| PJM电力市场交易价格分布特征及波动风险度量 |
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| 引用本文： | 刘德旭,马光文,陶春华,王靖,陈仕军,王甫志.PJM电力市场交易价格分布特征及波动风险度量[J].电网与水力发电进展,2020,36(9):15-21. |
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| 作者姓名： | 刘德旭 马光文 陶春华 王靖 陈仕军 王甫志 |
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| 作者单位： | 1. 四川大学 水利水电学院;2. 四川大汇大数据服务有限公司;3. 国家电网有限公司西南分部 |
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| 基金项目： | 国家电网有限公司科技项目（SGSCDK00XTJS1700047） |
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| 摘 要： | 根据PJM电力市场披露的逐时电力交易价格信息，采用假设检验方法，对日前市场、实时市场及辅助服务市场部分交易品种的电价分布特征进行了统计建模，并针对电价分布的尖峰厚尾特性，结合VaR、CVaR尾部风险度量指标，对各市场中的电价波动风险进行精确度量。研究结果表明：PJM电力市场负荷与日前市场电价、实时市场电价具有强相关性，日前市场及实时市场电价服从对数正态分布，辅助服务价格差异较大，分布拖尾特征显著；在给定置信水平下，负荷、日前市场电价和实时市场电价波动风险逐渐增大，但显著小于辅助服务价格波动风险。
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| 关 键 词： | 电价分布 概率密度函数 风险度量 PJM电力市场 |
Electricity Prices Distribution Characteristics and Volatility Risk Measurement in the PJM Power Market |
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| Authors: | LIU Dexu MA Guangwen TAO Chunhu WANG Jing CHEN Shijun WANG Fuzhi |
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