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1.
开放式基金流动性风险的最优控制   总被引:18,自引:0,他引:18  
在证券价格服从离散时间算术布朗运动的假设下,得到资产流动性风险最优控制策略,并对该策略进行有关参数的敏感性分析。研究结果表明,流动性系数较大时,最优控制策略接近于线性策略;流动性系数较小时,资产管理者会迅速将资产头寸降至理想水平,并在大部分时间内保持这种状态,直到变现期末达到资产目标头寸。最优策略对管理者的风险厌恶程度、资产波动率和流动性系数较为敏感,而对证券超额收益率敏感程度较低。  相似文献
2.
基于鞅和线性规划对偶原理的或有要求权定价方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
秦学志  吴冲锋 《控制与决策》2001,16(Z1):846-848
采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法,给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究.分析表明,套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线性规划问题得到.  相似文献
3.
基于鲁棒控制的期权套期保值策略   总被引:3,自引:0,他引:3  
在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下,应用随机微分对策方法,研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。建立了最优动态套期保值策略的随机微分对策数学模型,给出了基于鲁棒控制的均方复制误差最小的自融资动态套期保值策略。当方差为时间的确定性函数时,最优动态套期保值策略与用Black-Scholes套期比表示的delta套期保值策略是一致的。  相似文献
4.
组织决策过程的随机有色Petri网模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
随机有色Petri网可为组织决策过程提供描述框架和分析手段。基于SCPN的计算机图形建模仿真工具研究组织设计变量对组织决策效率的影响,这些变量包括决策人之间的协调结构、决策人偏好、决策方法、决策目标数、备选方案数等。仿真实例结果表明,决策人之间的协调结构对决策效率有明显的影响。  相似文献
5.
秦学志  吴冲锋 《控制与决策》2001,16(11):846-848
采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法,给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法。分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究。分析表明,套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线尾规划问题得到。  相似文献
6.
本文研究了滞后型线性时滞系统,给出了一个完全可计算的时滞独立稳定的代数充要条件,这个条件判别的全过程仅仅只需要计算二次劳斯表和一次赫维茨行列式,并且所有运算均在实数域中,具有简单性和实用性。  相似文献
7.
如何在短时间内开发出高质量的仿真程序 ,越来越受到研究人员的关注。该文详细介绍了一个用于排队系统仿真的中间件QueueSystem ,利用QueueSystem开发排队系统仿真程序具有易学易用 ,灵活性强 ,开发速度快 ,代码质量高等优点 ,不失为一种好方法。文章不仅介绍了中间件的设计原则和技巧 ,而且具体展示了对象接口 ,并举例说明 ,对仿真程序开发人员具有很强的实践指导意义  相似文献
8.
推广了由Bertsimas,KoganandLo (1997) [1] 提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理, 然后, 我们运用随机最优控制理论证明了这个定理.  相似文献
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