考虑分布鲁棒条件风险价值的供电公司购电组合计划

考虑多个电力市场售电价格概率分布存在不确定性,在确保供电公司购电损失的分布鲁棒条件风险价值均能满足要求的前提下,以供电公司期望收益最大化为目标,构建了多市场购电组合优化模型。以在实时市场、日前市场和中长期合约市场3个不同市场的购电组合为例,将上述模型转化为半定规划问题进行求解。分析结果表明:所提出的模型与求解办法为供电公司在多能量市场的购电决策提供了新方法。     

大用户控制购电成本风险的均值–熵权组合优化模型

大用户直购电是电力大用户和发电公司直接进行双边交易的一种购电模式,其主要目标是购电成本最小化,因此需要从现货市场、长期合约市场和期权市场中进行组合优化购电,从而控制购电成本风险。考虑到风险具有不确定性,引入连续信息熵作为大用户购电组合风险度量因子,以风险最小化为控制目标,基于投资组合理论,构建大用户在3个交易市场中的购电组合优化模型,并采用Matlab编程进行求解。算例结果表明,文中的熵权组合模型具有合理性,可为确定大用户购电决策提供参考,同时也说明期权市场可以有效减少大用户的购电风险,期权价格和敲定价格对大用户购电决策的影响较大。     

基于CVaR的供电公司电能购买决策模型

由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题。借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值CVaR(Conditional Value at Risk),将均值-CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合,以一定风险条件下最大化期望收益为目标,建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合同市场间的购电决策模型,并将模型转化为线性规划求解,得到了不同风险条件下的购电分配结果和收益变化情况。算例结果表明,供电公司可利用长期合同规避市场风险,CVaR也能真实地反映供电企业面临的风险大小,所提模型及方法合理、有效。     

考虑多时段CVaR的供电公司购电优化模型

电力市场环境下,由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司面临在多个市场间购电时需要综合考虑风险和收益的权衡问题。单时段条件风险价值（conditional value at risk,CVaR）可以衡量单一时段购电的风险和收益,但购电过程是一个动态的优化问题,因此将多时段CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合中,建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型,对供电公司在多个时段多个市场的购电分配进行计算,并利用该模型分析不同置信水平和期望收益对购电分配决策的影响。考虑到风险对未来投资收益的长期影响,引入转移影响率,将上一时段的风险转移到下一时段,从而降低整体风险。算例结果表明了该方法的有效性,从而为供电公司的购电决策及其风险评估提供新的思路。     

基于CVaR的峰谷分时电价对供电公司购电组合策略影响分析

基于条件风险价值(CVaR)在风险度量中的优越性,在确保满足基本收益的前提下,以供电公司购电损失的CVaR值最小化为目标,构建了峰谷分时电价下的供电公司最优购电组合模型。进而,利用该模型对供电公司在实时市场、日前市场和中长期合约市场3个市场的供电量分配比例和有效前沿进行了算例分析,着重分析了峰谷时段不同电价差额比例对供电公司购电策略的影响。分析结果表明:相近购电组合条件下,供电公司所承担的风险随着峰谷分时电价差额比例变大而变小。供电公司可依据当地电价水平政策,适当调整不同购电市场购电量来规避经营风险。     

基于改进GA的配电商多市场购电策略研究

引入条件风险价值（conditional value at risk, CVaR）作为市场风险的度量因子,建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷（interruptible load, IL）对购电组合的影响。算例结果表明：期权和IL能有效地降低配电商的购电损失,期权价格、IL补偿价格和配电商的风险厌恶态度对购电组合策略有显著影响,CVaR作为一致性的风险测量工具,可较好地应用于电力市场中的风险管理。     

半绝对离差购电组合优化策略及风险管理

以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润 — 风险进行量化，只考虑收益率中低于期望收益率的部分，且不要求收益率服从正态分布。建立了在期望利润约束下以最小化风险为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型，对供电公司在4个市场的购电分配进行了计算，并利用该模型分析了市场价格波动特性以及利润率随机变化特性对购电分配策略的影响。仿真表明，该模型能够反映供电公司面临的市场风险本质特征，使其在保证一定期望利润下承担最小的风险，从而为供电公司的购电决策及其风险评估提供了新的思路。     

基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理

以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。     

多种期权合同条件下的供电公司最优购电策略

研究在电力市场背景下,当实时电力市场价格、最终顾客需求是随机变量时,作为期权合同购买方的供电公司面对多种期权合同和实时购电市场,采用最优期权合同组合的购电策略,根据每种期权合同能为供电公司带来收益的大小,推导出最优期权合同组合应满足的条件.介绍了求解每种期权合同最优购买数量的方法,并证明当可供选择的期权合同种类增加时,供电公司利润会增加.最后通过数例计算及计算机仿真说明了结论的应用.     

基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法

供电公司从实时电力市场购电时会面临很大的购电价格风险。为了规避这种风险，基于期权理论，提出了断电期权的概念，并建立了相应的数学模型。给出了供电公司购买断电期权最优数量的解析解，并证明了相比不购买断电期权，供电公司可以通过购买该期权获得更高的利润期望。最后通过数例说明了结论的应用。     

电力市场下长期购电方案及风险评估

系统研究了购电商(Electricity Purchaser，EP)的购电分配及风险评估问题。通过分析电力市场中EP长期购电特点，按照现代投资组合理论建立购电组合问题的一般模型，并对目前普遍存在的长期合同和现货2市场间的购电分配问题进行具体分析，探寻长期合同价格、合同电量与现货市场价格之间的关系。进一步考虑EP的风险偏好时，采用金融领域广泛采用的效用函数和Value-at-Risk(VaR)方法建立了确定最佳组合方案和定量评估风险的模型。最后，针对高峰和低谷分开竞争的市场运营模式，确定EP的购电组合并进行风险评估，并用算例进行定量验证。文章旨在建立购电组合和风险评估的方法论。     

基于二层优化的配电网交易整合模型

在配电侧开放的市场中,供电公司和大用户都拥有更多选择的权力.本文通过基于动态条件风险价值(DCVaR)的方法获得了供电公司的购买电量比例.针对配电网交易中存在随机量的特征,通过建立随机二层优化的数学模型将供电公司和各大用户的利益进行整合.仿真结果表明,用二层规划法确定的供电公司最优销售电价和大用户相应的最优购电量分配比...     

以绝对离差为风险计量指标的购电分配模型

用绝对离差度量供电公司的购电风险,建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型.绝对离差模型用投资收益率的一阶绝对中心矩来代替二阶中心矩,发散的可能性进一步降低,且不严格要求收益率服从正态分布以及协方差是否存在,这符合市场实 际情况,容易转化为线性规划求解.以在四个市场中购电为例对模型求解,结果表明所提模型能反映供电公司面临的市场风险的本质特征,为供电公司的购电决策及其风险评估提供新的思路.     

大用户购电组合策略研究

针对大用户在多个市场上的购电组合问题，综合考虑大用户购电量及现货市场电价的随机性，从预期购电成本和风险的角度分析了大用户购电最优组合策略。以大用户在长期合同市场及现货市场中购电为研究对象，同时考虑了自备电厂及可中断负荷的作用，借鉴现代投资组合理论中的Markowitz 模型，建立了大用户购电成本及风险最小的双目标优化模型，推导出购电组合的有效前沿。最后通过算例对上述模型进行了验证。