不同风险偏好下双渠道供应链定价决策

为了探讨风险偏好对双渠道供应链决策的影响, 基于条件风险值(CVaR) 准则建立双渠道供应链定价决策模型, 并给出了模型的求解方法和最优解. 研究表明, 根据不同风险偏好程度, 供应链成员会采取不同定价策略; 当制造商风险偏好程度确定、零售商风险规避度增加时, 最优零售价降低, 最优批发价升高, 直销价不减; 当零售商风险偏好度确定、制造商风险规避度增加时, 各最优价格均降低; 风险偏爱的影响则与风险规避相反.

     

基于需求预测更新的风险厌恶型报童决策分析

考虑存在需求预测信息更新下报童的最优订货策略,以均值方差理论为基础,从三类风险厌恶的模型着手,研究了零售商在信息更新的机会下,其决策对渠道的影响。研究结果表明,当决策者在最大化期望收益的同时,希望收益的方差控制在一定范围内时,阈值满足一定条件,信息更新能提高零售商的效用。当决策者在减少收益波动的同时,希望期望收益不低于一定值时,在一定条件下,信息更新同样能提高零售商的效用。最后,结合仿真,分析了采用效用函数模型时,信息更新对零售商决策的影响。     

有关知道逻辑和“知道”问题的探讨

本文阐述了知道逻辑与“知道”问题之间的关系,介绍了解决知道问题的各种方法。     

联合促销和风险规避下应对突发事件的供应链协调策略

针对联合促销和风险规避下考虑突发事件的供应链协调问题,应用条件风险值度量制造商和零售商的风险价值,引入回购契约协调供应链,分别构建应对常规和非常规突发事件的供应链协调模型.研究表明,常规突发事件下,订货量、促销和契约参数具有一定的稳定性,当需求扰动较大时,供应链协调被打破,而非常规突发事件下,需求扰动打破供应链协调,通过调整契约参数能够使供应链重新达到协调状态.     

基于CVaR的闭环供应链优化与协调决策研究

利用条件风险值理论研究具有风险规避特性的闭环供应链的优化与协调问题.首先,建立了随机市场需求下由单个风险规避零售商与单个风险规避制造商组成的两阶闭环供应链的条件风险值模型,以及基于条件风险值的收益共享费用共担契约下的最优订购量和最优批发价格决策模型;然后在对模型进行分析的基础上,揭示了制造商和零售商的风险规避水平对最优订购量、批发价格、条件风险值及闭环供应链协调的影响;最后通过一个算例验证了所得的结论.     

二值命题逻辑中基于条件真度的近似推理（II）

在二值命题逻辑中引入了信息Г下理论的相对偏差概念,给出了相对偏差的条件真度表示式;提出了由信息Г下理论的相对偏差确定的公式是理论的III-型误差不大于ε的结论模式,并证明其与I,II-型误差不大于ε的结论模式是等价的,为从不同角度研究二值命题逻辑中基于条件真度的近似推理问题提供多样化工具。     

多置信水平下的最坏情况条件风险模型及其电能分配应用

采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题.应用该模型建立发电商电能分配策略,并采用蒙特卡洛模拟测试了模型的有效性.     

模糊环境下考虑零售商风险偏好的绿色供应链博弈模型

在模糊需求环境下绿色供应链运作系统中,研究由单一制造商和单一零售商组成的两级绿色供应链.首先,引入创新成本,分别建立风险中性制造商为主导者,具有中性、悲观和乐观等风险偏好的零售商为跟随者的两级绿色供应链Stackelberg博弈模型;然后,推导出最优决策的期望值和机会约束规划模型,并进行算例分析,比较产品绿色度、批发价...     

二值命题逻辑中基于条件真度的近似推理

以公式真度为基础,给出了二值命题逻辑中基于条件真度的逻辑度量的真度表示式,提出了两类在信息Г下的误差不大于ε结论模式,证明了两类结论模式的等价性,并讨论了基于条件真度和真度的近似推理及其关系问题。     

实值优化问题的非对称负相关搜索算法

现实世界中的许多应用与实值优化问题紧密相关.为了求解复杂的实值优化问题,一些研究工作提出不同的元启发式假设并设计相应的搜索策略.在搜索解空间过程中,如何平衡探索解空间新区域(多样化)与实现优质解利用(集约化)之间的关系,是提高元启发式搜索算法性能的关键因素之一.特别地,负相关搜索(negatively correlated search, NCS)通过在搜索进程中引入负相关的搜索趋势,促进了解的多样性,有效改进了并行爬山算法的搜索性能.负相关搜索将每一个搜索进程的搜索行为建模为概率分布,在此基础上,根据搜索进程的搜索范围的相对大小,将搜索行为进一步划分为全局搜索行为和局部搜索行为.然后提出一种新的元启发式搜索算法,即非对称负相关搜索(negatively correlated search with asymmetry, NSA),它假设具有全局搜索行为的搜索进程应尽可能远离具有局部搜索行为的搜索进程.得益于搜索进程之间非对称的负相关的搜索趋势,提出的算法相比负相关搜索拥有更优的搜索效率.实验结果表明：相比成熟的搜索方法,非对称负相关搜索在20个多模态实值优化问题上取得了最佳的整体性能.     

Polyhedral coherent risk measures and investment portfolio optimization

The paper studies a class of polyhedral coherent risk measures for risk-return portfolio optimization problems under partial uncertainty, with unknown scenario probabilities estimated by some polyhedron. Such portfolio problems are reduced to linear programming problems. As an example, continuous problems of optimal investment allocation under risk of catastrophic floods are described. The study was supported from the Ukrainian Science and Technology Center, Project G3127. __________ Translated from Kibernetika i Sistemnyi Analiz, No. 2, pp. 120–133, March–April 2008.     

需求不确定性对混合条件风险价值约束供应链系统的影响

运用随机占优研究风险偏好和需求不确定性对混合条件风险价值约束供应链系统的影响.证明在批发价和收益共享契约下零售商的最优订货量和利润随风险偏好系数的增加而减小;只有在零售商为风险追求型时,批发价契约才能实现供应链协调;无论零售商的风险偏好如何,收益共享契约都能实现供应链协调.在收益共享契约下,随机大需求将导致零售商获得较高的最优利润;当零售商为风险中性或风险厌恶时,其最优利润随需求可变性的增加而减少.     

Optimal portfolios with regime switching and value-at-risk constraint

We consider the optimal portfolio selection problem subject to a maximum value-at-Risk (MVaR) constraint when the price dynamics of the risky asset are governed by a Markov-modulated geometric Brownian motion (GBM). Here, the market parameters including the market interest rate of a bank account, the appreciation rate and the volatility of the risky asset switch over time according to a continuous-time Markov chain, whose states are interpreted as the states of an economy. The MVaR is defined as the maximum value of the VaRs of the portfolio in a short time duration over different states of the chain. We formulate the problem as a constrained utility maximization problem over a finite time horizon. By utilizing the dynamic programming principle, we shall first derive a regime-switching Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation and then a system of coupled HJB equations. We shall employ an efficient numerical method to solve the system of coupled HJB equations for the optimal constrained portfolio. We shall provide numerical results for the sensitivity analysis of the optimal portfolio, the optimal consumption and the VaR level with respect to model parameters. These results are also used to investigating the effect of the switching regimes.     

损失约束下多产品报童问题的求解方法研究

分析损失约束下多产品报童问题的解空间，并将其分为三个区域，给出了不同解区域的求解思路．参照Abdel-Malek的研究，提出了基于损失边际效用排序的删除法（LMU-D），来解决模型的非负约束问题，并与线性近似规划法相结合解决带积分符号的非线性约束优化问题．最后通过算例验证了方法和模型的有效性．     

基于模糊缺货成本的新Newsboy型产品库存控制优化

鉴于新Newsboy型产品库存控制中缺货成本的不确定性,考察了缺货成本对零售商最优订购量的影响,将单位缺货成本视为梯形模糊数,构建了一个基于模糊缺货成本的新Newsboy型产品库存控制优化模型,并运用模糊运算法则对该模型进行了求解。结果表明,当单位缺货成本不能准确估计时,采用模糊单位缺货成本对单位缺货成本的不确定性进行刻画以得出一个订购区间,不仅是可行的,而且也是有效的,最后的数值分析很好地证明了这一点。     

Multi-product newsvendor problem with hybrid demand and its applications to ordering pharmaceutical reference standard materials

Uncertainty is inherent in the newsvendor problem. Most of the existing literature is devoted to characterizing the uncertainty either by randomness or by fuzziness. However, in many cases, randomness and fuzziness simultaneously appear in the same problem. Motivated by this observation, we investigate the multi-product newsvendor problem by considering the demands as hybrid variables which are proposed to describe quantities with double uncertainties. According to the expected value criterion, we formulate an expected profit maximization model and convert it to a deterministic form when the chance distributions are given. We discuss two special cases of hybrid variable demands and give their chance distributions. Then we design hybrid simulation to estimate the chance distribution and use genetic algorithm to solve the proposed models. Finally, we proceed to present numerical examples of purchasing pharmaceutical reference standard materials to illustrate the applicability of our methodology and the effectiveness of genetic algorithm.     

基于产品属性的条件句倾向性分析

该文主要识别产品评论中的条件句并分析其倾向性,判断评论者对产品属性持积极或是消极的态度。条件句中一般都含有条件连接词,但是有些条件句中没有条件连接词,称为隐式条件句。经过观察,发现隐式条件句中含有一些体现条件关系的词,称之为隐式条件词。识别条件句时,主要依据条件连接词和隐式条件词及其词性以及类序列规则进行分类;分析属性倾向性时,依据条件连接词和隐式条件词把条件句分为假设条件句、让步条件句、特定条件句和无条件句四类,并把条件句的类别用于SVM分类。通过实验证明了该方法有助于条件句倾向性分类。     

引入人工偏好权重的混合型黑猩猩优化算法及应用

为提高黑猩猩优化算法的收敛速度、求解精度和局部极值逃逸能力,提出一种引入人工偏好权重的混合型黑猩猩优化算法(HChOA).首先,结合ChOA实际设计新的非线性收敛因子平衡算法全局和局部搜索能力;其次,在黑猩猩群体中引入“相异度”的概念和“趋异斥似”的人工偏好权重,以此优化黑猩猩位置更新公式,增强迭代末期种群多样性的同时加快算法收敛速度;最后,提出一种改进的算术优化算法(IAOA)并融入ChOA中,抽取部分黑猩猩个体执行IAOA优化策略,避免因领导者陷入局部最优而导致群体搜索停滞时出现早熟收敛现象.通过8个标准测试函数在多种维度下的数值对比实验以及1个工程设计问题的求解,综合分析验证了HChOA具有显著的优越性、稳定性和鲁棒性,且具备工程应用价值.