时变β系数的卡尔曼滤波的仿真与估计 |
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引用本文: | 梅婷,李建勋.时变β系数的卡尔曼滤波的仿真与估计[J].微型电脑应用,2010,26(10):25-29. |
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作者姓名: | 梅婷 李建勋 |
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作者单位: | 上海交通大学自动化系,上海,200240 |
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摘 要: | 旨在预测风险系数,我们对沪市10个行业的β系数的时变行为采用随机游走(RW)模型,在随机游走模型的回归变量前引进了未知参数,仿真预测的结果表明,引进未知系数后的模型,其绝对预测误差MAE和均方预测误差MSE都比引进未知系数前的模型更精确,改后的模型更适合描述沪市行业风险系数的时变行为。仿真过程是通过卡尔曼滤波的递推过程获取新息及其协方差阵,得到似然函数,从而推进参数估计。将估计的结果返回卡尔曼滤波更新过程,易得观测变量的预测值。
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关 键 词: | 卡尔曼滤波 极大似然估计 随机游走模型 时变风险系数 |
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