从次贷危机看中国商业银行信贷风险管理

中国的商业银行主要依赖信贷收入,信贷风险是中国商业银行面临的最主要的风险之一,加强商业银行的信贷风险管理是商业银行经营管理的重中之重。从次贷危机角度思考,分析了中国商业银行存在的贷款质量差、贷款流动性差、信贷管理差、法律法规不健全等问题,并从增强商业银行竞争力、调整信贷结构、建立银行风险预警系统和加强内控制度的建设等方面提出了应对措施。同时,结合次贷危机,分析了加强中国商业银行信贷风险管理的对策,为中国商业银行有效规避信贷风险提供借鉴。     

基于SFA的我国上市商业银行成本效率分析

成本效率是影响商业银行综合竞争能力的关键因素。综合运用随机前沿分析以及柯布-道格拉斯函数,对我国16家上市商业银行在2005—2013年的成本效率进行测算,得到了相应的面板数据,并进一步进行了横纵向对比分析。分析结果表明,由于成本效率受规模、配置等因素的影响,城市商业银行、全国性股份制商业银行、国 有控股商业银行的成本效率水平依次降低,因此建议大型商业银行在人力、配置、技术等方面向中小型商业银行借鉴高效管理的经验,中小型商业银行向大型商业银行学习规模扩张、实力积累等方面的经验,各类银行应扬长避短、取长补短,进一步提高成本效率,以更好更快地实现新的成长。     

利率市场化对我国商业银行信贷集中的影响

信贷是商业银行最重要的资产业务,而信贷集中风险一直以来都是我国商业银行面临的难题之一。在进一步推进利率市场化的宏观背景下,以我国上市商业银行2007-2014年信贷数据为研究样本进行测算,通过利用面板数据建立模型,考察利率市场化对我国商业银行信贷集中风险的影响。研究结果表明：在利率市场化背景下,成本因素是影响银行业信贷集中程度的决定性因素,且与信贷集中度成正向关系;非利息收入占比与银行信贷集中度呈负相关;利率市场化对国有商业银行的影响大于股份制商业银行。     

关于银行信贷资金入市的思考

对商业银行而言，允许信贷资金入市有利于增加信贷资金的运用渠道；有利于规范信贷资金流入股市的渠道和方式，克服银行信贷资金向股市流动的盲目性和无序性；有利于减少银行资产业务风险。对我国证券市场而言，允许信贷资金入市有利于提高我国证券市场的资源配置效率；有利于减轻我国股市的波动。促进我国股票市场的规范运行；有利于监管当局对股市进行宏观调控。信贷资金入市的途径可以有以下几种：允许符合条件的证券公司和基金管理公司进入全国银行间同业拆借市场；对券商实施股票质押贷款；开办个人股票质押贷款和企业股票质押贷款；商业银行为券商提供除自营之外的其他业务贷款；开办股票信用交易，等等。     

我国上市商业银行风险溢出效应的测度及分析研究——基于CoVar模型的分析

对我国上市商业银行的风险溢出效应大小和方向进行测度分析,利用分位数回归法、使用已上市银行的收益率序列、采用金融风险测度的CoVar方法测度了我国上市银行业各银行股之间的CoVar,以测量各上市银行与银行业整体水平之间的风险溢出效应.分析得出以下结论,即资产规模大、利润水平高的银行股整体风险溢出效应较低,抗风险能力较强;资产规模大、利润水平高的银行股在抵御银行业整体风险溢出效应上能力较强;部分经营方式灵活、在区域市场具有较强竞争力的银行在抵御银行业整体风险溢出效应上能力强于部分全国性商业银行;资产规模较大的银行股对银行业的整体风险溢出效应较大.以上结论对于银行业主管部门对上市商业银行进行金融风险管理将提供有效参考.     

我国商业银行贷款倾向的冷思考

我国商业银行对贷款的抵押要求越来越高,这种贷款倾向会诱使企业产生短期行为,不利于我国产业结构的均衡发展和高度化,不利于银行加强贷款业务管理,还会加剧经济出现低水平的生产过剩和经济泡沫。     

我国商业银行贷款倾向的冷思考

我国商业银行对贷款的抵押要求越来越高,这种贷款倾向会诱使企业产生短期行为,不利于我国产业结构的均衡发展和高度化,不利于银行加强贷款业务管理,还会加剧经济出现低水平的生产过剩和经济泡沫。     

预期损失模型与动态拨备法的应用分析

在国际社会热议的已发生损失模型的替代方案中,预期损失模型与动态拨备法是两种主流建议。对比分析了预期损失模型与动态拨备法的特点和优劣,认为后者能比前者更好地弥补已发生损失模型的缺陷。进一步分析了我国商业银行贷款拨备的现状,提出可以借鉴西班牙银行业正在使用的动态拨备法对我国商业银行的贷款拨备实务进行改进的建议。     

我国商业银行流动性影响因素分析及对策建议

本文通过研究宏观经济因素以及微观经济因素对我国商业银行流动性的影响。研究发现:在影响我国商业银行流动性的内部因素中,贷款损失准备率和资本充足率与商业银行流动性有显著的正向相关关系,其他的内部影响因素,诸如资产规模、营运能力、资产结构与商业银行流动性水平没有显著的相关关系。在影响我国商业银行流动性的宏观因素中,市场利率水平与我国商业银行流动性水平存在着显著的正向相关关系,而通货膨胀水平、金融市场发展情况以及广义货币供给量大小与商业银行流动性水平没有显著的相关关系。最后,基于分析的结果,本文提出了相关的政策建议。     

中国银行怀化分行竞争力实证分析

目前国内学术界对商业银行竞争力的研究主要侧重于商业银行总行,对区域经济环境下商业银行二级分行的竞争力研究相对不足,研究在构建商业银行二级分行竞争力评价指标体系的基础上,利用熵权法与层次分析法相结合的综合方法对各评价指标赋予权重,计算得出中国银行怀化分行竞争力综合分值,并通过对比分析探寻其在怀化地区竞争力情况.     

我国商业银行对房地产市场贷款风险探析——基于我国大型商业银行不良贷款率压力测试分析

本文试图通过对近几年房价、房价成交量与我国大型商业银行的不良贷款进行实证分析,采用近几年在国内逐渐兴起的压力测试方法,测量当我国房价、房屋销售量突然大幅度下降的极端情景下,我国大型商业银行是否能够承担相应风险冲击的能力。     

商业银行中间业务发展瓶颈及对策

加入WTO,对我国商业银行的发展带来了极大的挑战.长期以来,我国的商业银行一直从事两项传统的业务:资产业务和负债业务.并且我国银行业的经营带有很强的政府色彩.随着我国加入WTO组织以及金融业的逐步放开,我国商业银行将面临着越来越大的竞争压力.如何拓展经营业务,增强商业银行的竞争力,已经成为我国商业银行的重要问题.而具有低成本、低风险、高收益特点的中间业务,是西方发达国家商业银行首要的利润来源.而这一业务恰恰是中资商业银行的"软肋".通过对商业银行中间业务进行界定,分析了我国商业银行的发展现状及制约因素,提出了大力发展中间业务的有关对策.     

构建国有商业银行内部控制体系

分析了我国商业银行内部控制的现状,指出了加强国有商业银行内部控制的对策,以中国银行总行内部控制组织结构模式为例,从内部控制组织制度设计着手,设立适应我国国有商业银行发展的总行内部控制组织结构。     

我国商业银行效率变动实证分析

利用投入导向距离函数推导出一般化Malmquist指数并分解为纯技术效率变动、技术变动和规模效率变动,实证分析我国上市商业银行在2005-2012年期间的效率及其变动。得出如下结论：商业银行的整体效率波动与金融环境的变化基本一致;2010-2012年,技术引进速度减慢,而纯技术效率得到了提高;2011-2012年是商业银行生产力的一个转折点。     

法国国有商业银行私有化进程及启示

为改变国有商业银行亏损严重的局面,法国自20世纪80年代中期开始了商业银行私有化进程。这一进程呈现出阶段性、完全性、目的性、向战略投资者出售股权效率改进更为显著和完善的资本市场是商业银行产权改革的重要外部条件五个特点。从中可以得到如下启示:(1)遵循阶段性;(2)遵循完全性;(3)有目的地转让国有股份;(4)股权多元化改革是一个系统工程。     

基于因子分析的银行绩效实证研究

从银行盈利能力、成长能力和抗风险能力等方面,运用因子分析和聚类分析方法比较了我国商业银行的经营绩效,探讨了我国银行经营绩效低的原因,指出了提高我国商业银行整体绩效的途径.     

中美超重车辆认定标准对比

为检验我国现有超重车辆认定标准的合理性,采用美国桥梁限载分析方法对中国的典型车辆模型进行校准。首先,以美国桥梁限载公式为基础,系统分析桥梁限载公式的基本形式及限载计算方法;其次,介绍中国现行超重车辆认定标准;最后,选取《公路桥梁汽车荷载标准研究》中典型车辆模型,采用美国桥梁限载公式对中国的典型车辆进行限载分析。结果表明:在对桥梁限载分析时应同时考虑车辆的轴载与轴距参数;我国超重车辆认定标准尚不规范,典型车辆的车货总重限值、双联轴载限值与三联轴载限值高于美国桥梁限载的界定标准;建议我国超限车辆认定标准采取考虑轴载与轴距参数的车辆荷载限值。     

基于盈利模型的中小商业银行经营策略研究

中小商业银行盈利模式与大型银行盈利模式具有差异性,主要集中于其容易受到资产规模和经营规模的约束。然而我国中小商业银行在当前经营模式下没有注重这一差异,在具体经营过程中采取与大型银行一样的管理策略,严重制约了中小商业银行的发展。本文试图建立中小商业银行盈利模型,并在给予初步数理分析基础上,提出一些经营管理方面的建议。     

基于组织变革的商业银行营业机构业务流程再造

随着经济和金融体系市场化程度的不断加深，银企问的交易机制必然发生相应变革，降低“交易成本”、提高管理效率，将逐步成为稳定银企长期合作关系的关键因素。这一变化必然引起我国商业银行“再造”自身业务流程，以提高自身的核心竞争能力。在分析我国商业银行营业机构业务流程的传统模式及缺陷的基础上，对商业银行营业机构业务流程再造的方案进行了深入研究；提出了“以客户为导向”，以客户、行业、地区和产品为线索的网状矩阵式组织和经营构架，并据此对其业务流程进行了重新设计。     

浅析商业银行收费的法律规制

商业银行收费已成为商业银行的一项主要收入来源,但由于相关立法不健全、监管不到位、收费不透明等原因,目前商业银行收费仍存在诸多问题,且由于与公众生活息息相关,因而公众对商业银行收费的关注热情有增无减。本文主要讨论当下银行收费存在的法律问题,并提出相关可供参考的建议完善我国商业银行收费制度,促进我国银行业持续健康、繁荣发展。