具有可变执行利率的利率上限定价研究

设计了一种新的利率衍生品,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限,然后在简单远期利率期限结构MSS模型框架下给出了它们的定价公式,并讨论了以其为融资工具的融资成本优化问题.     

熵在决策分析中的应用综述

基于熵在自然科学和社会科学及其交叉学科的研究中具有独特的优势,介绍了熵在决策分析的主要研究领域:概率分布、效用函数、Bayes决策、多目标决策、群决策和其他决策问题中的应用现状及其研究成果,并对其未来的发展方向进行了探讨与展望.     

零缺陷工程管理理论体系框架探析

基于工程管理与建设的实践,将"零缺陷"理念引入工程管理中,提出了零缺陷工程管理的定义,构建了零缺陷工程管理理论体系框架。具体包括:实现零缺陷工程管理的理论基础,即系统工程、并行工程和价值工程;零缺陷管理团队的构建;基于零缺陷理念的工程管理中质量、进度、投资和风险管理的措施和方法;基于绿色建造和BIM管理的零缺陷工程管理的内在要求和实施方法。该体系丰富了工程管理理论和方法,为实现现代工程目标"精品工程、绿色工程、安全工程、廉洁工程"提供了理论参考和实践指导。     

多属性群决策中基于数据稳定性与主观偏好的综合熵权法

针对熵权法下属性客观权重的分散度不高的问题,提出了基于调节系数的改进的判断矩阵标准化处理方法.以不同决策者对相同方案同一属性的评价值为基础,根据数据稳定性与属性权重之间的正相关关系,提出以属性评价值的熵作为数据稳定性的度量,并由该熵值确定属性客观权重的方法.同时,依据群决策者对于属性的主观偏好值的稳定性及其平均值之间的关系给出了属性的主观权重.最后通过算例表明了所提出方法的可行性与实效性.     

基于SV利率期限结构模型的国债价差研究

利用sV利率期限结构模型,本文选取上海证券交易所和银行间债券市场多个交易日的国债数据,运用遗传算法求解模型参数,得到两个市场的国债收益率曲线.结果表明,使用sv模型拟合出的国债理论价格与实际价格之间误差较小,适用于我国国债市场;在两个市场上相同剩余到期期限的国债收益率之间存在价差,而且价差随着国债的到期期限的增加先变小后变大.可能是由于市场分割、流动性差异和交易机制的不同引起的.     

基于可信第三方的安全支付认证模型及其应用

针对3D(3Domain)安全协议,对电子交易中敏感隐私信息保护不足的缺点进行了改进,引入了支付认证交易码、支付认证校验码和安全工作流,使3D安全协议中的3个域能在保护敏感信息隐私的前提下安全交易,并构建了基于可信第三方的B2C安全支付认证模型。该模型给出了结合访问控制策略和可扩展标记语言安全技术的设计实例,表明改进的3D SET协议能保障交易中各参与者彼此间的信息隐私,并能适应更复杂的流程管理,更大程度地降低在线购买的风险,进而提高采用在线支付方式的意愿。