混合自回归动平均时间序列的自回归参数估计

在二阶平稳时间序列的混合自回归动平均(ARMA)的表达式中,现在的观测可表示为它自己的过去历史的有限线性组合(自回归部分)加上不能预测的部分,后者是由不相关随机变量的有限线性组合(移动平均部分)构成的。本文讨论只利用输出数据时对已知阶数的混合ARMA时间序列的自回归(AR)参数的估计问题。