Price-taker在两个电力市场中的交易决策:(二) 发电商的策略

在对购电商两市场交易量优化分配问题研究的基础上，讨论了Price-taker发电商如何在考虑两市场电价风险的情况下进行交易电量的优化分配，以便在规避价格风险的同时追求尽可能大的收益。文中对Price-taker发电商的两市场交易量分配策略进行了建模和研究，给出了总交易量和各市场交易的优化解并为发电商如何选择风险因子提出了建议。文中给出了仿真算例。     

基于扩展期望收益的发电商竞标决策模型

发电商的竞标决策属风险决策。文中结合具体的市场规则，分析了发电商竞标这一风险决策过程中的收益和机会损失情况，在采用概率分析方法进行量化处理后，提出了扩展期望收益的新概念并建立了相应的竞标决策模型。该模型将成本、收益、风险等因素有机地结合起来，并通过引入冒险因子和规避因子，很好地反映了发电商的风险偏好，即规避因子越大，决策越趋于保守；冒险因子越大，则决策越趋于冒险。最后，算例验证了模型的有效性。     

基于鲁棒优化的发电商电量分配策略

电力工业的市场化改革可为发电商提供多种交易选择,由于各种交易选择的收益风险特性不同,发电商需要合理分配交易电量以达到满意的风险收益目标。首先,针对现货市场电价的不确定性,采用鲁棒利润和条件鲁棒利润,来描述回避风险的发电商在一定置信水平下的确保利润;然后,提出发电商在现货市场、双边合同和期权等交易选择中的电量分配鲁棒决策模型,通过该模型获得的电量分配策略,可使发电商在一定置信水平下使其确保的利润最大化,并可对风险承受程度不同的发电商制定不同的电量分配策略;最后,通过算例证明了模型的合理性和有效性。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策:(二) 发电商的策略

在对购电商两市场交易量优化分配问题研究的基础上,讨论了Price-taker发电商如何在考虑两市场电价风险的情况下进行交易电量的优化分配,以便在规避价格风险的同时追求尽可能大的收益.文中对Pricetaker发电商的两市场交易量分配策略进行了建模和研究,给出了总交易量和各市场交易的优化解并为发电商如何选择风险因子提出了建议.文中给出了仿真算例.     

发电商多交易策略的有效前沿分析:（二）算法的实现

在电力市场环境下，合理的多交易策略能够帮助发电商降低风险，提高收益。文中针对发电商多交易策略（GMTS）研究中发电商风险 — 收益权衡参数难以确定的困难，提出了一种基于GMTS有效前沿的决策方案，并对GMTS有效前沿的求解进行详细研究，提出了一种实用的求解算法，通过基于实际电力市场数据的算例测试了该方法的有效性和计算速度。模型分析和仿真结果表明，基于有效前沿的GMTS适用范围广，建模灵活，算法可靠，计算时间和计算精度便于控制。     

发电商长期电能分配策略研究

电力市场改革使得发电商能够自主的进行电力交易，同样也使得电力交易的方式多样化。发电商既可以在双边合同市场中进行电力交易，也可以在日前市场的实时电能市场和辅助服务市场进行电力交易。因此发电商应解决如何将有限的电力合理的分配到各市场中，从而使得自身效用最大的问题。该文基于双边合同市场和日前市场的市场交易结构，建立了发电商长期电力交易的效用模型，并考虑了机组的运行约束。该模型的优化解能得到不同风险偏好的发电商面对同一电力双边合同的优化容量分配策略以及同一发电商对于不同价格的电力合同的优化分配策略。该文的研究为发电商长期的分配策略提供了决策依据。     

电力市场环境下发电商电能分配策略研究

电力市场环境下,电能现货交易价格的高度不确定性给发电商带来了很大的交易风险。双边合同交易市场的设立为发电商提供了一个有效的风险规避途径。因此,制订合理的交易策略,合理的分配现货市场和双边合同市场交易份额有助于发电商在最大程度上实现利润最大化和风险最小化的交易目标。基于均值-方差原理提出了一个发电商交易策略构建模型,该模型充分考虑交易计划期内每个交易时段的电价特性并针对每个交易时段制订不同的交易策略。基于美国PJM电力市场历史数据的仿真结果验证了该模型的合理性和有效性。该文的研究结果为发电商的交易策略制定提供了一种解析分析的途径。     

发电权交易的阻塞风险规避模型

发电权撮合交易中常常通过取消或削减发电商的交易来满足系统的安全约束,这将给发电商带来损失,如何体现发电商的交易需求、降低发电商的交易风险是发电权交易研究的一个重要课题。借鉴金融输电权规避市场风险的思想,将一种新型金融输电权引入发电权撮合交易模型,以规避因阻塞使得发电商计划交易量不能完成的风险。根据模型特点采用遗传算法求解,不但可以保证撮合结果的最优性,而且算法可以体现出金融输电权对交易调度的指向作用,激励发电权交易双方合理报价,确保市场交易公平性。并探讨了该模型下的发电权交易结算方案和实施步骤。采用IEEE39节点系统对提出的方法进行了验证。     

考虑套利因素的发电商竞价模型研究

电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。针对不完全电力市场中因网络拓扑各节点电价差异而产生的套利行为,提出用金融学无套利定价理论分析市场中存在的套利因素,分别从是否考虑套利因素2个方面建立发电商上网竞价的2种模型。通过仿真模拟电力市场中的风险交易,比较发电商在2种模型下的收益,得出不完全电力市场中套利竞价对于发电商的重要性,从而验证了该方法的合理性和可行性,为发电商在制定上网电价时提供了决策依据。     

发电权交易的阻塞风险规避模型

发电权撮合交易中常常通过取消或削减发电商的交易来满足系统的安全约束,这将给发电商带来损失,如何体现发电商的交易需求、降低发电商的交易风险是发电权交易研究的一个重要课题.借鉴金融输电权规避市场风险的思想,将一种新型金融输电权引入发电权撮合交易模型,以规避因阻塞使得发电商计划交易量不能完成的风险.根据模型特点采用遗传算法求解,不但可以保证撮合结果的最优性,而且算法可以体现出金融输电权对交易调度的指向作用,激励发电权交易双方合理报价,确保市场交易公平性.并探讨了该模型下的发电权交易结算方案和实施步骤.采用IEEE39节点系统对提出的方法进行了验证.     

面向电力用户的数据服务机制及效益测算模型

随着电力市场化改革逐步推进,市场成员面临的交易风险日益增高,数据服务作为提供战略信息的重要手段,对降低风险、引导市场健康发展意义深远。因此,提出一种立足于售电公司,面向电力用户的数据服务架构体系,并在价值分析的基础上建立数据服务效益测算模型,以模型中效益指标最大化为目标函数,采用混合天牛须搜索的改进非支配排序遗传算法进行用电优化模拟,并将最优解带入效益测算模型进行分析;在MATLAB平台对客户用电权交易进行双向拍卖模拟,将交易后售电公司的收益情况与未交易时售电公司全权调配后的收益情况进行对比,最终得出最佳数据服务经营策略。该研究可为售电公司开展数据服务提供可行性参考。     

考虑多种不确定性的虚拟电厂交易策略

虚拟电厂解决了独立分布式能源发电之间缺乏有效协调控制的问题,随着我国电力市场改革推进,虚拟电厂逐渐作为一种综合型售电商参与到市场竞争中。针对虚拟电厂在市场交易中的多种不确定性及风险,提出了一种考虑虚拟电厂参与各子市场的合理交易策略。首先对虚拟电厂参与市场交易的不确定性因素进行分析,并采用场景分析法建模;分析虚拟电厂在各子市场交易的收益,并采用多损失CVaR法对风险因素进行建模,最终得到虚拟电厂参与交易的投资组合模型;最后通过算例分析了在不同风险偏好程度下,不确定因素对交易的影响程度以及虚拟电厂的交易策略,验证了所提出交易策略的科学合理性,对虚拟电厂参与市场交易具有借鉴意义。     

远期与日前市场相结合的发电权交易模式

远期市场与日前市场交易是目前发电权交易两类主要的交易模式,若能将两者有效结合,则有利于发电权交易市场的形成和健康运营。为此,提出了以远期交易市场为主、日前交易市场为辅的发电权交易模式。通过开辟日前交易二次市场,为发电权远期交易商提供了进入日前交易市场进行再交易的机会;根据日前交易市场的特点建立了双边可选择的发电权远期-期权合约交易模型,将网损变化成本引入合约中断价格的计算,使得该模型具有引导交易向降低网损、利于系统安全、经济运行的方向进行的功能。文中对混合交易模式的可存在性进行了分析,并设计了交易组织步骤。算例分析表明,该交易模式不但给予发电权参与双方更多的交易灵活性,而且能够促使发电权交易向有利于节能减排,降低系统损耗的方向进行,起到了优化发电资源配置、提高系统运行安全的作用。     

考虑多种变量不确定性的梯级水电站中期调度及交易决策方法

如何衡量在中期调度阶段参与中长期市场交易时由于日径流与市场出清电价的不确定性而承受的风险并做出相应决策是梯级水电站亟待解决的问题.结合中国西南某以水电为主导地位的真实市场结构与交易结算规则,建立联合信息间隙决策理论与前景理论的梯级水电站中期运行及交易决策方法.针对中期调度阶段水电站参与中长期市场交易面临的主要不确定性变量,根据信息间隙决策理论得到鲁棒模型中满足预期收益的变量的最大波动范围,再利用前景理论在该范围内构建一种计及决策者心理因素的竞价策略模型.以某电网梯级水电参与电力市场的实际资料为例进行仿真分析,结果表明所提方法可提供不同预期收益目标下日径流与市场电价波动范围,并且可在该范围内根据决策者不同的风险偏好程度制定合理的申报决策与运行方案.     

新电改背景下电力用户信用风险预警模型与评价方法

在新电改背景下,正确合理地评估电力用户的信用风险及提出预警,是决定供电企业进一步发展的重要因素。为了进一步地开展电力用户履约信用评价,帮助供电企业权衡电力交易时的风险水平,研究了电力用户信用风险评价原则和指标,并从该指标入手,基于随机森林算法构建了电力用户的信用风险预警模型,从企业市场风险、财务风险、信用风险、运营风险和结算管理风险对电力用户的信用风险进行了评价,有望完善电力市场交易机制,促进资源合理高效分配,使得电力行业在信用体系的保障下健康发展。     

一种基于标准化期货合约的中长期电力交易新模式

电力期货合约是一种能够有效降低电力现货市场交易风险的电力金融合约。随着中国电力市场改革的推进,电力交易的市场化程度逐渐提升,需要对未来可能应用的电力期货市场进行研究。针对国内电力市场发展现状,应用峰荷、腰荷、基荷3种标准化电力期货合约,设计了售电侧的中长期期货交易模型,并引入资金时间价值,进一步促进市场平稳起步。仿真算例说明了用户期货交易的基本方式,并验证了所提出的期货交易模型在降低电力成本风险上的有效性。     

发电侧逐步市场化的竞价新模式

文中针对我国电力工业市场化改革的难点问题，提出了一种适合中国现阶段国情的发电侧逐步市场化的竞价新模式，其核心思想是：在电力市场化的时期，将发电机组划分为市场内，外两组。市场内机组实现竞价上网，市场外仍按核定成本发电，并可保留合同。市场内，外发电负荷的分配比例取决于各组的综合上网电价，该模式可较好地解决历史遗留问题，实现市场内机组竞价负荷的弹性化，平衡系统电价，避免在过短时间内全部市场化所产生的风险，用市场手段引导发电公司逐步走向市场，针对这一新的市场模式，该文建立了相应的模型，并提出了相应的计算方法，该模式和算法已经在实际系统中得到应用，为我国电力市场改革提供了新的思路。     

Modeling Bilateral Electricity Markets: A Complex Network Approach

In electricity markets, a pool trading model with a power exchange pool is a typical market organization that attracts much more attention than a bilateral trading model. To date, quite a few papers have focused on bilateral trading models, particularly those under network constraints. This trend is due to the model's complexity in terms of the various trading patterns, reflecting the self-interested behavior of the market participants striving to find potentially profitable transactions. In this paper, we propose a new approach based on complex networks suitable for assessing different aspects of bilateral market. This work strives to analyze the bilateral trading patterns in the electricity markets where physical network constraints need to be considered for the feasible and secure operation of the power systems. The goal of the work is to find the stable network structures that can be used to anticipate possible bilateral transactions in the real market place and to provide a novel and applicable approach to studying the bilateral model in electricity markets. The proposed approach has been tested on several test systems in which the transmission network structure of the market that accommodates the transactions is considered. The proposed model is illustrated with examples using a four-bus test system, the IEEE 30-bus, and the IEEE 118-bus test systems.      

泛在电力物联网背景下基于联盟区块链的电力交易方法

泛在电力物联网的建设,推进电能的生产消费进一步向分布式发展,出现了更多电力自由双边交易。中心化电力交易模式中,市场主体互信度不够,数据安全性不高。提出基于联盟链技术的电力交易方法以解决这些问题,确保交易高透明度、可追溯性与不可篡改性。联盟链分布式存储与数据共识机制确保电力交易系统安全性。保留交易中心的监管权限、将调度中心安全校核与电网输送电能环节纳入电力交易,提升联盟链技术应用于电力交易业务的可行性。最后设计交易平台中发、用电多方合作博弈交易情景,多发电方共同完成电力需求。该方法有利于灵活调整交易电量,增加合作收益,避免单个发电方无法满足规定时间内过大电力需求的隐患,为未来的弱中心化电力交易模式提供新思路。