| 中国股市收益率波动的统计检验与分析 |
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| 引用本文： | 刘家树.中国股市收益率波动的统计检验与分析[J].安徽工业大学学报,2008,25(2):216-220. |
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| 作者姓名： | 刘家树 |
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| 作者单位： | 安徽工业大学经济学院,安徽马鞍山243002 |
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| 摘 要： | 描述股市收益率基本统计特征,对股市收益率正态性和厚尾性进行检验,通过ARCH效应分析,得出了相关结论。
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| 关 键 词： | 收益率 股市波动 统计检验 |
| 文章编号： | 1671-7872(2008)02-0216-05 |
| 修稿时间： | 2007年8月31日 |
Statistic Test and Analysis on Stock Market Returns Volatility in China |
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| LIU Jia-shu.Statistic Test and Analysis on Stock Market Returns Volatility in China[J].Journal of Anhui University of Technology,2008,25(2):216-220. |
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| Authors: | LIU Jia-shu |
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| Affiliation: | LIU Jia-shu (School of Economics, Anhui University of Technology, Ma＇anshan 243002, China) |
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| Abstract: | Describes stock market returns statistic. Tests its normality and fat tail. Analyzes its ARCH and puts forward some suggestions. |
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| Keywords: | returns stock market volatility statistic test |
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