| 一种新的基于VaR的风险度量WES |
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| 引用本文： | 杨立,胡明昊,任九泉.一种新的基于VaR的风险度量WES[J].桂林工学院学报,2008,28(4). |
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| 作者姓名： | 杨立 胡明昊 任九泉 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学理学院,西安,710049
2. 陕西科技大学理学院,西安,710021 |
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| 摘 要： | 阐述了VaR作为风险度量工具的优缺点，针对VaR的不足，介绍了近期一些关于一致性风险度量方面的研究成果，并对各类模型的优缺点进行了对比分析。在此基础上，给出了一种合理风险度量模型应该满足的基本性质：凸性和单调性。针对这两条性质，结合投资者的投资行为与心理因素，引入了一种更贴合实际投资组合要求的新风险度量模型——指数加权期望损失（WES），从而为金融风险管理提供了新方法和新视角。
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| 关 键 词： | 风险管理 一致性风险度量 VaR WES |
New Risk Measurement WES Based on VaR |
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| YANG Li,HU Ming-hao,REN Jiu-quan.New Risk Measurement WES Based on VaR[J].Journal of Guilin University of Technology,2008,28(4). |
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| Authors: | YANG Li HU Ming-hao REN Jiu-quan |
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| Abstract: | Recent development on the measurement methods of financial risk based on VaR is reviewed in this paper.Different kinds of quantitative coherent risk measurement models based on VaR are discussed.Finally,a new risk measurement method WES based on VaR is put forward and proves to be a very peasonable measurement. |
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| Keywords: | risk management coherent risk measurements VaR WES |
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