首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   21篇
  完全免费   9篇
  电工技术   30篇
  2017年   2篇
  2016年   1篇
  2010年   1篇
  2009年   3篇
  2007年   3篇
  2006年   2篇
  2005年   5篇
  2004年   11篇
  2003年   2篇
排序方式: 共有30条查询结果,搜索用时 46 毫秒
1.
采用VaR历史模拟方法计算电力市场短期金融风险   总被引:20,自引:6,他引:14  
首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理,然后采用浙江省电力市场的历史运行数据,对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测。通过对2002年269d的实际市场运行数据的统计校验,发现采用VaR历史模拟方法预测次日的金融风险与实际运行结果相一致。因此,VaR历史模拟法能够较好地预测电网公司的电力市场短期金融风险。另外,采用该方法可以对次日平均清算电价在某一置信度下的上、下限做出较准确的估计,同时也可以对电网公司的毛利润和电费支出的上、下限等做出预测,对电网公司预测金融风险具有较好的指导意义。  相似文献
2.
考虑期货交易的电力市场金融风险分析   总被引:12,自引:3,他引:9  
周浩  张权  张富强 《电网技术》2004,28(17):53-57
随着世界范围内的电力工业结构重组和解除管制的进一步深化,电力工业市场化改革给市场的参与者带来了前所未有的市场风险.为了在竞争中降低风险,提高交易的可控性,作为一种有效的风险管理工具和交易模式,电力期货合约正为越来越多的市场参与者所关注.作者首先对VaR风险评估方法作了介绍;然后介绍了历史模拟法在电力市场金融风险评估中的应用;最后运用VaR风险评估方法,并结合浙江省电力市场的具体情况,研究了电力市场引入期货交易前后的金融风险情况.  相似文献
3.
利用系统剩余容量评估电力市场短期金融风险   总被引:12,自引:4,他引:8       下载免费PDF全文
电价的异常波动带来了巨大的金融风险,对金融风险进行评估具有重要的现实意义。在电力市场中,由于电价和供求等风险因子的相互影响,导致金融风险和技术风险密切相关,从而使得Monte-Carlo方法无法直接应用于金融风险的评估,其中技术风险主要是指反映电力供求状况的系统备用容量。系统剩余容量与电价的关系曲线可以解决风险因子之间的相关性问题,进而将系统中的技术风险和金融风险有机地结合在一起。引入系统剩余容量与电价的关系曲线,并基于Monte-Carlo方法进行建模,同时利用浙江电力市场实际运行数据进行试算,结果表明该模型是可行的,它在预测电价上下限方面比历史模拟法准确性更高,对电力市场中金融风险的预测和控制具有较好的参考价值。  相似文献
4.
电力市场中的电价分布问题   总被引:9,自引:2,他引:7       下载免费PDF全文
对电价概率密度函数及分布函数的研究有助于发电企业和购电商准确估计自身的经营状况,且有利于监管机构对电价严重偏离于正常分布的时期进行重点监控.文中基于某一区域的负荷呈正态分布的假设,结合市场总供给曲线在某一点飞升的严重非线性特征,采用概率论从理论上推导了电价作为负荷这种随机变量的函数的分布情况,并以美国加州、PJM和中国浙江电力市场的实际交易电价数据进行了验证.结果表明,只有在电力供求关系很宽松的情况下,电价才近似呈正态分布;而在供求紧张的情况下,电价分布明显偏离正态分布,且具有严重的右偏峰特性;实际电力市场在供求紧张时还表现出狭峰特征.  相似文献
5.
电力市场金融风险评估和辅助决策系统设计与实现   总被引:8,自引:4,他引:4  
作者提出了电力市场金融风险评估和辅助决策系统的理论模型和求解方法,包括金融风险评估、报价行为分析和电价预测,并开发了可供实用的相应的大型应用软件.该软件以B/S模式部署系统,应用微软.NET整体解决方案,选择MS-SQL Server 2000(sp3)作为数据库主平台,结合ADO.NET、XML等高级数据存储机制,使系统运行稳定、高效.该软件具备系统维护、金融风险评估、报价行为分析、电价预测、系统剩余容量计算和综合查询等功能.以浙江电力市场积累的历史数据及运行经验验证了该软件中各种应用方法的正确性和实用性.所开发的应用软件为电力市场运营和监管人员分析提供了定量分析工具,可供其它地区正在建设的电力市场借鉴.  相似文献
6.
电力市场金融风险分析--分析法   总被引:6,自引:0,他引:6  
考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性,提出了计算电力市场VaR的分析法——Delta类模型,并结合浙江省的具体情况,给出了某一天相应的计算结果。  相似文献
7.
利用系统剩余容量评估电力市场中长期金融风险   总被引:3,自引:0,他引:3  
电力市场中的中长期金融风险由于时间跨度较长,可能给市场参与者带来更为严重的损失,因此对其准确评估具有重要的现实意义.但是电价和供求这两个风险因子之间的强相关性使得蒙特卡罗方法无法直接应用于电力市场风险计算.系统剩余容量百分比反映了系统的电力供求状况,能够较好地解决相关性问题.本文引入剩余容量百分比与电价的关系曲线,以周数据为基础,应用蒙特卡罗方法,建立了月份、季度等中长期金融风险的评估模型,并结合浙江电力市场运行数据进行评估.计算结果表明该模型是有效的,预测结果和实际情况比较吻合.本文建立的模型具有较好的实用性,对防范和控制电力市场中长期金融风险具有参考价值.  相似文献
8.
电力市场下的电价上限设定模型   总被引:3,自引:2,他引:1  
周浩  熊祥鸿  张富强 《电网技术》2007,31(14):24-30
根据浙江电力市场的历史数据给出了不同电价上限情况下系统剩余容量百分比与平均上网电价之间的关系模型。分析了电力供求状况、电价上限和总平均上网电价之间的关系,提出了设定电力市场电价上限的新模型。该模型对于根据总平均上网电价的要求设定合理的电价上限具有较好的参考价值,最后通过具体算例验证了该模型的有效性。  相似文献
9.
非线性边际成本下的多个发电商的持留均衡   总被引:2,自引:1,他引:1  
张富强  周浩 《电网技术》2005,29(3):39-43
电力市场中的物理持留可能会导致出清电价的飞升,使购电方面临巨大损失,因此有必要研究物理持留.在实际情况下发电边际成本更接近于非线性,因此作者从定价机制为统一出清、负荷需求无弹性的前提出发,基于发电商边际成本曲线,分析了规模不等的N个厂商持留的古诺-纳什均衡,并得到了在边际成本非线性情况下的持留的封闭解.实例结果表明,发电商的最优持留量与市场总负荷需求成正比,并随着自身份额的增大而激增;单个发电商的市场份额不超过10%是使市场总持留量不致过大的市场份额的上限;对较大份额发电商的资产拆分将有效减少市场的总持留量,且等份额拆分比不等份额拆分的效果更好.此研究结果可供设计电力市场的规则、对市场力实施限制和减少发电商的大量持留参考.  相似文献
10.
电力市场中经济持留的研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
在供需情况紧张时,有市场力的发电商通常会报高价以获取超额利润,因此有必要定义一种 指标评估这种经济持留行为。经济持留不仅与发电商的报价电价有关,而且与所报高价段上的可 用出力有关。文中提出了报价曲线的低价区、经济持留区、合理冒险区等概念,并根据报价电价与 报价容量的分布关系定义了衡量经济持留的绝对指标和相对指标。绝对指标用来判断整个系统的 持留情况,而相对指标适用于比较不同机组持留行为的严重程度。对实际市场的分析表明,文中定 义的指标能够较准确地衡量市场中的经济持留现象。另外,通过设置经济持留相对指标上限,可以 较好地抑制发电商在容量短缺时报高价的行为。  相似文献
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号