| 基于持续期模型对高频金融数据分析 |
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| 引用本文： | 钱有程,王暘.基于持续期模型对高频金融数据分析[J].吉林化工学院学报,2014,31(9):81-83. |
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| 作者姓名： | 钱有程 王暘 |
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| 作者单位： | 1. 吉林化工学院理学院,吉林吉林,132022
2. 商务部国际贸易经济合作研究院,北京,100710 |
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| 摘 要： | 本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高频交易数据,用时间序列持续期模型进行分析,得到交易的相互依赖现象,说明股票交易期间的具有聚集效应.这说明短时间间隔伴随着短交易时间,长时间间隔伴随长交易时间.同时也说明股票交易具有间歇性频繁、平淡,也验证了持续期模型对研究高频数据的特性的合理性.
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| 关 键 词： | 持续期模型 Ljung-Box统计量 高频金融数据 |
High Frequency Financial Data Analysis Based on Duration Model |
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| QIAN You-cheng,WANG Yang.High Frequency Financial Data Analysis Based on Duration Model[J].Journal of Jilin Institute of Chemical Technology,2014,31(9):81-83. |
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| Authors: | QIAN You-cheng WANG Yang |
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| Affiliation: | QIAN You-cheng;WANG Yang;Faculty of Science,Jilin Institute of Chemical Technology;Academy of International Trade and Economic Cooperation Ministry of Commerce; |
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