组织决策过程的随机有色Petr i网模型

随机有色Petri网可为组织决策过程提供描述框架和分析手段。基于SCPN的计算机图形建模仿真工具研究组织设计变量对组织决策效率的影响,这些变量包括决策人之间的协调结构、决策人偏好、决策方法、决策目标数、备选方案数等。仿真实例结果表明,决策人之间的协调结构对决策效率有明显的影响。     

敏捷企业组织设计研究

企业重组和再造的主要方法之一是调整企业的各种业务流程、组织结构，集中各种资源，敏捷地适应日益剧烈的竞争、日趋变动和复杂的企业环境条件的要求，系统科学和系统工程是进行企业组织重组设计的理论基础和方法工具。敏捷企业组织是一类特殊复杂系统，系统工程的螺旋式推进方法为进行现代企业组织重组设计提供了较为完整的框架。     

一个用于排队系统仿真的中间件

如何在短时间内开发出高质量的仿真程序 ,越来越受到研究人员的关注。该文详细介绍了一个用于排队系统仿真的中间件QueueSystem ,利用QueueSystem开发排队系统仿真程序具有易学易用 ,灵活性强 ,开发速度快 ,代码质量高等优点 ,不失为一种好方法。文章不仅介绍了中间件的设计原则和技巧 ,而且具体展示了对象接口 ,并举例说明 ,对仿真程序开发人员具有很强的实践指导意义     

时滞线性系统时滞独立稳定的劳斯-赫维茨方法

本文研究了滞后型线性时滞系统,给出了一个完全可计算的时滞独立稳定的代数充要条件,这个条件判别的全过程仅仅只需要计算二次劳斯表和一次赫维茨行列式,并且所有运算均在实数域中,具有简单性和实用性。     

股价动力学成交量进程转换研究

在连续成交量的股价动力学模型假设下,提出了将连续的成交量进程理论推导为连续的时间进程;通过离散化处理,将连续微分方程转换成可供实证研究利用的模型。转换后的模型能表现出异步交易特性,也能表现出股票收益与成交量的非线性关系,而且能表现出股票收益波动率与成交量的非线性关系。该模型为研究金融复杂性提供了一种思路。     

基于鲁棒控制的期权套期保值策略

在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下,应用随机微分对策方法,研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。建立了最优动态套期保值策略的随机微分对策数学模型,给出了基于鲁棒控制的均方复制误差最小的自融资动态套期保值策略。当方差为时间的确定性函数时,最优动态套期保值策略与用Black-Scholes套期比表示的delta套期保值策略是一致的。     

连续时间动态复制定理的推广与证明

推广了由Bertsimas,KoganandLo (1997) [1] 提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理, 然后, 我们运用随机最优控制理论证明了这个定理.     

企业敏捷性评价指标体系

敏捷性是企业在不断变化、不可预测的竞争环境中生存的能力。为了评价企业的敏捷性,有必要建立企业敏捷性的综合评价指标体系。在介绍了敏捷性的概念之后,分析了敏捷性的评价指标,然后基于时间、成本、鲁棒性和适应性建立了企业敏捷性评价指标体系。该评价方法可用于企业敏捷性度量。     

基于鞅和线性规划对偶原理的或有要求权定价方法

采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法,给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究.分析表明,套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线性规划问题得到.     

随机折现因子分析

介绍了资产定价理论的产生和发展，主要分析了随机折现因子模型(SDF)及其实证研究。现代金融学的许多经典问题，如套利定价原理以及风险中性定价等都可以用随机折现因子模型理解，随机折现因子模型是资产定价模型的统一框架。