限制卖空条件下证券组合投资的优化决策

Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石，本文利用Markowitz模型，对限制卖空条件下最优投资权重的确定方法加以理论推导，从而论证了这种求解最优投资权重的方法是科学、有效的。     

上海期货铜套利机会分析及其数学模型

立足于预测性的建模方法,首先对上海期货交易所与伦敦金属交易所的期货铜价格的相关性进行分析,并提出能使投资者实现套利的多空操作方法.其次,证明了在统计区间内上海期货交易所的期货铜价格分别与伦敦金属交易所、纽约商品交易所的期货铜价格和长江有色金属市场的现货铜价格之间存在协整关系,并将这4个交易市场各自的铜价作为变量,建立最终的误差修正模型,用以预测上海期货交易所期货铜价格的走势.最后,验证了最终的误差修正模型具备实际操作意义,对投资者具有指导价值.     

项目投资决策方法--贴现现金流量指标的理论分析

投资决策指标是评价投资方案可行或优劣的标准．用于投资项目决策的统计指标有许多种，其中净现值和内部收益率是投资项目动态经济评价与决策的两种基本方法．当然，这两种方法在理论和实际应用中存在一些模糊认识，包括这两个指标的经济意义，假设前提等等．本文对这两个指标进行全面的理论分析，以便投资者在决策实践中，更有效地利用这些指标，提高投资决策科学化的程度．