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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理,然后采用浙江省电力市场的历史运行数据,对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测。通过对2002年269 d 的实际市场运行数据的统计校验,发现采用VaR历史模拟方法预测次日的金融风险与实际运行结果相一致。因此,VaR历史模拟法能够较好地预测电网公司的电力市场短期金融风险。另外,采用该方法可以对次日平均清算电价在某一置信度下的上、下限做出较准确的估计,同时也可以对电网公司的毛利润和电费支出的上、下限等做出预测,对电网公司预测金融风险具有较好的指导意义。  相似文献   

2.
利用系统剩余容量评估电力市场短期金融风险   总被引:8,自引:4,他引:8  
电价的异常波动带来了巨大的金融风险,对金融风险进行评估具有重要的现实意义。在电力市场中,由于电价和供求等风险因子的相互影响,导致金融风险和技术风险密切相关,从而使得Monte-Carlo方法无法直接应用于金融风险的评估,其中技术风险主要是指反映电力供求状况的系统备用容量。系统剩余容量与电价的关系曲线可以解决风险因子之间的相关性问题,进而将系统中的技术风险和金融风险有机地结合在一起。引入系统剩余容量与电价的关系曲线,并基于Monte-Carlo方法进行建模,同时利用浙江电力市场实际运行数据进行试算,结果表明该模型是可行的,它在预测电价上下限方面比历史模拟法准确性更高,对电力市场中金融风险的预测和控制具有较好的参考价值。  相似文献   

3.
蒙特卡罗方法在电力市场短期金融风险评估中的应用   总被引:22,自引:5,他引:22  
电力市场中,市场在给市场参与者带来预期利益的同时,也使其面临着巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义。该文引入预测负荷-电价关系,并利用Monte-Carlo方法建立风险评估模型,较好地解决了预测负荷和电价的相关性问题,并运用浙江电力市场实际运行的数据进行分析计算,结果表明,该模型对于计算电力市场金融风险是可行的,对电力市场金融风险的预测和防范具有参考价值。  相似文献   

4.
电价波动导致的风险关系到电网公司的直接经济损失。利用历史模拟法计算VaR的值,并利用华东电力市场第2次调电试验数据,分别从峰段、谷段进行了电价概率分布分析,电价波动分析以及购电成本波动分析,结果具有一定的参考价值。  相似文献   

5.
考虑期货交易的电力市场金融风险分析   总被引:9,自引:3,他引:9  
周浩  张权  张富强 《电网技术》2004,28(17):53-57
随着世界范围内的电力工业结构重组和解除管制的进一步深化,电力工业市场化改革给市场的参与者带来了前所未有的市场风险.为了在竞争中降低风险,提高交易的可控性,作为一种有效的风险管理工具和交易模式,电力期货合约正为越来越多的市场参与者所关注.作者首先对VaR风险评估方法作了介绍;然后介绍了历史模拟法在电力市场金融风险评估中的应用;最后运用VaR风险评估方法,并结合浙江省电力市场的具体情况,研究了电力市场引入期货交易前后的金融风险情况.  相似文献   

6.
万昆  柳瑞禹 《电网技术》2012,36(11):77-81
电力负荷数据通常随着时间的不同而呈现一定的波动性。针对电力负荷随着时间波动呈现出一个范围波动的特点,采用区间时间序列估计与向量自回归相结合的方法对短期电力负荷进行预测,预测结果拟合良好,提高了电网公司对电力负荷的预测精确度,为电网公司制定负荷预报曲线提供精准数据信息,为电网公司编制电力负荷计划提供理论支持和有效的方法。  相似文献   

7.
光伏发电具有明显的波动性与随机性,对其短期功率进行预测可以更准确地实现电网能量管理和运行调度。首先提出了一种基于粒子群优化支持向量机算法(PSO-SVM)的光伏发电短期功率滚动预测模型;通过寻找相似日,以相似日的实际功率和预测日的天气数据作为模型的输入量,对次日一天的发电功率进行预测;再以次日的实际输出功率与预测功率进行滚动对比,当预测点不满足给定预测精度时,以当日实测数据对后期预测点的功率进行修正预测。仿真算例表明所提光伏发电短期功率的滚动预测模型可以更精确地实现功率预测。  相似文献   

8.
负荷预测是电力市场技术支持系统的一个重要组成模块,对电网的安全、经济运行具有重要的意义。负荷预测主要综合考虑系统的运行特性、社会影响、自然条件以及增容决策等因素,在历史负荷数据的基础上,进行一系列数学计算,在满足一定精度要求的情况下,得出未来某特定时刻的负荷值。传统短期电力负荷预测方法易受随机因素的干扰,尤其在小水电分布众多的地区预测精度不高。文章针对短期负荷预测的特点,将数据挖掘技术引入短期负荷预测中,并给出了系统的解决方案,可应用于小水电众多的电网环境或类似环境。实例运算表明该系统可有效地提高预测精度。  相似文献   

9.
准确的短期电力负荷预测对保证电网安全稳定运行、能量优化管理、提高发电设备利用率和降低运行成本等具有重要作用。传统时间序列分析方法难以学习短期电力负荷数据的非线性特征,因此论文首先将支持向量回归、高斯过程回归和前向神经网络等经典机器学习法应用于短期电力负荷预测的适用性和预测效果进行对比分析;预测评价指标表明机器学习方法能够得到较高的预测精度,适用于处理含强非线性特征的短期电力负荷数据;在此基础上,进一步提出一种基于时间卷积深度学习网络的短期电力负荷预测方法,该模型具有从大样本时间序列中提取特征和实现预测的能力,其模型架构能有效解决深层网络学习的退化问题;最后,以实际电力负荷数据作为算例对所提模型进行测试。实验结果表明,时间卷积网络可以获得更高的预测精度,深度学习方法相较于经典机器学习方法在非线性特征学习方面更具优势。  相似文献   

10.
短期电力负荷预测工作是电网安全、稳定运行的基础,通过准确地对电网供需平衡预测,可合理安排机组检修,实现电力市场正常运转,是实现"三公"调度的重要保障。黄山电力调度中心开发并完成基于山区气候的市县一体化短期电力负荷预测系统应用以来,短期电力负荷预测准确率得到大幅度提升,满足了电网安全、稳定运行的需要。  相似文献   

11.
构造发电公司最优报价策略的机会约束规划方法   总被引:19,自引:9,他引:19  
在采用暗标拍卖的电力市场环境中,发电公司在构造报价策略时需要对竞争对手的报价行为或市场电价进行估计,即报价决策是在不完全的信息基础上作出的,这样就不可避免地会带来一定的风险,因而需要进行风险管理.为避免现有的用方差度量风险时所存在的问题,作者借用了金融理论中的风险价值的思想,提出了与发电公司报价策略相关的风险的新的度量方法.在此基础上,构造了发电公司最优报价策略的机会约束规划模型,提出了将遗传算法嵌入蒙特卡罗随机模拟的求解方法.最后,用算例对所提出的模型和方法进行了验证.  相似文献   

12.
在电力市场中,电量价格、备用价格和燃料价格比管制情况下存在着更大的不确定性。本文在前一部分所建立的发电商运行资产价值的实物期权模型的基础上,给出了模型的求解方法,通过实例研究了一定时间段内机组的技术约束条件对发电商运行资产价值的影响,然后引入了VaR风险价值的概念,定量地对短时期内发电商运行资产价值进行了风险评估,提出了一个在市场环境下评估发电商运行资产价值的新的方法与思路。  相似文献   

13.
售电公司是新一轮电力市场化改革中的全新角色,对其信用风险进行评价能够完善电力市场信用管理体系,是促进电力市场有序运行的重要保障。建立5个维度多层次信用风险指标体系,以识别售电公司信用风险;运用贝叶斯最优最劣法确定指标权重,构建基于正态云模型的售电公司信用风险评价模型。采用4个售电公司数据进行算例分析,结果表明市场的交易行为、财务状况是售电公司信用风险评价的关键因素,文中构建的模型能够有效评价售电公司的信用风险,为售电公司的信用风险管理提供了工具。  相似文献   

14.
王瑞庆  肖自乾  马杰 《电力学报》2012,27(6):578-582
准确刻画电价的波动特征是有效度量电力市场价格风险的基础.以负荷作为外生解释变量,建立了考虑电价多季节、异方差、波动集聚、尖峰厚尾等特征的GARCH-VaR计算模型,以正态分布、t分布、有偏t分布为例研究了残差的分布形式设定和参数的时变性对VaR估计精度的影响.对PJM历史数据的实证表明:计及参数时变性的有偏t分布模型的VaR估计结果准确有效,正态分布模型在置信水平大于95%时低估了电力市场的VaR,t分布模型在置信水平小于97.5%时高估了电力市场VaR.该结果对于电力市场参与者准确地评估价格风险、制定有效的风险规避策略具有重要的指导意义.  相似文献   

15.
首先采用风险价值(value at risk,VaR)方法根据历史数据计算出各月峰谷时段用电量的历史序列,并在一定的置信度下对谷段和峰段的用电量进行预测;然后采用区间数学方法构建了风险评估模型,以便对供电公司实行峰谷分时电价的风险进行衡量;最后采用该模型分析了某供电局的历史数据并衡量了其实施峰谷分时电价的风险,结果表明该模型不仅是有效的,而且还可以使需求侧管理更具可操作性。  相似文献   

16.
电力市场环境下发电公司风险管理框架   总被引:18,自引:10,他引:18  
在电力市场环境下,一方面,市场价格波动剧烈,发电公司在追求利润最大化的同时必须考虑相应的交易风险;另一方面,市场为发电公司提供了多种交易途径,以便其进行风险管理.因此,充分利用多种交易途径,为发电公司建立一个合适的风险管理框架是必需的,也是可能的.借鉴金融界广泛采用的风险管理方法,针对现有电力市场中各种交易途径及相应的风险,提出了一个用于发电公司电力交易的分层的风险管理框架.该框架包括目标及条件确认、风险控制和风险评估3个方面.其中,风险控制应用了风险规避及现代投资组合理论,风险评估采用VaR(value at risk)方法.该风险管理框架有助于发电公司明确交易目标,并制定计及风险因素的电能交易计划,从而在最大限度上降低整体交易风险,或者在发电公司可以承受的风险范围内使其利润最大化,即达到风险管理的目的--利润最大化和风险最小化.  相似文献   

17.
区域电力市场环境下电网公司的多级购电优化模型分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
在我国区域电力市场运营模式下 ,电网公司作为唯一的购电机构 ,可通过与发电商之间签订长期、中期、短期电力交易合同来规避风险。对于剩余的电能需求平衡问题可以在超短期电力市场中进行实时调整。本文讨论了电网公司在长期、中期、短期、超短期电力市场中的多级购电模型 ,并对各级购电模型之间的联系进行了分析。  相似文献   

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