基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析

针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选择置信水平,大用户可以根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数,基于谱的风险度量方法更加灵活实用;所建模型可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。     

基于主成分分析法和回归分析的建设项目造价影响因素分析

随着我国社会经济的快速发展,建筑行业进入新的发展阶段,激烈的市场竞争使得各建筑企业越来越重视建筑工程的造价管理.国内外学者针对建设项目造价影响因素进行了深入研究,但大多数研究侧重文献综述以及对具体项目的分析.通过梳理文献综述和具体项目实践情况,总结出建设项目造价的11个影响因素,并通过问卷调查分析11个影响因素对造价控...     

基于远期合约与日前市场的大用户购电模型

基于大用户的视角,分析了基于多重结算系统的最优购电策略:在现金市场中讨论了日前市场,远期市场中讨论了远期合约和欧式看涨期权。以利润的条件风险价值CVaR最大化为目标,构建了大用户在日前市场的购电优化决策模型,给出了模型的解析解;并以此分析了日前市场电价、缺电损失和风险偏好对最优购电量的影响。结论表明:大用户在日前市场的最优购电量总会随着日前市场电价的递增而减少,随着缺电损失的递增而增加;大用户的风险偏好会影响其购电决策,影响程度共同取决于用电收益、日前市场电价和缺电损失。     

基于寡头竞争模型的金融输电权与市场力分析

金融输电权(FTR)的引入可以规避发电商竞争导致的区域电价波动风险,但同时也会对垄断发电商的原有市场力产生影响.应用博弈论通过求解引入FTR前后市场纳什均衡解,比较FTR对典型的3种寡头竞争市场结构模型(cournot:模型、stackelberg模型和Forchheimer 模型)中发电商原有市场力的影响,并分析了其与市场需求函数及发电成本函数系数的关系.研究结果表明,FTR对市场力影响有递进增长现象:FTR对Cournot模型中的市场力影响最大,对Stackell3erg 模型次之,对Forchheimer模型中的市场力影响最小,这与3种模型原有市场力大小排序相同.     

基于发电商地理位置的金融输电权与市场力分析

金融输电权可以规避由于输电阻塞导致的区域价格风险,但同时也带来了一系列新的纵向市场力问题.介绍了金融输电权理论,重点应用博弈论研究了发电商与负荷地理位置相同和不同两种情况下,金融输电权对发电商市场力的影响度问题.分析了输电容量、输电份额、需求弹性、发电成本等与这种影响度的关系.结果表明:金融输电权可以大幅度降低电力出口区发电商的市场力,略微提高电力进口区发电商的市场力.     

基于Copula方法的电力市场组合风险分析

结合Copula函数的特点和GARCH模型的优势,考虑了电力实时、日前期货两市场收益间的相关结构和两市场收益序列的统计特性,构造了两市场收益组合的Gumbel Copula-（GARCH-GED,GARCH-t）模型,并采用谱风险测度方法度量组合的风险。实例研究结果表明,与二元正态分布模型相比,基于Copula模型的风险度量值更接近实际的风险度量值;谱风险考虑了投资者的主观风险态度,可以更加灵活地度量风险。     

基于发电商地理位置的金融输电权与市场力分析

金融输电权可以规避由于输电阻塞导致的区域价格风险,但同时也带来了一系列新的纵向市场力问题。介绍了金融输电权理论,重点应用博弈论研究了发电商与负荷地理位置相同和不同两种情况下,金融输电权对发电商市场力的影响度问题。分析了输电容量、输电份额、需求弹性、发电成本等与这种影响度的关系。结果表明：金融输电权可以大幅度降低电力出口区发电商的市场力,略微提高电力进口区发电商的市场力。     

基于CVaR模型的大用户直购电决策分析

假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值（CVaR）为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现：用电目录电价与上网电价与直购电合同电量有正向关系,但随着上网电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越弱,随着用电目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越强。大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电价政策的调整越不敏感。