兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型

提出了资产负债管理的利率结构对称原理，通过控制持续期缺口和免疫条件来控制利率风险，保护银行股东权益的安全．以线性规划为工具，建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型．将利率结构对称原理引入银行资产组合优化，解决了资产与负债利率的协调和匹配问题，使银行股东的权益在市场利率发生变化时不受到影响和损失，并解决了决策模型的服务对象问题．