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1.
对偶自适应控制   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文针对具有不确定性的随机系统,从随机次成的角度出发,分析了对偶自适应控制的基本原理和优化策略,综述了对偶自适应控制的研究现状和应用成果,并探讨了今后的发展趋向。  相似文献
2.
带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
吴臻  王向荣 《自动化学报》2003,29(6):821-826
给出一类布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果, 应用这一结果研究带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题,并得到最优控制的显式形 式,可以证明最优控制是唯一的.然后,引入和研究一类推广的黎卡提方程系统,讨论该方程系统 的可解性并由该方程的解得到带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题最优的线性反馈.  相似文献
3.
具有异常波动市场的消费与投资策略   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
讨论了异常波动市场中容许借贷的消费与投资策略问题,阐述了随机最优控制理论应用于现代金融理论研究中的一种方法.首先给出了金融市场中不确定性的随机模型,利用It^o公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.根据随机最优控制理论,导出了目标函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程.通过对HJB方程的讨论,得到了最优消费与投资策略的分段表示函数,并就Hara效用函数进行讨论,得到了具体的消费与投资策略.  相似文献
4.
部分信息下极大化终止时刻期望效用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理It、^o公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow_Pratt系数的效用函数类的最优解.  相似文献
5.
最优控制理论在人车路磁流变半主动悬架中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
基于半主动悬架车辆的1/4动力学模型,论述了磁流变液特性及磁流变减振器的工作原理,推导了在随机最优控制理论下可调阻尼力和状态变量之间的关系,应用matlab/simulink编制了人车路模型的仿真程序,并以简化模型为例,考察了在磁流变阻尼器控制下的人车路平顺性问题.计算结果表明,与没有磁流变减振器的被动悬架相比较,该减振器的应用能够较好的改善汽车的平顺性,对提高人体的舒适性以及进一步深入研究该系统的振动,改善道路的振动特性有一定的指导意义.  相似文献
6.
A ‘proportional’ order-up-to policy reacting to ARMA demand is analyzed using stochastic optimal control theory. This policy is compared with a full-state-feedback order-up-to policy. Necessary conditions for an optimum of a weighted sum of the inventory and the ordering variances for both policies are formulated. Based on this a relatively simple expression for the ‘full-state’ policy is derived. The comparison between the two policies demonstrates that the ‘intuitively’ designed proportional policy does not fulfill the objective of controlling both the inventory and ordering variance for all parameter values of the demand model as well as the full-state-feedback policy. The full-state-feedback policy outperforms the proportional policy in several aspects.  相似文献
7.
The problem of controlling a partially observed diffusion process is studied when the cost structure has the form of an integral up to the first exit time from a bounded domain. A modified Zakai equation and the associated separated control problem are derived. An existence result for an optimal wide sense admissible control rule is sketched by analogy with the known ‘finite time horizon’ case.  相似文献
8.
A stochastic optimal control problem in hyperbolic three space is described and explicitly solved. The solution is obtained by finding a smooth solution to the Hamilton-Jacobi or dynamic programming equation.  相似文献
9.
10.
This paper examines a problem related to the optimal risk management of banks in a stochastic dynamic setting. In particular, we minimize market and capital adequacy risk that involves the safety of the securities held and the stability of sources of funds, respectively. In this regard, we suggest an optimal portfolio choice and rate of bank capital inflow that will keep the loan level as close as possible to an actuarially determined reference process. This set-up leads to a nonlinear stochastic optimal control problem whose solution may be determined by means of the dynamic programming algorithm. The above analysis is reliant on the construction of continuous-time stochastic models for bank behaviour upon which a spread method for loan capitalization is imposed.  相似文献
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