基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究

介绍了CVaR的概念及算法,并利用CVaR对风险进行度量,提出一个新的基于CVaR风险度量方法的投资组合优化模型。利用股票数据进行了实证分析,验证了模型的有效性。