基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法

主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。     

基于跳扩散分数布朗运动的脆弱欧式期权定价

文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题。在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式。     

飞机场运量的灰色预测

在运用基础GM（1，1）模型的基础上，采用残差GM（1，1）模型对基础模型进行了修正，并用于飞机场的客运量和货运量的预测，提高了预测精度．预测结果对飞机场建设与管理决策提供了科学依据．     

两资产极大期权定价的有限差分方法

极大期权是一类非标准化期权,与标准期权在某些条款上存在差异,比标准期权更复杂,因此不能用标准期权的定价公式对这类期权进行定价.故而,文章讨论了两资产极大期权的定价问题,并运用Δ-对冲原理、风险中性理论和有限差分法给出了极大期权价格的递推公式.     

Research on Efficient Frontier of Portfolios with Transaction Cost

This paper is concerned with a study on the efficient frontier characters of portfolio with transaction cost. The conclusion is drawn that all portfolios are of positive correlation on the efficient frontier with transaction cost; the sufficient condition for the derivable efficient frontier has also been achieved. Meanwhile, in comparison with the position of the efficient frontier without transaction cost in the plane (σ2,R), the conclusion has been made that the efficient frontiers with transaction cost drift and its opening shrinks correspondingly. With this study, the content of the efficient frontier is further enriched. It's very constructive and important for the practical portfolio investment strategy.     

Research on Efficient Frontier of Portfolios with Transaction Cost

This paper is concerned with a study on the efficient frontier characters of portfolio with transaction cost.The conclusion is drawn that all portfolios are of positive correlation on the efficient frontier with transaction cost;the sufficient condition for the derivable efficient frontier has also been achieved. Meanwhile, in comparison with the position of the efficient frontier without transaction cost in the plane (σ^2,R) , the conclusion has been made that the efficient frontiers with transaction cost drift and its opening shrinks correspondingly. With this study, the content of the efficient frontier is further enriched. It‘s very constructive and important for the practical portfolio investment strategy.     

HIV传播中的经济资源分配优化模型

近年艾滋病感染者和死亡人数大幅度上升,全球每年投入大量经费用于艾滋病的研究,但现有资源与预测需要仍有很大差距.文章通过建立H IV随时间传播的微分方程及经济资源分配的优化模型,建立了H IV传播的差分方程,并根据以上模型,可预测经济资源优化分配后的H IV感染率,实现对现有经济资源的高效率的利用.     

数学建模思想在数学实验课程教学中的应用研究

本文阐述了数学建模思想的重要性,提出应当把数学建模的思想应用到数学实验课程内容的一部分来设计。目的是以实验为载体,使学生从中发现数学、体验数学、理解数学、运用数学,培养创新意识和探索精神。将数学实验课程的教学内容用数学软件进行实现,用所学的数学知识解决一些数学建模问题,进一步提高学生的分析问题和解决问题的实践创新能力。     

一类正倒向随机微分方程的极小解

研究了一类受限的正倒向随机微分方程极小解的存在性 .利用惩罚方法构造一个无约束正倒向随机微分方程序列 ,并证明了这些方程的解强收敛于受限的正倒向随机微分方程的极小解 .     

汇率联动的幂交换期权定价

研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.