上海证券市场收益率的正态性检验

就上证综合指教收益率是否服从正态分布给出了正态概率图和JB检验两种检验方法，得出了收益率分布与正态分布有明显的偏差，厚尾现象比较严重。并且对日收益率用t分布进行拟合，效果比较好。     

存在无风险资产的投资组合灵敏度分析

研究了M—V证券投资组合灵敏度分析方法。分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形，给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径，以便投资者能根据扰动情况及时调整自己的投资组合。     

在Excel中获取Web数据的两种方法

研究了Excel中获取Web数据的问题。通过Excel菜单功能给出了一种直接获取数据的功能。在此基础上利用VBA技术给出了另一种技术，这种技术通过在Excel中打开VBA开发环境，利用循环结构，每次取得用户选择的数据信息得到一系列具有相似结构的web数据，自动按照用户指定的方式存入指定区域，这些功能统一通过用户事先编写的VBA程序来自动完成,对于需要获取大量Web数据的用户而言利用该技术可以节省大量时间。     

金融风险管理的VaR方法及实证分析

本文研究了VaR的各种计算方法，并利用实际数据对不同时间段和不同置信水平下的单个资产和投资组合的VaR值作了比较，说明了各种方法的优缺点和适应范围。     

基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析

主成分分析法在风险价值（VaR）的计算中可有效地减小问题计算的规模。本文研究了基于主成分分析的投资组合VaR的计算以及由于市场因子的扰动对计算规模的影响,讨论了市场因子存在扰动时主成分个数的变化,给出了不改变主成分个数的扰动界的估计。