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为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方法应用于股票价格方差变点的监测问题中,说明了该方法的有效性. 相似文献
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为了研究面板数据中方差渐变变点的估计问题,首先对面板数据模型先中心化再平方,将方差渐变变点问题转化为均值渐变变点问题;其次给出转化后的均值渐变变点位置的最小二乘估计量,证明估计量的相合性并给出估计量的收敛速度;最后用蒙特卡洛模拟方法证明该方法的有效性. 相似文献
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