大用户直购电试点现行转运定价机制

大用户直购电作为单一购买者模式的补充,是在发电侧开放的基础上开展售电侧竞争的有益尝试,而转运定价机制是大用户直购电的核心。结合我国区域电力市场的运营实际,比较发电商、大用户和电网公司在直购电模式下的收益变化,建立数学模型。通过模型,分析各市场主体之间的利益博弈行为,提出"转运风险收益"的概念,并推导出购售双方达成直购电交易的必要条件。最后结合简单算例,对大用户直购电试点现行转运定价机制的优越性与存在问题进行深入探讨,为我国电价机制改革提供参考。     

基于物元可拓模型的大用户直购电准入综合评价

目前,中国大用户直接交易仍处于试点阶段,大用户直购电是电力市场改革的重要举措。为规范大用户与电厂间电力交易行为,有序地放开大用户直购电市场,有必要构建一个完善的大用户直购电准入机制。以既有的相关政策为基础,从企业内部与外部2个层面构建大用户直购电准入的评价指标体系,并利用物元可拓模型进行大用户准入综合评价,对申报直购电的大用户进行优先度排序。算例分析结果表明,基于物元可拓的综合评价模型有助于对大用户准入的优先度进行区分,促进大用户直购电的有序铺开。     

日前电力市场不完全信息条件下的电力供需双边博弈模型

随着大用户直购电的深入开展,中长期双边交易的市场化和现货交易非市场化之间的矛盾日益凸显,日前电力市场的构建迫在眉睫。建立了在日前电力市场中,电力供需双方间的不完全信息条件下的双边博弈模型,旨在为电力交易供需双方提供一种切实可行的博弈方案,使得双方可以在电力市场中获得最大的利益。模型以直购电价和直购电量作为博弈双方的预测重点,关于直购电价部分,引入发电成本因子,利用协整理论,构建考虑误差修正的直购电价与发电成本的关系模型;直购电量部分则利用相似日法进行预测。最后利用纳什均衡求出双边博弈的均衡解,并通过实例对所提出模型的有效性进行了证明。     

大用户与发电企业直接交易算法探讨

在分析中国开展大用户直购电的现实意义和研究大用户直购电交易的优缺点基础上，从经济学和市场学的角度出发，将电力市场、竞价算法等理论与大用户直购电相结合，搭建了大用户直购电交易算法模型，重点给出了集中撮合式交易模型以及快速算法，最后用算例进行了验证。     

中国推广大用户直购电交易的制度设计与建议

回顾了以大用户直购电为核心的中国电力市场发展进程,剖析了大用户直购电交易对中国电力工业可持续发展和提升资源优化配置水平的重要意义,分析了开展大用户直购电对当前电网调度运行的影响,提出了科学设计大用户直购电制度的重要原则。在此基础上,开展了市场准入、交易方式、交易品种、合同交割、输电定价、市场体系等制度创新设计,其中包括培育大用户直购电市场的激励机制、考虑中国产权制度非市场化的交易方式、大用户直购电二级市场、有利于电网安全的输配电价格机制、大用户直购电交易的金融交割方式,以及大用户直购电交易的配套措施。     

大用户直购电国内外交易实践及成功经验

针对国内部分地区开展大用户直购电试点的情况,分析了其实施效果和存在的问题;同时介绍了国外电力大用户参与电力市场的情况,并且总结了其成功经验,以期为我国大用户直购电交易提供借鉴.     

基于博弈论的风火打捆参与大用户直购策略

为解决火电厂参与直购交易挤占风电上网空间的问题,该文提出了风火打捆参与大用户直购交易新模式。首先,分析了可再生能源强制配额机制背景下,风火打捆参与大用户直购的双边博弈关系。然后,基于动态非合作博弈理论,以风火打捆系统的直购电价和大用户直购电量为决策变量,建立了以双方收益均衡且最大化为目标的博弈模型,并论证了纳什均衡存在性。最后,基于纳什谈判方法,以双方发电和风险损失成本为基础,综合考虑双方满意度,提出了风-火利益分配方法,并通过具体算例验证模型的可行性和实用性。结果表明,风火打捆系统参与直购交易,有利于增加各参与方直购收益,促进了受阻风电消纳,改善了系统灵活性,为优化含大规模风电系统的电力市场模式提供了新方法。     

基于均值-CVaR-熵的大用户购电组合优化模型研究

大用户直购电是电力大用户与发电公司直接交易的一种购电模式。在大用户从日前现货市场、直购电合约市场、电力期权市场和企业自建电厂购电的背景下,考虑到风险包括损失的大小和不确定性等因素,引入熵和CVaR作为大用户购电风险的测度因子,构建大用户在上述市场中的购电组合优化模型,并采用混沌粒子群算法求解。算例结果表明,模型在预期购电成本约束下在不同市场购电比例分配优化和风险控制上的可行性,为大用户在多市场环境下的购电决策提供参考。     

电力市场大用户电能直购策略的研究与应用

大用户直购电作为电力系统市场改革中的新型电能购买模式,在开发电力市场潜能的同时,在电力销售端将竞争机制引入,有助于电价的形成和电力能源的合理分配,因此对大用户直购电的策略研究意义重大。本文通过对国外大用户直购电的方案和经验的合理借鉴,根据我国电力市场发展的特点,建立了基于成本和风险最优化组合的大用户直购电策略模型,对我国大用户购电策略的研究和应用有一定的借鉴意义。     

新电改背景下大用户直购双边博弈模型

目前,我国电力市场正积极推进发电商与大用户双边交易。在此背景下,根据交易过程中各博弈主体所获取的信息情况变化,在交易初始不完全信息博弈阶段,基于暗标拍卖理论构建了发电商报价贝叶斯博弈模型,确定了发电商边际报价增长参数。在后续的多轮博弈中,考虑到现货市场对大用户直购的影响,以发电商报价和大用户购电分配作为博弈策略,构建了以各博弈方收益最大为目标的发电商与大用户主从博弈模型,并利用粒子群优化算法对模型进行了求解。最后对发电商和大用户的策略行为、大用户直购双边交易的市场影响进行了深入分析。     

大用户控制购电成本风险的均值–熵权组合优化模型

大用户直购电是电力大用户和发电公司直接进行双边交易的一种购电模式,其主要目标是购电成本最小化,因此需要从现货市场、长期合约市场和期权市场中进行组合优化购电,从而控制购电成本风险。考虑到风险具有不确定性,引入连续信息熵作为大用户购电组合风险度量因子,以风险最小化为控制目标,基于投资组合理论,构建大用户在3个交易市场中的购电组合优化模型,并采用Matlab编程进行求解。算例结果表明,文中的熵权组合模型具有合理性,可为确定大用户购电决策提供参考,同时也说明期权市场可以有效减少大用户的购电风险,期权价格和敲定价格对大用户购电决策的影响较大。     

用电侧市场放开下的电力市场多主体博弈

为保证新一轮电改的顺利进行,研究新结构下的市场主体间特别是售电公司与其他主体间的利害冲突关系是关键。文中在梳理并搭建了新形势下电力市场结构关系的基础上,采用多代理技术构建了含发电企业、售电公司及市场用户(对比于非市场用户)的市场多主体博弈框架;其次,就各主体特点、相关交易规则及各主体博弈交互关系,设计了以主体收益函数为目标的市场博弈模型;最后,采用强化学习方法对发电企业、售电公司等市场主体在双边合同市场、集中交易市场的买卖电价、电量进行优化求解。仿真结果表明,发电企业和售电公司的市场收益与份额,主要取决于售、购电量在双边合同市场与集中交易市场的合理分解;随着博弈过程深入和市场信息透明化,市场价格与收益将趋于平稳。     

计及风险的输配分离电力市场供电公司最优竞价策略

供电公司在采取竞价策略时面临着一定的风险,这种风险来自于联营体下网电量不足而造成对终端用户售电收入的大幅减少,或者联营体下网电量过多使得供电公司向联营体付出不必要的高额购电费用。针对基于联营体的输配分离电力市场,在假设的联营体现货交易规则的前提下,构造了计及风险的供电公司最优竞价策略的模型框架,给出了直接优化方法对模型进行求解。最后,以有3家供电公司、3家大用户、3家发电公司参与的现货市场为例,用仿真结果数据说明了所提出的供电公司竞价策略模型的基本特征。     

电力市场下发电公司和大用户间电力交易的双方叫价拍卖模型

随着我国电力体制的改革和发电侧竞争市场的建立,在需求方很快也会引入竞争,并建立完全开放的双边电力市场。在完全开放的双边电力市场下,大用户直接购电问题已成为我国电力改革的重大课题。研究发电公司和大用户如何建立有效的报价策略具有十分重要的理论和实践价值。作者提出一种直接交易方式,由大用户直接与发电企业进行一对一的交易,并自定价格。因而,这是发电公司和大用户的双方叫价拍卖问题,通过对双方叫价拍卖的交易规则进行描述。针对发电公司的生产成本和大用户的估价是私有信息的情况,建立了完全开放市场下发电公司和大用户的双方叫价拍卖的不完全信息贝叶斯博弈模型,并求解贝叶斯纳什均衡,给出了发电公司和大用户的均衡报价策略。     

电力市场结算规则对交易结果的影响

电力市场环境下，结算规则会直接影响最后交易的结果，从而对发电资源的配置产生直接影响，文中比较了按照电网络一边际电价结算和按照电厂机组实际报价结算的2种结算规则对电力市场的影响，讨论了在不同报价曲线下的2种结算规划的交易结果，并得到了按照机组实际报价结算方式下总购电费用较小的结论。     

考虑用户切换行为的电力零售市场博弈模型

为了定量研究电力零售市场中用户在零售商间的切换行为对零售商竞价策略的影响,基于Bertrand竞争模型建立电力零售商参与零售市场竞价交易的博弈模型,其中引入市场份额函数反映用户切换行为;从理论上证明该模型纳什均衡解的存在性和唯一性,并采用非线性互补方法求得均衡解。算例仿真验证了所提模型的有效性,且用户的切换行为有助于缓解零售商在零售竞价交易中报高价的市场力滥用行为,进而提高电力零售市场的效率。     

考虑售电公司最优经营策略的曲线交易机制设计

约定电力曲线的交易方式能为交易双方提供更多选择,避免中长期电量合同分解问题,细化电力交易的时间粒度,有利于中长期市场与现货市场的衔接。为此,提出一种面向需求侧的约定曲线形状及价格的曲线交易机制。在此基础上,考虑电力交易中心和售电公司两个利益主体,构建曲线交易机制设计双层优化模型。其中上层以电力交易中心平衡账户在结算周期内余额方差之和最小为目标,构建曲线交易机制关键参数优化设计模型。下层考虑了售电公司的购电策略、可中断负荷购买策略和储能租赁策略,构建以单个售电公司利润最大化为目标的经营决策模型。算例结果表明所提出的曲线交易机制设计双层优化模型能有效反映电力交易中心参数设置对售电公司经营策略的影响,为电力市场机制设计提供定量分析的依据。