| 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题 |
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| 引用本文： | 王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37. |
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| 作者姓名： | 王向荣 高自友 吴臻 |
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| 作者单位： | 1.北方交通大学,北京;;;2.山东科技大学,泰安;;;3.山东大学,济南 |
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| 基金项目： | SupportedinpartbyNationalNaturalScienceFoundationofP .R .China(199710 0 2 ,10 0 0 10 2 2 ) ,Cross centuryExcellentPersonnelAward (1999)andTeaching&ResearchProgramforOutstandingYoungTeachers (2 0 0 0 )inHigherEducationInstituteofMinistryofEducation, |
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| 摘 要： | 讨论一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性及其对应的一类线性二次随机最优控制问题,利用单调性方法证明了一类特殊的正倒向随机微分方程解的存在唯一性定理,利用该结果研究一类耦合了一个倒向随机微分方程的线性随机控制系统广义最优指标随机控制问题,得到由正倒向随机微分方程的解所表示的唯一最优控制的显式表达式,并得到精确的线性反馈及其对应的Riccati方程.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 最优控制 Riccati方程 |
| 收稿时间： | 2001-06-28 |
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