| 标的资产价格服从跳——扩散过程的脆弱期权定价模型 |
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| 引用本文： | 陈超. 标的资产价格服从跳——扩散过程的脆弱期权定价模型[J]. 工程数学学报, 2008, 25(6) |
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| 作者姓名： | 陈超 |
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| 作者单位： | 浙江万里学院商学院,浙江,宁波,315100 |
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| 摘 要： | ![]()
本文以公司价值信用风险模型为基础,讨论脆弱期权定价问题,将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳—扩散过程的脆弱期权定价模型;在跳风险不可定价的假设下,推导出脆弱期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 信用风险 脆弱期权定价 公司价值 公司负债 跳-扩散过程 |
Vulnerable European Option Pricing Models when Underlying Assert Returns are Jump-diffusion Processes |
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| CHEN Chao. Vulnerable European Option Pricing Models when Underlying Assert Returns are Jump-diffusion Processes[J]. Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2008, 25(6) |
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| Authors: | CHEN Chao |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | credit risks vulnerable european option pricing corporate value corporate debt jump- diffusion process |
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