非参数回归模型变点两步估计法及实证分析

针对非参数回归模型变点问题,给出了变点的两步估计方法.第一步,用局部线性方法给出变点的初始估计量;第二步,在初始估计量的邻域内,用CUSUM方法给出变点的最终估计量,同时获得了变点跃度的估计量.蒙特卡罗随机模拟结果表明了此方法的有效性.最后以尼罗河流量数据,美元兑换人民币汇率数据以及北半球月平均气温数据为例进行分析,结果说明此方法有实际应用价值.     

噪声为厚尾过程的非参数函数变点的小波估计

本文给出了随机设计下非参数回归模型中噪声为无穷方差过程的小波检测和估计方法。利用基于经验小波系数的检验统计量,在原假设成立的条件下,推导出任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性;在备择假设成立的条件下,得到变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度。数值模拟以及IBM股票数据实例分析的结果均表明方法是有效的。     

液—液相转移催化法合成羰芳氧基苯氧基乙酸芳酸及其生理活性

用液－液相转移催化法合成了１９个羰芳氧苯氧基乙酸芳酯，并初步考查了这些化合物对小麦的生理活性。     

常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型

考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所满足的积分-微分方程.利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的具体表达式.该模型有利于降低公司最终破产的概率.     

非齐次线性模型M估计的强相合性

研究非齐次线性模型M估计的强相合性.通过分析模型的统计性质,在比相关文献更弱的条件下,证明了非齐次线性模型M估计强相合的充分条件是δn=max1≤i≤n(xi-n)′Tn-1(xi-n)=O(n-δ),其中0<δ<1,并证明若要δ=1时结论依然成立须加强条件.本文结果比文献中的相应结果有所改进,文献结果可由本文结果导出.     

误差为线性过程时非参数回归模型变点的两步估计

本文给出误差为线性过程时非参数回归模型变点两步估计.第一步,给出变点位置的初始估计,并且证明了该估计量的相合性;第二步,在变点初始估计值的基础上推导出变点位置的最终估计量并给出了该估计量的收敛速度.数值模拟以及尼罗河数据实例分析的结果说明方法的有效性.     

基于Range检验的AR(p)模型参数变点的在线监测

为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方法应用于股票价格方差变点的监测问题中,说明了该方法的有效性.     

基于小波的非参数回归模型多变点检测

构造了基于小波系数的多变点检测算法,该算法可应用于非参数回归模型多变点检测.渚河水文时间序列实例分析结果表明,检测的结果与实际情况相符合.该方法不需要对时间序列做任何参数化的假定便能方便地检测出变点的位置,同时还能够给出变点个数的估计.     

GARCH(1,1)模型多变点的SupF检验

为研究GARCH(1,1)模型的多变点检验问题,将GARCH(1,1)模型的多变点检验问题转化为ARMA(1,1)模型的多变点检验问题,给出SupF检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对GARCH(1,1)模型的多变点问题进行数值模拟.模拟结果表明了SupF检验的可行性.     

变点统计分析及实例研究

文章研究时间序列的变点问题,建立了统计模型,构造了均值及方差变点的CUSUM统计量,考虑了均值及方差同时存在变点的情况,并证明了各统计量的相合性,所给出的统计方法可以用来推断时间序列变点存在的具体位置,数值模拟结果表明了方法的可行性。最后运用我国居民消费价格指数及上海A股最高综合股价指数等高频数据进行实例分析。