| 任意分布随机变量抽样的通用算法与程序 |
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| 引用本文： | 杨自强,魏公毅.任意分布随机变量抽样的通用算法与程序[J].数值计算与计算机应用,2006,27(3):191-200. |
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| 作者姓名： | 杨自强 魏公毅 |
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| 作者单位： | 中国科学院数学与系统科学研究院,计算数学与科学工程计算研究所 |
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| 摘 要： | 本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序．对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个．在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x) (1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度f(x)的近似,并有fa(x)=L(x)／pa,而L(x)(≤f(x))是阶梯函数,其面积pa→1．在连续分布抽样中,也借助罐子法、别名法和近似的舍选法,且阶梯函数中的阶梯数目和非等距的阶梯划分等都由程序根据f(x)的特性自动确定．多于20个分布的数值试验表明,我们的通用算法很有效,可与为某些特定分布专门设计的最佳算法媲美．
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| 关 键 词： | 蒙特卡洛方法 随机数发生器 随机变量抽样 任意分布 统计模拟 |
| 修稿时间： | 2005年9月5日 |
ALGORITHM AND PROGRAM OF SAMPLING FROM ARBITRARY DISTRIBUTIONS |
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| Yang Ziqiang,Wei Gongyi.ALGORITHM AND PROGRAM OF SAMPLING FROM ARBITRARY DISTRIBUTIONS[J].Journal on Numerical Methods and Computer Applications,2006,27(3):191-200. |
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| Authors: | Yang Ziqiang Wei Gongyi |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Monte Carlo method random number generator sampling from random variable arbitrary distribution statistical simulation |
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