证券组合的灰色优化

在双目标有价证券选择基础上，将灰色概念运用于有价证券组合选择，按投资者给定的期望目标及容差，以隶属度为目标函数，讨论线性隶属函数模型．依据深圳市场9只股票收益率数据，采用Matlab进行优化计算，并验证模型的有效性．     

模糊数证券组合投资选择模型与求解

针对预期收益率与风险损失率为模糊数时,建立了一种具有模糊系数的证券组合投资选择模型。利用一种对模糊数排序的方法,将模型转化为传统的线性规划问题求解。     

证券组合的投资决策实战模型初探

利用Harry Markowitz的“均值-方差组合模型”，将证券收益率看成时间序列；给出证券组合的投资决策实战模型——即证券投资者能够承担的系统风险范围内，应如何调整投资比例，使得非系统风险最小，期望收益率最大．并且运用统计数据进行具体计算和结果分析．     

一类模糊证券组合投资的最优模型

为了体现投资者对期望水平的满意度，以最小风险对应的最大方差系数为目标，期望临界收益率为约束，建立一类新的模糊证券组合投资的最优模型。运用模糊优化和进化规划方法，研究新风险概念下的模糊证券组合选择，并给出了其相应算法。     

两种组合预测优化模型的分析和比较

对两种线性组合预测方法的优化模型进行分析和比较,旨在为实际应用中的组合预测方法的优化设计提供理论基础,其结论对组合预测理论和实践有着重要意义。     

组合投资风险控制决策模拟模型研究

以组合投资基本理论出发，推导出决策者以任意风险控制系统系数或期望收益率为决策准则的组合投资模拟模型，得到满意的多准则组合投资策略。探讨将模型应用于非资本市场企业的风险控制方法，用实例介绍模型的使用步骤，说明了将组合投资理论应用于非资本市场的有效性。     

证券组合优化模型的随机LQ控制框架

将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ控制，通过引入跳跃．扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制，然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题，与均值-方差分析模型，得到了精确的最优套期保值策略与最优的投资组合策略．     

基于组合凸线性感知器的文本分类模型

针对文本分类问题,从分片线性学习的角度出发,提出了一种文本分类的组合凸线性感知器模型.首先,对文本样本集进行预处理,包括特征选择、特征项赋权等;然后,分别利用生长支持组合凸线性感知器算法(growing support multiconlitron algorithm,GSMA)和支持组合凸线性感知器算法(support multiconlitron algorithm,SMA)构造组合凸线性感知器,对样本集进行分类.该模型基于支持向量机的最大间隔思想,通过集成线性分类器,实现了对2类数据的划分,具有计算简单、适应能力强的优点.在标准文本数据集上的实验结果表明:该模型所构造的分类器具有良好的文本分类性能,与其他典型文本分类方法的对比也说明了该方法的有效性.     

组合证券的二叉树混合规划模型

在分析Harry Markowitz组合证券投资的基础上，结合股票价格的随机性，将二叉树模型应用在组合投资中，提出了组合证券投资的二叉树混合规划模型，并用遗传算法求得全局最优解，使决策更加符合市场变化，对组合投资决策有重要指导意义，最后通过释例进行了说明。     

关于线性模型参数的两步序贯估计

本文在二次损失函数L（β，^/β）=‖^/β-β‖^2下，对于线性模型Yn=Xnβ εn分别就误差向量εn服从分布N（O，Ⅰn）和N（O，σ^2Ⅰn）两种情况，给出了参数β的两步序贯估计，并且证明了两步序贯估计在风险和样本大小方面都较最小二乘估计具有更优良的性质。作者反Natarajan,J.和Strawderman，W.E.的工作推广到了多元线性模型。     

VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型

在VaR约束下,以线性加权和法求多目标规划,建立了组合投资的收益最大,同时方差风险最小的组合贷款多目标优化决策模型.该模型的特点是运用了多目标规划的方法建立投资组合优化问题的多目标函数,利用线性加权和法把多目标规划转化为单目标规划,解决了各个商业银行可根据自己的需要选择适合的损失率与收益率,使组合风险最小、其收益最大的最优投资组合问题;同时考虑了风险之间的相关性.通过VaR约束排除了风险相对较高风险的贷款组合,有效地控制了组合风险,使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力,并且确立了在多目标组合贷款中的有效集,它在风险和收益的空间上的轨迹也存在着这样的有效边界.     

基于有效边界的贷款组合优化决策模型

以贷款的收益率为金融资产的收益，以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险，以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划，建立了在既定组合收益范围内，组合风险最小的贷款组合优化决策模型，该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化，在现有研究的基础上提高了决策分析精度；二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险，解决了组合贷款的优化决策问题。     

采用线性模型的惯导平台测试方法

针对惯导平台非线性测漂模型的缺点,提出了以惯导平台加速度计输出为观测量的线性化测漂模型.给出了一种利用三轴转台对平台测试的6位置测试方案.该方案由高精度三轴伺服转台提供测试位置,并使惯导平台与转台闭环工作,处于惯性稳定状态.转台的应用提高了多位置测量时平台测试的位置精度.建立了包含陀螺仪漂移、加速度误差系数等在内的平台模型,利用最小二乘算法对线性化模型误差参数进行辨识.仿真结果表明,辨识方案是可行的.     

Optimization of multi-revolution low-thrust transfer based on modified direct method

A modified direct optimization method is proposed to solve the optimal multi-revolution transfer with low-thrust between Earth-orbits. First, through parameterizing the control steering angles by costate variables, the search space of free parameters has been decreased. Then, in order to obtain the global optimal solution effectively and robustly, the simulated annealing and penalty function strategies were used to handle the constraints, and a GA/SQP hybrid optimization algorithm was utilized to solve the parameter optimization problem, in which, a feasible suboptimal solution obtained by GA was submitted as an initial parameter set to SQP for refinement. Comparing to the classical direct method, this novel method has fewer free parameters, needs not initial guesses, and has higher computation precision. An optimal-fuel transfer problem from LEO to GEO was taken as an example to validate the proposed approach. The results of simulation indicate that our approach is available to solve the problem of optimal muhi-revolution transfer between Earth-orbits.     

基于VaR约束不允许卖空的均值-方差投资组合优化

提出基于风险价值（VaR）约束且不允许卖空的均值-方差投资组合模型,结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同最低收益率所对应的最优投资策略。采用实例验证了上述算法的有效性,并证明在一定条件下,引入VaR约束条件可以降低投资风险。     

基于超定线性方程组模型的电网GIC计算方法研究

为提高电网地磁感应电流(Geomagnetically Induced Current) GIC的计算精度,提出了基于超定线性方程组模型的电网GIC计算方法.该方法充分利用已测量到的GIC数据,将实测数据建立的附加方程与理论计算模型结合起来对GIC进行计算和评估.推导了回路电流法和节点电压法的超定线性方程组模型,并使用...     

基于熵值-模糊综合评判的可靠性模型优选

考虑随机截尾试验中有些试验产品无故障数据出现,提出采用平均秩次法计算经验分布函数。针对一批数据同时符合多种分布问题,提出采用综合考虑主、客观等多种因素的熵值——模糊综合评价的方法来确定试验数据的最佳分布。以可靠性试验中17台设备有7台没有出现故障为例介绍运算过程。结果表明,该方法简便易行,具有一定的工程应用价值。     

基于线性需求和容量限制的一类库存问题研究

针对线性需求且仓库容量有一定限制的生产销售存贮问题,在是否租借仓库未知的情况下和有一定服务水平约束的条件下,建立了一种可选择模型使得在计划期内的总费用最小。综合考虑了装配费、存贮费、缺货损失费、延期交货费,并利用M atlab软件进行求解,确定了最佳生产周期和生产批量。最后通过计算实例说明了模型对于是否租借仓库问题的有效性。     

基于复杂网络模型的城市综合管廊PPP项目风险传递过程研究

从复杂网络视角出发,利用案例分析法识别出城市综合管廊PPP项目的38个风险要素,将风险要素作为网络点,并将风险要素之间的关系作为网络边,构建复杂网络模型;通过分析3类复杂网络参数,阐明城市综合管廊PPP项目的风险传递过程;基于十堰市城市综合管廊PPP项目的实例,找到8个影响风险传递的核心因素,为决策者提供风险控制和防范的依据. 研究表明：实现风险防控需要控制直接风险并切断间接引发风险的传递路径,通过控制风险核心因素的方式有效引导风险传递. 以上研究从理论上发现了复杂项目风险传递的突破口,在实践上探索了行之有效的复杂项目风险控制模式.     

舰船管路冲击响应的离散时间传递矩阵法

为求解舰船管路在冲击载荷作用下的响应,应用离散时间精细传递矩阵法,编制计算程序,对管路冲击响应进行模拟,形成了一套管路冲击响应计算方法.设计管路冲击试验,对方法进行验证,结果表明,基于离散时间精细传递矩阵法的管路冲击响应计算方法精度较高;同时,建立弯头管路和三通管路有限元模型,与离散时间传递矩阵方法计算结果进行对比,提出的方法既保证了较高的计算精度,同时计算时间大为降低,效率明显提高,可以为管路冲击响应预报和抗冲击设计校核计算提供指导和参考.