首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 101 毫秒
1.
均衡分析方法是电力市场运行效率分析及机制设计论证的有力工具,而如何计及差价合同和市场主体风险偏好的影响,以及高效求解多时段均衡模型,已成为使电力市场均衡分析方法实用化亟待解决的问题。从差价合同的确定、考虑风险偏好的电力市场均衡建模、基于多智能体深度强化学习的求解等方面,提出了考虑风险管理的电力市场多时段均衡分析方法。在模型框架方面,分别针对市场化差价合同和政府授权差价合同,提出了基于市场均衡结果合理确定合同价格及其曲线的方法;采用条件风险价值评估市场风险,并建立了发电商报价决策的随机优化模型;结合前瞻性安全约束机组组合和经济调度模型建立了现货市场出清模型,以保证结果的合理性。在求解算法方面,通过改进深度强化学习方法,提出了基于风险管理的多智能体深度强化学习算法,并对模型进行迭代求解。最后,通过算例验证了均衡分析方法的合理性和有效性,并剖析了不同比例市场化差价合同或政府授权差价合同,以及不同风险偏好对市场均衡的影响。  相似文献   

2.
在电力现货市场试点建设的背景下,如何紧密结合市场模式及交易规则决策市场交易是梯级水电站亟待解决的问题。针对集中式电力市场,提出了一种计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场阶梯报价模型。该竞价模型耦合于梯级水电站的短期优化调度,考虑了梯级水电站短期运行约束以及阶梯报价曲线要求。基于差价合同的结算规则决策日前电能量市场竞价,以充分发挥差价合同规避风险的作用。采用随机电价场景模拟日前市场电价的不确定性,并引入条件风险价值作为风险评估指标,以梯级水电站风险和收益的综合效用最大化为目标,通过风险偏好因子实现两者的协调考量。最后,以某梯级水电站进行模拟仿真,算例结果及分析验证了所提模型的合理性和有效性。  相似文献   

3.
《电网技术》2021,45(4):1337-1346
电力现货市场(试)运行后,政府授权差价合同(contracts for differences,CFDs)的结算机制对市场主体的经济利益和市场行为影响很大。分析了电力现货市场环境下,政府授权差价合同电量和电价的内涵、对冲现货市场价格风险的机理以及结算面临的问题,论述了差价合同实现对冲现货市场价格风险功能的前提,并基于保证公平和实现差价合同避险功能的两大原则,研究提出了"区别化(10)事前确定"的结算机制。最后,重点梳理了目前广东省、福建省和浙江省政府授权差价合同的结算机制,对所提出的结算机制和各现货试点省份现行采用的结算机制进行了比较分析,并通过案例分析论证了所提结算机制的公平性和实用性。  相似文献   

4.
研究了在现货市场和合同市场两种情况中,当发电商报价函数的成本系数服从一定分布时的发电商报价策略,得出了其最优产量解,并进行了算例计算。发现不论发电商成本函数中的成本系数服从哪种分布,发电商总可以通过在合同市场和期货市场两个市场套利来规避风险。  相似文献   

5.
针对电力市场均衡与动态发展问题,本文首先建立了能够直接反映市场均衡的利益与报价行为变化的非合作博弈双层模型。然后,采用改进的萤火虫算法求解该模型,并与经典萤火虫算法进行对比验证其先进性。最后,综合考虑负荷变化、竞价策略调整、差价合同及合作行为等多种影响因素,通过对建立的双层均衡模型进行仿真对比分析,得出不同因素与市场均衡动态发展的内在联系,进而为引导市场均衡提供理论参考依据。  相似文献   

6.
运用微观经济学理论研究了Power Pool模式中发电公司的竞价问题。首先,通过对寡头市场的均衡分析指出,Power Pool模式中发电公司采取策略性报价是寡头企业长期均衡的必然结果。其次,运用供给函数均衡分析指出,发电公司的优化报价策略是报价高于边际成本,发电公司的优化报价曲线经过发电公司面对其自身剩余需求曲线单独决策时的最优化点,市场的统一清除价必定等于发电公司面对其自身剩余需求曲线单独决策时的最优化点的价格,市场均衡解存在且惟一。最后,探讨了均衡解与市场力之间的关系,并通过分析差价合约对均衡解的影响发现差价合约可降低电力公司的市场力。  相似文献   

7.
运用微观经济学理论研究了Power Pool模式中发电公司的竞价问题。首先,通过对寡头市场的均衡分析指出,Power Pool模式中发电公司采取策略性报价是寡头企业长期均衡的必然结果。其次.运用供给函数均衡分析指出,发电公司的优化报价策略是报价高于边际成本,发电公司的优化报价曲线经过发电公司面对其自身剩余需求曲线单独决策时的最优化点,市场的统一清除价必定等于发电公司面对其自身剩余需求曲线单独决策时的最优化点的价格,市场均衡解存在且惟一。最后,探讨了均衡解与市场力之间的关系,并通过分析差价合约对均衡解的影响发现差价合约可降低电力公司的市场力。  相似文献   

8.
胡福年  汤玉东  邹云 《华东电力》2006,34(12):15-18
运用微观经济学理论研究了单边开放的电力市场中考虑需求侧竞价的竞价上网策略问题.基于供给函数均衡模型建立了考虑需求侧竞价的发电商竞价策略模型,证明发电商的优化竞价策略是报价高于边际成本;需求侧竞价的存在可有效地降低发电商的报价.论证了需求侧竞价情况下市场均衡解存在且唯一,并探讨了均衡解和市场力之间的关系,证明差价合约对均衡解和发电商市场力的影响.  相似文献   

9.
在电力市场环境下,发电厂通过采用一定的报价策略来获得自身最大化的经济利润,但在追求最大经济效益的同时,其经济风险也将随之增大,因此提出了考虑系统安全约束来调整发电厂报价策略,保证发电厂能够实现较高的经济效益,同时降低发电厂的报价风险,有助于更好地指导电厂进行发电报价工作。  相似文献   

10.
计及输电约束的电力远期与现货市场联合均衡分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对当前国内、外电力市场的实际运营要求,研究发电商在远期合同市场和现货市场中的博弈问题,建立了一个考虑输电约束的两市场联合均衡模型。该模型所描述的均衡问题是一个具有均衡约束的均衡问题(EPEC),可用非线性互补方法求解。算例证明了模型和方法的合理性和有效性。结论显示在现货市场中以线性供应函数投标的发电商能自愿参与策略性远期合同交易,从而有效缓解其市场力,而且输电网络约束、发电成本及需求弹性等因素都会影响发电商的远期合同交易策略。  相似文献   

11.
电力市场是一个不完全竞争的寡头垄断市场,研究竞价策略对发电商非常重要。市场中的独立发电商往往会采用合理的竞价策略来获得最大收益。该文根据联营模式下电力市场的特点,利用供给函数模型来模拟发电商的策略行为,给出了市场均衡解。此外,还分析了分段报价、需求弹性等因素对发电商均衡策略的影响。仿真算例说明了该方法的合理性和可操作性。  相似文献   

12.
考虑远期合同交易的发电市场分段线性供应函数均衡模型   总被引:8,自引:3,他引:8  
采用线性供应函数均衡方法,针对多个具有非零截距线性边际成本的非对称发电商,研究了考虑远期合同交易的发电市场均衡模型。提出了2种方法,即基于发电阈值电价的方法与基于竞标闲值电价的方法,来获取分段均衡的供应函数,并计及发电商出力限制对均衡结果的影响。算例分析表明了模型的有效性,并且显示,如果市场规则要求发电商投标时必须保证其合同电力,则在发电商的合同销售电力较大时,这种市场规则通常将导致市场均衡价格的明显下降。  相似文献   

13.
独立发电商的策略报价研究   总被引:28,自引:17,他引:28  
在不完全竞争的电力市场中,独立发电商往往可以通过策略报价来获得更多的利润。该文分析了机组利润、出清电量与报价策略系数之间的相互关系,从而得出了单机机组的最优报价策略和在报价越界时的优化调整方法;并提出了同一电厂不同机组间的策略组合报价模型。该文采用博弈论的方法来求解机组的报价策略系数。文中的算例说明了所提算法的有效性,其结果表明该文报价策略有利于独立发电商在市场竞争中获得最大的利润。  相似文献   

14.
使用LSFE分析计及输电系统约束的市场势力   总被引:7,自引:3,他引:7  
基于线性供给函数均衡(LSFE)模型,提出了一种计及输电系统约束的计算发电商Lerner指标的新方法。在竞争性的电力市场中,发电商的发电成本数据并不公开,因此不能使用市场仿真计算发电商的Lerner指标。运用所提出的方法,独立系统运行员(ISO)可以在未知发电商成本信息的情况下计算发电商的Lerner指标。该方法只需要各参与者(发电商和用户)的报价曲线和在市场Nash均衡点的电价、功率信息以及输电网络的运行状态信息就可以计算,计算简便,结果精确。该方法还能表明进行策略报价的发电商的Lerner指标与它的市场份额成正比,与所有其他市场参与者的市场份额、供给(需求)价格弹性和对该发电商的网络影响因子的乘积之和成反比。还定义了一个市场综合指标用来度量整个市场中的发电商市场势力作用的相时程度.  相似文献   

15.
Forward contracts play an important role for market power mitigation and risk hedging in electricity markets. In this paper, a two-settlement electricity market including a forward market and a spot market is formulated as a two-stage game. The linear supply function equilibrium (LSFE) model and Cournot model are used to model strategic bidding for the spot market, while the forward market is modeled by Cournot model. A coevolutionary genetic algorithm (CGA) is employed to determine the market equilibrium. The paper then examines the question whether generation companies (GenCos) would voluntarily enter forward markets due to economic inspiration and studies theoretically and numerically the factors which can affect the bidding behaviors of GenCos. The effectiveness of CGA in determining the market equilibrium is investigated and demonstrated based on two test examples. The studies show that GenCos' decisions on the participation in forward markets depend significantly on the type of competition that they have in the spot market. Moreover, GenCos' bidding behaviors in the forward market can be affected by their cost parameters and the slope of system demand function significantly.   相似文献   

16.
Supply function equilibrium bidding strategies with fixed forward contracts   总被引:4,自引:0,他引:4  
During the last 15 years, the regulatory framework for the wholesale sector of the electricity industry has been replaced in many countries by market competition. In such an environment, electric firms compete through both spot market bidding and bilateral contract trading. Firms have to consider their forward contract positions when they make spot market decisions. In this paper, we propose a linear asymmetric supply function equilibrium (SFE) model with transmission constraints to develop firms' optimal bidding strategies considering forward contracts. The characteristics of firms' behaviors are analyzed under the induced equilibrium conditions. The model is applied to the real-time energy market of the Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). The effects of forward contracts on the ERCOT market are evaluated. It is shown that the model is able to capture features of bidding behaviors in the ERCOT market.  相似文献   

17.
Taking the effects of transmission network into account, strategic forward contracting induced by the interaction of generation firms’ strategies in the spot and forward markets is investigated. A two-stage game model is proposed to describe generation firms’ strategic forward contracting and spot market competition. In the spot market, generation firms behave strategically by submitting bids at their nodes in a form of linear supply function (LSF) and there are arbitrageurs who buy and resell power at different nodes where price differences exceed the costs of transmission. The owner of the grid is assumed to ration limited transmission line capacity to maximize the value of the transmission services in the spot market. The Cournot-type competition is assumed for the strategic forward contract market. This two-stage model is formulated as an equilibrium problem with equilibrium constraints (EPEC); in which each firm's optimization problem in the forward market is a mathematical program with equilibrium constraints (MPEC) and parameter-dependent spot market equilibrium as the inner problem. A nonlinear complementarity method is employed to solve this EPEC model.  相似文献   

18.
发电公司的不完全信息竞价博弈模型   总被引:17,自引:1,他引:17  
运用博弈论中的第一价格暗标拍卖原理,研究发电公司的不完全信息竞价博弈模型。该模型考虑了发电公司的单位成本、竞价成功的可能性概率及预期的市场清除价格等因素,通过求解模型得出发电公司报价的一般表达式。最后用算例说明了该方法的合理性和可操作性。  相似文献   

19.
电力中长期市场与现货市场衔接的核心问题之一是中长期物理执行合同到短时间尺度的合理分解。为缓解现货市场电价的剧烈波动和促进市场的平稳运行,建立了考虑余留现货竞价空间均衡化并兼顾各流域梯级水电站间合同分解公平性的中长期合同电量分解非线性规划模型。该模型考虑了梯级水电站间紧密的水力和电力联系以及合同电量的执行要求,并采用多项式拟合技术处理模型中多变量耦合非线性关系。文中以中国西南地区水电富集的云南电力市场为背景进行案例分析,结果表明该模型能够合理地分解各流域梯级水电站中长期交易合同,并为现货市场提供均衡化的竞价空间。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号