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投资组合选择是量化金融领域的核心问题之一。本文研究模糊环境下考虑交易费用和基数约束的分散化投资组合调整问题。首先,将风险资产的收益率视为模糊变量,通过建立一个模糊收益率拟合模型,确定了各资产收益率的模糊分布。其次,通过提出一个新的分散化测度,建立了模糊均值-下半方差-分散化投资组合调整模型。然后,设计了一个改进的遗传算法对模型进行求解。最后,选取真实的股票数据进行实例分析。结果表明所提出的策略优于传统的投资组合调整策略。 相似文献
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本文首先概述了山区小流域综合治理规划原则,然后阐述了其主要内容、方法以及步骤,本文在此提出了自己的观点和看法,希望对同行工作人员提供一定的参考和价值。 相似文献
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