模型相关噪声的广义离散随机线性系统的次优滤波

本文讨论了广义离散随机线性系统的次优滤波问题，给出了一种次优滤波算法。本文考虑的最模型噪声和量测噪声相关的情形，借助于扩充状态变量法并采用通常的卡尔曼滤波方法以及最小方差估计方法给出了所要的递推计算公式。