| 基于VaR的投资业务市场风险评估 |
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| 引用本文： | 王玉洁,吴敏,彭勇杰.基于VaR的投资业务市场风险评估[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2009,31(6):1015-1018. |
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| 作者姓名： | 王玉洁 吴敏 彭勇杰 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学理学院,湖北,武汉,430070 |
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| 摘 要： | 针对投资业务市场中的风险评估问题, 系统介绍了VaR的原理和计算方法, 并通过实例介绍了其在风险评估领域中的应用.通过计算VaR及相关的分析, 得出了投资业务市场的风险程度及来源.与传统风险评估方法相比, 应用VaR度量的风险程度更明确, 来源更清晰, 对风险的变化预测更准确, 对于加强公司的风险控制, 促进公司相关业务的健康发展, 有重要的应用价值.
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| 关 键 词： | 方差-协方差 风险评估 |
Risk Assessment of Investment Market Based on VaR |
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| WANG Yujie,WU Min,PENG Yongjie.Risk Assessment of Investment Market Based on VaR[J].Journal of Wuhan University of Technology(Information & Management Engineering),2009,31(6):1015-1018. |
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| Authors: | WANG Yujie WU Min PENG Yongjie |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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