采用分段报价规则并考虑风险管理的供电公司最优报价策略

研究输配分开电力市场中供电公司的最优报价策略问题。供电公司在构造报价策略时,未来的市场信息是不完全的,在此情形下采取的报价策略带有一定的风险。针对供电公司参与购电竞争的“不对称电价”情形,在假设市场交易采用分段报价规则的基础上,构造了考虑风险管理的供电公司最优报价策略的随机优化模型,应用基因算法结合Monte-Carlo模拟法求解。最后,用仿真结果数据说明了该报价策略模型的有效性。     

计及风险的供电公司最优购电决策模型研究

鉴于我国电力市场必将由目前的发电侧竞争模式发展并过渡到输配分离模式:输电网向电力市场各方参与者提供无歧视的电能输送服务,提出了不确定的电力市场环境中供电公司的风险决策方法.该方法准确计及决策者行为的改变能影响供电公司风险的大小;使用预期收益和实际收益的比值作为风险测量的指标,用机会约束规划建立输配电分离后供电公司报价购电组合最优风险策略模型,采用M0nte-Carlo模拟结合基因算法求解,并给出了直接优化方法对模型进行求解.     

构造发电公司最优报价策略的机会约束规划方法

在采用暗标拍卖的电力市场环境中,发电公司在构造报价策略时需要对竞争对手的报价行为或市场电价进行估计,即报价决策是在不完全的信息基础上作出的,这样就不可避免地会带来一定的风险,因而需要进行风险管理.为避免现有的用方差度量风险时所存在的问题,作者借用了金融理论中的风险价值的思想,提出了与发电公司报价策略相关的风险的新的度量方法.在此基础上,构造了发电公司最优报价策略的机会约束规划模型,提出了将遗传算法嵌入蒙特卡罗随机模拟的求解方法.最后,用算例对所提出的模型和方法进行了验证.     

基于机会约束规划的供电公司最优购电策略

在输电与配电分离的电力市场模式下,供电公司可以作为市场主体从市场联营体或发电公司直接购电来满足用户需求。供电公司的购电决策对其收益有着重要影响。在假定供电公司可以通过长期合约和现货市场组合购电以满足用户需求的前提下,基于机会约束规划方法框架,构造了供电公司计及风险的最优购电决策的数学模型,并用蒙特卡罗仿真方法对其进行求解。计算结果表明,供电公司可以根据自己的风险偏好来确定在合约市场和现货市场购电量的最优分配策略。     

考虑风险约束的发电公司报价策略研究

针对采用分段报价策略和按发电公司报价结算的电力市场，提出了构造计及风险约束的发电公司最优报价策略的模型框架。在假设所研究的发电公司对其竞争对手的报价策略概率分布已知的前提下，首先提出了计算采用某种报价策略时的期望利润和相应风险的方法，然后根据发电公司自身的风险偏好，定义了在最大化利润和最小化风险这两个目标间折衷的效用函数，发展了使报价策略所产生的效用最大化的最优报价策略模型和以遗传算法为基础的求解方法。最后用一个有5个发电公司参与的电力市场为例来说明所提出的方法的基本特征。     

不同允许报价段数对发电公司报价策略的影响

针对国内外实际运营的电力市场中普遍采用的分段报价规约研究了不同允许报价容量段数对发电公司构造最优报价策略的影响。在研究初期以作为价格接受者的发电公司为研究对象,首先采用概率方法模拟电力市场中的电价并在此基础上采用等概率法建立了模拟发电公司最优报价策略的多段报价模型;然后研究了发电公司风险偏好程度和市场信息不对称对其构造最优报价策略的影响。最后通过算例对所提出的模型和方法进行了说明。     

基于效用的发电商最优风险报价策略

电力市场中,发电商的报价策略直接影响着其收益的大小,如何选择兼顾收益和风险的报价策略对发电商来讲至关重要。提出了一种基于效用的发电商最优风险报价策略。这种方法基于机会约束规划估量报价风险,并运用效用理论评估报价策略的优劣。为发电商合理选择报价策略提供了一种新的途径。算例证明了该模型的可行性和有效性。     

基于效用的发电商最优风险报价策略

电力市场中,发电商的报价策略直接影响着其收益的大小,如何选择兼顾收益和风险的报价策略对发电商来讲至关重要.提出了一种基于效用的发电商最优风险报价策略.这种方法基于机会约束规划估量报价风险,并运用效用理论评估报价策略的优劣.为发电商合理选择报价策略提供了一种新的途径.算例证明了该模型的可行性和有效性.     

计及风险的发电公司最优报价策略

在不完全竞争的电力市场中，发电公司可采用策略性报价来最大化利润。然而,在不完全的信息条件下，基于对竞争对手成本或报价的估计而发展的报价策略一般都存在一定风险,如由于报价太高而没有被调度或被调度的发电容量明显小于期望值等。一般而言,期望利润大的报价策略相应的风险也大。因此，对发电公司来讲，需要对报价策略相应的风险进行分析和评估，或构造兼顾期望利润最大和风险程度最小两个矛盾目标的折衷报价策略。文中针对这一问题进行了研究,构造了在联营体运行模式的电力市场环境下发电公司计及风险的最优报价策略模型框架，并提出了两种求解方法。最后,以有6个发电公司参与的电力市场为例说明了所提出方法的基本特征。     

单一卖方电力市场供电公司最优报价策略

单一卖方的电力市场竞价模式构想为电力工业提供了一种新的可能的改革模式。在单一卖方电力市场中,用电侧的供电公司竞价购电。供电公司作为市场竞争主体参与竞价购电时,其运营收益在很大程度上取决于其所采用的报价策略。针对采用分段报价函数和按供电公司实际报价结算的单一卖方电力市场,建立了供电公司报价策略的数学模型。将最优报价策略描述为随机优化问题,并采用Monte-Carlo方法求解。用一个有4家供电公司参与的单一卖方电力市场为例来说明该报价策略模型的基本特征。     

计及风险的输配分离电力市场供电公司最优竞价策略

供电公司在采取竞价策略时面临着一定的风险,这种风险来自于联营体下网电量不足而造成对终端用户售电收入的大幅减少,或者联营体下网电量过多使得供电公司向联营体付出不必要的高额购电费用。针对基于联营体的输配分离电力市场,在假设的联营体现货交易规则的前提下,构造了计及风险的供电公司最优竞价策略的模型框架,给出了直接优化方法对模型进行求解。最后,以有3家供电公司、3家大用户、3家发电公司参与的现货市场为例,用仿真结果数据说明了所提出的供电公司竞价策略模型的基本特征。     

激励相容的输配分开电力市场竞价机制初探

为使参与市场竞争的发电公司、配电公司和大用户在目前竞价市场上报真实运营特性参数,基于机制设计理论构造了具有激励相容特性的输配分开电力市场竞价机制的数学模型并证明了其激励相容特性。以具有5家发电公司、3 家配电公司和3家大用户参与的输配分开电力市场为例,采用蒙特卡罗模拟方法说明了该竞价机制的基本特性。     

构造供电公司最优购电分配策略的CCP方法

研究供电公司在两个交易市场中的购电分配策略问题。鉴于机会约束规划是一类随机优化方法,该方法允许在观测到随机变量的实现之前做出决策,只要该决策使得约束条件成立的概率高于某一给定的置信水平,并且能够给决策所引起的风险以显式的描述,提出基于机会约束规划的供电公司购电分配策略模型,采用M on te-C arlo模拟结合基因算法求解。算例仿真表明,该研究工作为构造考虑风险管理的供电公司购电分配策略问题提供了一个途径。     

计及网络阻塞影响的发电公司最优报价策略

在电力市场环境下发电公司要竞价上网，其最关心的问题是如何构造最优的报价策略以获取最大利润。输电系统容量不足所引起的阻塞问题可以起到分割市场的作用，从而改变发电公司在电力市场中所处的竞争位置，进而影响发电公司的最优报价策略。文中研究了计及输电网络阻塞影响情况下的发电公司的最优报价策略，在假设可用概率分布函数来描述竞争对手报价行为的基础上，系统地构造了描述这一问题的随机优化模型，并提出了基于蒙特卡罗仿真和遗传算法的求解方法。最后，用修改过的IEEEl4节点系统说明了所提出的方法的基本特征。     

Security constrained optimal bidding strategy of GenCos in day ahead oligopolistic power markets: a Cournot-based model

Restructured electricity markets may provide opportunities for producers to exercise market power, maintaining prices in excess of competitive levels. In this paper a Cournot equilibrium model is proposed to obtain generation companies’ (GenCos’) optimal bidding strategies in a day ahead oligopoly market, considering elasticity of demand, market power and transmission security constraints. In order to consider network constraints, a multiperiod auction framework is addressed to simulate market clearing mechanism by means of social welfare maximization, in which the behaviors of market participants are modeled through piecewise block curves. Impact of transmission security constraints on participants’ market power is presented. A mixed integer linear programming is employed to solve the problem, resulting supply-demand satisfaction as well as market clearing prices at each hour. A novel methodology is presented for security constrained optimal bidding strategy of GenCos through introducing heuristic effective-supply curves. Subsequently, impact of GenCos’ power exertion on market characteristics and corresponding payoffs is studied. A 9-bus IEEE test system is used to implement the proposed methodology while simulation results demonstrate the effectiveness of the framework.     

基于可能性理论的发电公司最优报价策略

在电力市场环境下 ,发电公司采用的报价策略对其自身的获利、甚至市场总体的运行行为都可能有相当大的影响。因而 ,研究发电公司应该如何构造最优的报价策略或分析电力市场中发电公司的策略性行为 ,进而考察潜在的市场势力的严重程度 ,是目前相当活跃的一个研究领域。提出了一种基于可能性理论构造发电公司最优报价策略的方法。以发电公司的历史报价数据、市场化改革以前的公开数据和专家的经验性知识等为基础 ,采用模糊集理论来描述竞争对手的报价行为 ,在此基础上构造了发电公司最优报价策略的模糊优化模型 ,给出了求解算法。这种方法特别适用于在电力市场运行初期或电力市场运行规则刚被修改后的时期 ,由于可用的历史数据尚不充分、不能采用概率方法描述竞争对手的报价行为的场合。最后用一个有 6个发电公司参与的电力市场为例 ,说明了所提出的方法的基本特征。     

基于模糊集理论的发电公司分段报价策略研究

在电力市场环境下，发电公司竞价上网的目标是最大化利润。显然，发电公司采用的报价策略对其获得的利润会有相当大的影响。文章针对运行不久、历史数据尚不充分、采用分段报价和统一市场清除价的电力市场，提出了一种为发电公司构造最优报价策略的方法。文中在历史报价数据尚不充分和获取其他相关信息的基础上，采用模糊集理论描述了发电市场中竞争对手的报价行为，并建立了报价策略的模糊优化模型，然后采用遗传算法求解得到发电公司的最优报价策略。最后用算例说明了该方法的主要特征。     

The impacts of different bidding segment numbers on bidding strategies of generation companies

In a competitive electricity market, generation companies design bidding strategies to maximize their individual profits subject to the constraints imposed by bidding rules. For a generation company, obviously, the optimal bidding strategy and hence the potential of exercising market power may be different if different bidding rules are employed. Hence, a well-designed bidding protocol is vital to the effective and efficient operation of an electricity market. Based on the widely used stepwise bidding rules, the impacts of different numbers of bidding segments on the bidding strategies of generation companies are investigated. This study is focused on a price-taker generation company in an electricity market. A probabilisic model is used to simulate electricity price in the competitive market environment. With a given number of bidding segments, the optimal bidding strategy for a price-taker generation company is then developed. The effects of risk preferences as well as information asymmetry on the optimal bidding strategy are also examined. With particular references to the impacts of different numbers of bidding segments on the optimal bidding strategy, a numerical example is employed to demonstrate the validity of the proposed model and methodology.