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研究一类带随机跳跃的完全耦合的线性二次随机控制问题. 得到了最优控制的显式解, 并可以证明最优控制是唯一的. 引入了一类推广的黎卡提方程并讨论了其可解性. 利用这一类推广的黎卡提方程的解, 得到了上述带随机跳跃的最优控制问题的线性状态反馈调节器. 相似文献
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完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理 总被引：6，自引：0，他引：6
The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system in the global form is proved, under the assumption that the forward diffusion coefficient does not contain the control variable, but the control domain is not necessarily convex. 相似文献
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