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电子计算机是二十世纪科学技术的最卓越的成就之一。它的出现不仅使计算技术进入了新的发展阶段,而且对工农业生产、国防建设和社会生活等各方面都产生了深远的影响,广泛地推动了现代科学技术的飞跃发展。 相似文献
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[1]中研究了伊藤(It)方程与常数微分方程间的比较律,本文将建立更加一般的关于一类半鞅随机积分方程 X_t=x_0+integral from 0 to t (Ψ(z)_sds)+integral from 0 to t (F(z)_sdM_s)与常微分方程的比较律,从而一维情形的伊藤方程与常数分方程间的比较律便成为它的特例。 相似文献
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讨论了异常波动市场中容许借贷的消费与投资策略问题,阐述了随机最优控制理论应用于现代金融理论研究中的一种方法.首先给出了金融市场中不确定性的随机模型,利用It^o公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.根据随机最优控制理论,导出了目标函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程.通过对HJB方程的讨论,得到了最优消费与投资策略的分段表示函数,并就Hara效用函数进行讨论,得到了具体的消费与投资策略. 相似文献
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最优广告策略的随机控制模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了一个关于广告策略的随机控制模型.在模型的基础上,研究了最优广告策略的存在性和充要条件. 相似文献
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