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结合Copula函数的特点和GARCH模型的优势,考虑了电力实时、日前期货两市场收益间的相关结构和两市场收益序列的统计特性,构造了两市场收益组合的Gumbel Copula-(GARCH-GED,GARCH-t)模型,并采用谱风险测度方法度量组合的风险。实例研究结果表明,与二元正态分布模型相比,基于Copula模型的风险度量值更接近实际的风险度量值;谱风险考虑了投资者的主观风险态度,可以更加灵活地度量风险。 相似文献
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假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现:用电目录电价与上网电价与直购电合同电量有正向关系,但随着上网电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越弱,随着用电目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越强。大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电价政策的调整越不敏感。 相似文献
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为达到能源消费总量控制目标,本文采用指数分解方法分析能源消费总量变化原因,并且分析能源消费与GDP、产业结构、技术进步、能源价格等因素间的关系,为能源消费总量控制提供决策支持。分析结果表明:产业结构不合理是影响能源消费总量增长的重要原因,调整产业结构,降低第二产业尤其是工业比重对于降低能源消费总量具有重要意义;应当加快能源价格市场化进程,发挥价格在能源消费中的调控功能;应当加大基础科研的投入,促进生产技术进步,提高能源利用效率。 相似文献
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