带风险投资的有限时间破产概率估计

研究一个离散时间风险模型的有限时间破产概率，在模型中保险公司将准备金用于风险投资．这种投资将会给保险公司带来金融风险，它与具有重尾分布的个体净风险x构成一独立同分布的随机变量组．当保险风险与金融风险的联合分布函数为相关结构FGM分布时，得到有限时间破产概率的近似式．     

我国目前的住宅金融风险及其防范对策

从我国目前住宅金融市场特点出发，深入分析了银行贷款面临的各种风险及其产生的主要原因，提出了发展以执业律师为主体的住宅金融服务机构－抵押贷款经纪人、分类保险、多重保证、合理确定房地产抵押率、科学评估贷款人偿贷能力等具体的金融风险防范对策。     

模糊概率模型在我国银行金融风险评价中的应用

我国银行所面临的金融风险与日俱增,如何防范和控制金融风险产生,是当前我国银行亟待解决的问题。运用模糊概率模型,对我国银行业的金融风险进行综合评价,充分考虑了我国银行风险中的模糊性和随机性,得出我国银行金融系统面临着较高的风险,为建立有效的金融风险防范体系提过了新的思路。     

房地产金融风险防范的再思考

对国内关于房地产金融风险防范的主要建议进行了评议。侧重从外部效应和系统性风险的角度出发,提出了防范房地产金融风险的新思路。     

飞机融资租赁的金融风险与防范对策

论述了飞机融资租赁的两种金融风险:利率风险和汇率风险,并提出了防范对策.     

鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用

考虑了保费、理赔支付时间为离散时间的风险模型,根据寿险保险实际情况,研究了带有利率、通货膨胀率及带退保单因素的负二项风险模型及其盈余的性质.应用鞅分析方法,探讨了由该风险模型得到的破产概率的一个表达式.     

巨灾保险模式及保费厘定方法研究

自然灾害保险是灾后恢复与重建最有效的经济手段．研究表明只要在足够大的地域采取强制性的保险政策,并建立科学的风险分散机制和保险模式,自然灾害保险是完全可行的．本文通过构建由潜在受灾者（投保人）、直接保险公司、再保险公司、资本市场和政府巨灾风险保障基金五类主体组建的串联式风险分散机制和保险模式,运用期望效益原理建立相应的相互串联的保险数学模型,提出了比较科学的保险保费计算新方法,通过对湖南灾害保险保费进行实例测算,进一步论证了该方法具有很强的可行性．     

风险导向内部审计在保险企业中的应用

风险导向内部审计是内部审计发展的必然趋势,保险企业引入风险导向审计能够防范经营风险,实现企业价值增值。文章阐述了风险导向内部审计的内涵,分析了保险企业应用该方法的必要性,重点论述了风险导向审计在保险企业中的应用。     

股票收益率风险价值的尾分布研究

风险测量是金融风险管理的一个重要任务,风险价值(VaR)是近年来兴起的一种金融风险度量方法。用一个独立的分布(尾分布)去拟合收益率数据的尾部,以此来估测上海、深圳两地的股票市场收益率的风险价值。实证研究表明,这种方法比传统的方差-协方差法、半参数法和Lap lace分布法要好些。     

Web计算保险机制及对信誉度模型的扩展

Web计算是一种基于Web技术并面向Web资源的组织、管理和使用等功能的分布式网络计算模式,是一个具有不确定性和风险的网络平台.文章通过研究和分析Web计算风险的典型控制方法,建立了Web计算保险机制以转移和分化Web计算风险,并提出了一个基于保险思想的信誉度模型.首先,对Web计算风险及其控制方法进行了分析,总结了web计算保险机制的必要性;然后,给出了web计算保险机制的体系结构,对其工作原理进行了详细分析,并对Web保险机构的破产问题进行了简单分析;最后,通过分析保险机制对信誉评估的影响,提出了一个基于保险思想的信誉度模型.     

浅谈石油行业国际工程保险管理

国际工程项目风险较高,受自然灾害、暴乱、战争等不可预见因素影响大。加强国际工程项目保险管理是国际工程项目风险转移的重要措施。熟悉项目所在国家对工程保险的法律规定和险种设置,对于合理选择工程保险项目尤为重要,同时在实践中,应加强工程项目的措施风险评估,做好工程项目的保险管理工作。     

投资组合保险策略的蒙特卡洛实证比较分析

在固定比例投资组合保险(CPPI)策略、时间不变性组合保险(TIPP)策略和买入持有策略(B＆H)等的基础上，提出了价值增长型组合保险(VGPI)策略．为验证上述投资组合保险策略的有效性，用蒙特卡洛模拟方法对组合资产中风险资产的周收益率数据进行随机生成，以1a为周期，按均值0．002459和方差0．023169，随机生成52个数据作为风险资产的周收益率．为便于对各策略的效果进行比较，各策略设定相同的参数．同时，为检测各投资组合保险策略的可靠性，用同样的蒙特卡洛模拟方法对各组合保险策略进行100次重复循环测试．在得出各组合保险策略有效性结论的同时，对各投资组合保险策略在实证中表现出的不同特点进行了比较分析．     

我国保险企业的风险控制体系

本文从分析我国保险企业可能面临的各类风险入手 ,探讨保险企业如何建立风险控制的目标 ,分配各相关部门风险控制的责任以及有效的风险控制机制 ,强调指出了保险理赔、财务监控以及科学的风险评估对于风险控制的重要性。     

中国土木工程学会百年庆典系列学术会议 第二届工程风险与保险研究学术研讨会

会议背景：随着国内城市化进程的快速发展,轨道交通、公路、铁路、水利等基础设施工程建设规模不断扩大,近期发生的工程事故突显工程安全问题及安全管理形势严峻,工程风险及其保险已成为我国政府、科研院所和企事业单位研究的关注重点。2010年4月,中国土木工程学会工程风险与保险研究分会成立大会暨首届工程风险与保险研究学术研讨会在上海胜利召开。     

浅析财务公司网上银行的风险管理

财务公司的网上银行业务加大了财务公司风险管理的技术难度,其技术相关风险的控制和管理,很大程度上取决于财务公司内部管理层的风险意识和计算机安全技术的先进程度。因此,财务公司网上银行的风险管理,必须综合考虑传统意义上的金融风险和与技术相关的金融风险,当然也包括法律政策的缺失。     

基于大数据的金融风险预警系统

随着时代的发展,中国互联网已经得到了创新和发展,互联网金融也有了广阔的发展空间.互联网金融的发展过程中将出现各种风险因素.因此,有必要建立有效的风险预警系统.首先论述了国内外主要的区域金融风险预警系统,并以此模型为基础构建了金融风险预警系统.其次通过建立大量的相关支持数据,在建立风险指标和用户参与度等各种数据库的基础上,利用机器学习算法设计了预警预测系统.最后,将系统收集的数据库用于效果分析和相关性测试,并得出定量结论.     

分数跳-扩散过程下可转换债券定价

在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.     

探索建立国企保险集中招标采购模式

针对国有企业资产与人力资源管理的风险防控,通过对企业购买保险存在不足之处的分析,阐述国有企业保险采用集中招标采购模式相比分散投保所具有的优势。以马钢保险集中招标采购的实践经验为例,从设计、构建保险集中管理体系;策划、开展保险集中招标采购活动两方面入手,研究、探索建立保险集中招标采购模式,为国有企业进一步防范风险、规范招标采购行为,提升企业采购效益,提供借鉴。     

随机保费的多险种破产模型

经典风险模型仅仅适应于单位时间保险费为常数的单险种保险情况,而对于带有干扰随机项及随机保费的多险种保险并没有考虑,因此经典模型有局限性.建立了多险种破产模受,经推理论证得到了五个定理,给出了最终破产概率及一个上界,拓展了经典破产模型的应用范围.     

我国保险资金运用的风险分析及对策

保险资金的来源及其性质决定了保险投资必须坚持安全性原则,要求保险企业在进行保险投资时,要特别注重投资风险的管理。