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椭球分布和双限制Tobit模型下的风险计量研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜在资产收益率服从多元椭球分布,采用密度生成函数方法,给出了风险价值和条件风险价值两个风险测度指标的一般显式计算公式,并且特别研究了正态分布、中心t-分布和Logistic分布下的结果。对中国股票市场的实证分析表明,没有考虑价格涨跌停限制来计算风险值时会导致对风险的低估。 相似文献
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高全胜 《深圳大学学报(理工版)》2005,22(4):310-315
在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交易所农产品期货投资中最优资产分配和最优投资绩效问题. 相似文献
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实物交割和现金交割是期货交割的基本方式,不断出现的市场风波日益使人们意识到现金交割制度具有更大的优势.在回顾现金交割制度历史的基础上,对现金交割对市场功能的影响进行了分析.现金交割制度的核心在于结算指数的编制,对 CME 生猪期货合约指数的编制方法进行了说明,提出了我国现金交割制度的设计思路. 相似文献
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0 INTRODUCTIONRobotsoccergameisatypicalteam game,whichisassociatedwithsensing ,decision making,coordina tion ,pathplanning ,communication ,machinelearning ,andsoforth[1 ] .Theplayerisrequiredtoplayinareal time ,dynamicenvironmentwithbothteammatesandad versaries[2 ]… 相似文献
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高全胜 《武汉工业学院学报》2006,25(2):76-78,83
给出了一个带劳动力流动成本的经济增长模型:索洛型内生经济增长模型和拉姆塞型内生经济增长模型。模型的结果比已有的结果更加符合实际:如果劳动力流动成本超过资本的回报率,系统的均衡路径将是鞍点型的,否则将是渐进稳态型的。 相似文献
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分析了我国硫铝酸盐水泥行业发展及产品应用细分市场现状,提出了行业发展趋势,并对未来产品市场应用前景进行了展望。 相似文献
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利用运动捕获数据,通过学习获得虚拟人运动的统计模型,从而创建真实、可控的虚拟人运动.提出了一种方法:通过对原始运动数据聚类,提取出局部动态运动特征--动态纹理,并用线性动态系统描述,有选择地注释有明确含义的线性动态系统,构建注释动态纹理图.利用这一统计模型,可生成真实感强、可控的虚拟人运动.结果表明,这种方法在交互环境中能够生成流畅、自然的人体运动. 相似文献
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基于VR的家庭机器人建模 总被引:2,自引:0,他引:2
为了缩短研制周期和降低开发成本,引入虚拟样机模型来设计家庭机器人仿真系统.利用三维实时场景建模技术在SGI工作站上建立虚拟家庭环境和虚拟家庭机器人的实体模型,推导了差速移动机器人的运动学模型,并完成了家庭机器人在虚拟家庭环境中漫游的仿真试验.结果表明,将虚拟现实和机器人学相结合是机器人研究的一种有效手段. 相似文献
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家庭规模与社会福利水平关系的计量研究 总被引:1,自引:0,他引:1
高全胜 《武汉工业学院学报》2002,(2):84-86
家庭规模与社会福利水平的关系在实践中一直没有得到考虑,本文利用多元分析方法中的对应分析方法及国际上通用的方法对湖北省农村的数据进行了分析,并作了对比,得到了与通常关联不一样的结论,即社会福利与家庭规模并非呈线性关系,这对实践具有重要的指导意义。 相似文献