时间序列稳定协和性的数值分析

§1.引言 许多观测到的时间序列常显示出非平稳性.当时间序列的一阶差分为白噪声时,就产生了非平稳性的简单形式,在这种情况下,称该序列,比如说yt为一阶求和的,记为yt-Ⅰ(1),而对其一阶差分记为△yt-Ⅰ(0).在求和序列的统计分析中,重要的一步是实现对Ⅰ(1)变量的线性组合使之成为Ⅰ(0)就可能实现了,此时称这些变量为协和的.     

线性模型中变量和变换的同时选择

变量选择和变换选择是线性模型中的两个不同的问题.把这两个过程结合起来同时进行,将是很有意义的.由于近来在计算技术方面的发展,这种同时进行的过程现在是可行的.本文提出了在线性模型中的变数和变换同时进行选择的两个方法.节(?)个方法是(?)个纯粹的同时选择过程.第二个方法适用于具有较多预报因子的数据集,也提出了(?)个对于同时选择的向后删除过程.这两个方法皆以贝叶斯模型选择准则为基础.用(?)个实例来说明这(?)方法.     

带有变量中误差的Logit回归模型及其计算

带有变量中误差的Ｌｏｇｉｔ回归模型及其计算吕纯濂，陈舜华（南京气象学院）Ｈ．Ｋｕｃｈｅｎｈｏｆｆ（慕尼黑大学统计与科学理论研究所）ＴＨＥＬＯＧＩＴＲＥＧＲＥＳＳＩＯＮＭＯＤＥＬＷＩＴＨＥＲＲＯＲＳ－ＩＮ－ＶＡＲＩＡＢＬＥＳＡＮＤＩＴＳＣＡＬＣＵＬＡＴ...     

用层三角变换作混合模型中的参数估计

在混合线性模型中估计方差分量,最广泛应用的方法是极大似然(ML)法和约束极大似然(REML)法.从数理统计理论的高度来看,这些方法相当完美,但从数值计算的角度来看,却比较繁琐.为克服计算上的困难,在Oefversten[1]关于推导检验方差分量变换工作的基础上,我们提出了一种新的所谓“层三角变换法”。     

用奇异值分解求解回归方程的选代加细

sl．引言本文描述对用奇异值分解所得回归方程的解作迭代加细的过程．该算法用到在迭代加细过程中由奇异值分解得到的一些矩阵，与SAS和GAUSS的有关过程作了比较和讨论．回归方程用矩阵符号通常写为Y＝＊B＋E山其中B是要估计的未知（pxl）参数向量，X是自变量观测（。x周矩阵，通常称为设计矩阵，X的第一列皆为1，为常数项系数；y是因变量观测值（nxl）向量，E为本知剩余（nxl）向量，假定服从具有零均值和常数万差a’的正态分布．估计B常用的方法是最小H乘法，使剩余平方和E”E达到最小，而产生正规方”程组X”XB二X”Y。（众所…     

用拟牛顿(quasi-Newton)迭代法解二次Logistic判别系数的超越方程组

其中用来表示各因子相关结构的p×p正定矩阵A与i无关,即它对每个母体皆相同。 在二次Logistic判别中,假定(1)式中的A与i有关,即各因子相关结构矩阵在不同母体中是各不相同的,因而(1)式变为     

对数正态分布几何过程的统计推断

1.定义和概念 对来自具有趋势项点过程的一组数据进行建模时,一种直接的方法是用某种单调过程对这些数据进行模拟,作为这种特殊的单调过程,现介绍所谓的几何过程的定义     

用QR分解拟合回归方程参数估计和剩余的迭代加细

Algorithms for iteratively refining the parameter estimates andresiduals from the fitting of a regression model using QR decompositionmethods are described. It is shown that if square root free algorithmsfor performing the QR decomposition are used the related iterativerefinement algorithms can also be square root free. Testing of thealgorithms is carried out and comments made about accuracies ofparameter estimates