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金融资产价格的风险来自于自身价格的波动,而刻画资产价格波动的指标是波动率．本文以上证综合指数作为研究对象,通过广义矩估计（GMM）方法给出随机波动模型的参数估计和统计推断．借鉴无穷小生成元,条件期望算子和微分算子 Taylor 展开等知识,从理论上给出 GMM 的必要条件,即正交矩条件,进一步应用 GMM 方法研究随机波动率模型的参数估计,并通过应用重度抽样粒子滤波器（SIR）给出随机波动率的过滤估计值．实证结果表明,刻画上证综合指数需要引入随机波动率,同时也发现随机波动率模型能够很好地描述一些重大的经济现象．最后,根据所得参数估计结果,分析了随机波动率模型的欧式看涨期权问题． 相似文献
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