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通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了商业银行贷款组合优化决策的机会准则模型,即可能性准则模型、必要性准则模型和可信性准则模型。对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类可以用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,应用集成模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法的混合优化算法求解模型。数值算例验证了模型和算法的有效性。 相似文献
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考虑到中国证券交易的限制规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了组合投资收益-损失风险双目标概率准则的整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,并结合动态变化算子的遗传算法,构造GASS II遗传模拟混合算法,进行概率准则模型的优化求解。股票相关性由其秩相关系数给出,算法将秩和区间划分相联系,指导分层抽样。GASS II算法能有效刻画收益分布的“高峰厚尾”,激发遗传算法的隐含并行搜索特性,避免早熟现象,提高寻优效率与精度。最后给出了一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿。 相似文献
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建立一个先进制造技术投资评估模型,它包涵三方面的度量:经济指标、战略指标和风险指标.用模糊净现金流表示经济指标,用模糊变量代替战略指标和风险指标中的不确定性变量.在构建模型时运用层次分析法和模糊理论方法,利用模糊模拟技术处理模型,得到的三个数值用有效面方法来表示.这样可解决评估过程中存在的不确定性变量,使评估结果更加趋于合理.利用模型对三个先进制造技术投资项目评估. 相似文献
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基于BMI的一类不确定分段线性系统的最优控制设计 总被引:1,自引:0,他引:1
将不确定分段线性系统的最优控制问题转化成最优控制性能界的优化问题.其中性能上界的优化是以反馈增益为寻优参数的一组双线性矩阵不等式(BMI)问题,对此将遗传算法和内点法结合, 设计了一种混合算法进行求解.最后的算例表明控制律的设计及其求解算法的有效性. 相似文献
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商业银行授信风险分析的灰色综合评价法 总被引:2,自引:0,他引:2
从宏观、微观经济环境和内部经营环境3个层次研究了商业银行授信管理所面临的各种风险,确定了商业银行授信管理风险评价的指标体系,提出了应用层次灰色评价法评价商业银行授信风险的方法及实施步骤,并划分了授信风险的警戒等级.实例验证了该方法的可行性和现实意义. 相似文献
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分段线性系统最优控制设计的一种混合算法 总被引:4,自引:0,他引:4
将分段线性系统的最优控制设计问题转化成以反馈增益为寻优参数,以最优控制性能上界为目标的一组双线性矩阵不等式(BMI)问题.将遗传算法与内点法相结合设计出一种混合算法,对BMI问题进行求解.算例仿真表明该算法是简便而有效的. 相似文献
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本文研究了一类由Delta算子描述的分段线性系统的二次稳定性问题。基于Delta域的Lyapunov稳定性理论,利用S-procedure构造了分段Lyapunov函数,而且将分段线性Delta 算子系统的二次稳定性判问题转化为一组线性矩阵不等式的求解问题。 相似文献
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第四方物流及其在我国的发展 总被引:10,自引:0,他引:10
供应链的日益复杂要求物流系统运作更加有效率。单纯的第三方物流已不能满足物流整合的需要,这样第四方物流的理论提出和实践应用逐渐被提上日程。首先对第四方物流的运作方式及解决方案的创新性进行了分析,随之提出我国发展这种新的物流方式的紧迫性,最后探讨了我国对此的基本措施和战略对策。 相似文献