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介绍ARCH模型、GARCH模型和GARCH—M模型,分析ARCH类模型的特点。然后以上证综指日收益率作为研究对象,采用ARCH类模型结合Eviews统计软件对上证综指日收益率的时变性进行实证分析。实证结果表明,GARCH(1,1)模型能较好地拟合上海股市收益率的波动特征,如波动聚集性、长记忆性等;GARCH(1,1)-M模型也能很好地拟合股市中风险与收益率之间的关系。 相似文献
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一类切换广义系统的观测器设计 总被引：1，自引：0，他引：1
研究一类切换广义系统的观测器设计问题。首先设计第i 个子系统的子观测器,然后当第i 个子系
统被激活时,可以通过采用第i 个子观测器构造这个广义切换系统的观测器。当观测器是全维观测器,且每个子系
统都可检测时,如果驻留时间足够长,那么状态估计误差能够收敛到零。在某种条件下,状态估计误差甚至可以在
任意切换下指数收敛到零。 相似文献
3.
针对模型自由的随机线性离散时间系统,通过Q 学习算法求解无限时间随机线性二次最优控制问题。首先根据贝尔曼最优性原理定义Q函数,通过值迭代算法的思想构造Q 学习算法;其次给出Q 学习算法的等价形式并证明其收敛性;最后通过一个仿真实例说明Q 学习算法的有效性。 相似文献
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