| 时间序列分析方法及ARMA,GARCH两种常用模型 |
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| 引用本文： | 武伟,刘希玉,杨怡,王努.时间序列分析方法及ARMA,GARCH两种常用模型[J].计算机技术与发展,2010,20(1):247-249,F0003. |
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| 作者姓名： | 武伟 刘希玉 杨怡 王努 |
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| 作者单位： | 1. 山东师范大学,信息科学与工程学院,山东,济南,250014
2. 山东师范大学,管理与经济学院,山东,济南,250014 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重大项目，山东省自然科学基金重大项目 |
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| 摘 要： | 证券市场具有数据单一性（大量不需要经过特殊处理的数据）、分析手段多样性和隐蔽性的特点，且与其飞速发展不相称的是证券分析技术进展的缓慢。股市系统中时间序列的预测问题具有重要的理论及实际意义，时间序列的获取是通过对数据库中数据进行分类汇总分析而获得。获取时间序列数据以后可以对它进行预测分析，从而较准确地预见系统的演进。文中介绍了时间序列的基本知识，同时比较了ARMA和GARCH两种常用模型，得出对于中国股市，GARCH模型性能优于ARCH模型。
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| 关 键 词： | 时间序列分析法 自回归移动平均模型 条件异方差模型 |
Analysis Method of Time Array and Two Models of ARMA and GARCH |
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| WU Wei,LIU Xi-yu,YANG Yi,WANG Nu.Analysis Method of Time Array and Two Models of ARMA and GARCH[J].Computer Technology and Development,2010,20(1):247-249,F0003. |
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| Authors: | WU Wei LIU Xi-yu YANG Yi WANG Nu |
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