关于调和级数与Euler常数的数学实验

对调和级数与Euler常数做了两个数学实验，通过计算。发现了它们的变化规律，并给出了一个新的简单的证明。     

基于贝叶斯分类法的股票选择模型的研究

股票选择在证券投资中是一个重要问题,提出了一种基于朴素贝叶斯分类方法的股票选择模型。首先根据美股特斯拉的表现对沪深证券市场的能源股进行聚类分析,选取对股票投资价值影响显著的财务指标构造样本特征集,其次通过合理地选取贝叶斯分类器的参数对股票进行分类。经研究所选取股票的等权投资组合产生了44.6%的累计回报率,优于32.4%的基准回报率,表明朴素贝叶斯分类方法在股票选取方面具有较好的效果,值得投资者借鉴。     

多阶段复合期权模型在新药研发中的应用研究

考虑到新药研发周期长和高度的不确定性的特点,在实物期权理论的基础上建立了多阶段复合期权的评价模型,针对二阶段定价模型的不足,提出了各阶段波动率不同的三阶段定价模型,并得到其封闭解。最后用改进的三阶段变波动率复合期权模型来评估一个新药研发项目的价值,计算结果表明模型具有较好的实用性。     

基于成交量的新兴产业股票动量效应研究

为了研究中国新兴产业市场股票价格的可预测性,提高投资收益率,借鉴Jegadeesh and Titman的方法,对样本区间内股票价格和成交量数据进行研究。结果表明：高成交量股票在短期内存在动量效应而长期内则表现为反转,低成交量股票在长期内表现为动量效应。     

基于Logistic模型的住房抵押贷款违约风险实证研究

住房抵押贷款已成为我国商业银行拓展信贷营销业务、优化信贷资产结构的主要手段.但是随着中国住房抵押贷款的发展,风险也日益突出.在实地调研的基础上,利用Logistic回归模型对影响我国住房抵押贷款违约风险的因素进行了实证分析,研究发现,借款人每月偿还贷款金额与家庭收入之比越高,违约率就越高;借款人年龄越大,违约率就越高;借款人受教育程度越高,违约率就越低;借款人工作稳定性越高,违约率就越低.这为商业银行在住房抵押贷款发放时管理违约风险提供了有益的帮助.     

生态系统的稳定性和极限环

本文对较钱般的一类捕食者－－食饵模型进行了定性分析，得到了正平衡点全局稳定性的条件，以及一个新的极限环存在唯一性定理，具体例子表明本文的结果有广泛的应用价值。     

Dulac函数在定性研究中的应用

本文研究了Ｄｕｌａｃ函数法在微分方程定性分析中的应用，利用Ｄｕｌａｃ函数和线性变换，对微分方程的解曲线的分布进行了详细的讨论，得到了比较完整的结果。     

半序度量空间中单调映射的不动点定理及应用

在度量空间中引入半序,并证明了半序度量空间单调映射的一个不动点定理,同时得到该定理的一些推论.接着构造了一个等度连续空间,且在该空间上将不动点定理应用到周期性微分方程中,得到了一个微分方程解存在的充分条件.     

股票价格评估模型的研究

投资者投资股票首先需要搞清楚股票的定价机制.研究了两种股票定价模型:第一种为未来现金流贴现定价模型,提出了安全边际法;第二种股票定价模型是回归模型,采用因子分析法研究企业的经营业绩、财务状况、经营规模等指标的相关性.最终建立三个回归模型并进行检验.投资者可以依据具体情况选择合适的定价模型作为证券投资参考.     

生态系统的稳定性和极限环

本文对较一般的一类捕食者──食饵模型进行了定性分析，得到了正平衡点全局稳定性的条件，以及一个新的极限环存在唯一性定理。具体例子表明本文的结果有广泛的应用价值。