大的最优投资组合问题;同时考虑了风险之间的相关性.通过VaR约束排除了风险相对较高风险的贷款组合,有效地控制了组合风险,使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力,并且确立了在多目标组合贷款中的有效集,它在风险和收益的空间上的轨迹也存在着这样的有效边界.
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8.
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基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析
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张宗益 亢娅丽 郭兴磊《电工技术学报》,2013年第1期
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针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选择置信水平,大用户可以根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数,基于谱的风险度量方法更加灵活实用;所建模型可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。
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9.
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浅析投资策略问题
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《Planning》,2014年第23期
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对市场上的多种风险资产和一种无风险资产(存银行)进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标:总体收益尽可能大和总体风险尽可能小,而这两个目标在一定意义上是对立的。本文我们建立了投资收益与风险的双目标优化模型,并通过"最大化策略",即控制风险使收益最大,将原模型简化为单目标的线性规划模型一,然后使用Matlab的内部函数linprog对不同的风险水平求解。
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10.
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权重分离性约束的Mean-CVaR投资组合模型
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《Planning》,2017年第3期
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不同于均值-方差(Mean-Variance)模型,均值-条件风险价值(Mean-Conditional Value at Risk,Mean-CVaR)模型不是以投资组合收益的方差作为风险测度,而是使用了能表征投资收益下侧尾部风险的条件风险价值。同样,Mean-CVaR模型存在优化解微权值数目过多的问题,造成操作性下降。针对这些问题,提出了在Mean-CVaR模型引入权值分离性约束,以保证投资权值不低于某一设定的阈值,结合上证50指数股票进行实例分析。
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11.
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基于红利的信息控制投资组合优化模型
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《测试技术学报》,2017年第2期
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考虑基于非系统风险的投资组合问题,本文首先构建信息风险控制函数,其次将信息风险控制函数引入投资组合模型中,提出了基于信息风险的投资组合模型,并将资产红利引入模型中,最后应用罚函数算法对模型进行求解,并给出模型和算法的实证分析,研究表明:随着投资者预期收益率的增大,基于红利的信息控制投资组合模型比不带信息风险控制函数的投资组合模型具有较低的风险,能更好地规避投资风险.
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12.
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基于条件风险价值(CVaR)的油气勘探投资组合决策模型研究
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王众 张哨楠 匡建超 庞河清《中国矿业》,2012年第21卷第5期
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以现代投资组合理论为基础,引入条件风险价值(CVaR)相关理论和方法,构建了基于CVaR的油气勘探投资组合决策模型。该模型运用CVaR代替方差度量勘探投资组合的风险,利用线性规划求解各项目的最优投资比例。通过算例分析了预期收益、置信水平及约束条件对投资组合的影响。研究结果表明CVaR投资组合决策模型不仅继承了传统均值—方差模型分散投资风险的优点,同时有效克服了方差在勘探项目风险度量上的缺陷,有助于决策者更好地了解勘探投资组合的潜在风险,使得投资决策过程更加科学,为制定合理的油气勘探投组合提供了一种新的思路和方法。
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13.
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证券组合投资的模糊规划方法
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黄君《株洲工学院学报》,2004年第2期
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基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法.
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14.
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带有交易成本的均值–方差–下半方差投资组合模型
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《工程数学学报》,2020年第2期
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投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据.本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数,建立了含有交易成本函数的均值–方差–下半方差投资组合模型.考虑到不同的投资者对风险的厌恶程度不同,引入风险厌恶系数,把双目标的投资组合优化模型转化为单目标的投资组合优化模型,并运用教与学算法对模型进行了求解,得到不同收益下的最优投资组合,同时给出了投资组合的有效边界,最后对算法的优越性进行了分析,得到了比较好的仿真结果.
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15.
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基金证券投资组合分析
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王亚南 王灿灿 倪伟全《中国科技博览》,2011年第31期
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为评价资产的组合方式，本文分别对投资收益和投资风险建立了模型，从实际情况出发，在风险与收益之间进行权衡。并给出了几种投资组合的不同方案，以满足不同投资人的不同需求。
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16.
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基于支持向量机的P2P网络借贷投资决策分析
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《Planning》,2017年第5期
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为了获得最优贷款投资组合,从投资人的角度考虑P2P网络借贷的收益和风险,以及如何分配投资人的现金。首先,基于支持向量机(support vector machine,SVM)理论建立了贷款违约概率预测模型,得到每笔贷款的违约概率;进而,根据违约概率之间的相似距离和核回归构建贷款收益预测模型,进行贷款收益和风险的评估;然后,利用投资组合优化模型,辅助投资人制定合适的投资策略;最后,选取Lending Club平台数据对提出的模型进行验证。研究结果表明:基于SVM投资决策模型的贷款收益预测准确度,投资组合收益率均比逻辑回归模型更优。
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17.
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基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用
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钟纯 吴雪 陈文财《南昌大学学报(工科版)》,2011年第4期
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在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下，以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数，以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件，建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR—CVaR模型，并运用几何方法对模型进行求解，得到了模型的有效边界及其最优解。
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18.
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线性完备变换的银行贷款组合优化模型 被引次数：1
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迟国泰 吴珊珊 隋聪《哈尔滨工业大学学报》,2009年第8期
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以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件,贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优化模型.本模型运用线性完备变换方法确定银行贷款收益率选取范围,解决了以往研究中由于贷款组合收益率确定不合理、而导致的优化决策模型无解的问题;解决了复杂约束情况下无法求解贷款最优比例的问题.根据银行风险承受能力原则,通过贷款组合收益率风的险价值为约束条件建立模型,控制了贷款配给的组合风险.根据银行给定收益率风险最小原则,建立贷款组合有效边界,解决银行不能灵活调整贷款组合以保证贷款收益率风险最小问题.
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19.
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基于均值-VaR-熵的证券投资组合应用研究
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印凡成 陈瑞冰 黄健元《重庆理工大学学报(自然科学版)》,2013年第3期
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为研究证券最优投资组合问题,从投资组合理论的风险度量着手,用VaR和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型:均值-VaR-熵模型。在证券收益率服从非正态分布的假设下,以VaR和叉熵的线性组合为最小目标函数,预期收益率为约束条件,构建考虑交易成本、不允许卖空的基于均值-VaR-熵的证券投资组合模型,探讨证券投资选择及比例分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各证券的分配比例。结果表明,多元化投资是证券投资者在风险最小的情况下实现预期收益目标的必然选择。
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20.
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多期证券投资组合问题的区间多目标规划求解方法
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孙靖 熊岩 张恒 刘志平《控制与决策》,2020年第35卷第3期
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投资组合问题主要研究如何将有限的资金合理地分配到不同的金融资产中,以实现收益最大化与风险最小化之间的均衡.然而,证券市场往往具有很强的不确定性,投资者对于证券的期望收益率和风险损失率难以用精确数值描述,区间规划则是处理这类不确定性问题的有力工具.鉴于此,首先基于区间多目标规划建立一个以预期收益率、风险损失率和流动性为目标函数的多期投资组合选择模型;然后通过设计一个定向变异算子,改进基于偏好多面体的交互式遗传算法,并将上述算法的运算机制与所建模型的多期特性相结合以求解模型;最后在不确定交互进化优化系统上进行实证分析.实验结果表明,所提出算法能够根据投资者的不同需要得到相应最满意的多期资产组合.
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